INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,
warum ist es eigentlich so kompliziert eine einfache Variante (Einstieg zum Open und Exit zum Close des Tages) in Investox einzustellen?

Als EnterBasis Open mit Delay 0 ist ja noch nachzuvollziehen, aber als ExitBasis Close mit Ref -1 einsetzen zu müssen, ist schon schwieriger zu verstehen. Hinzu kommt dann noch die "falsche" Anzeige der Ausstiegssignale im Chart. Nimmt man jetzt noch Stopps hinzu, wird es immer unübersichlicher und ich denke, hier haben nicht nur Anfänger Schwierigkeiten.
Die Intraday-Stopps greifen nicht in der 1. Periode, hierzu muss man die Sofort-Stopps benutzen. Man dadurch rel. schnell den Überblick verlieren.
Ich hatte diese Woche ein "schönes" einfaches System zusammengestellt auf Entry = Open und Exit = Close. Die Performance war gut......es sah schon zu gut aus, so dass sich sofort Misstrauen einstellte. Fehler konnte ich vorerst keine entdenken. 1 Tag später stellte sich dann heraus, dass das System einige Trades zum Indraday-Gewinnziel abrechnete, obwohl das nicht möglich gewesen wäre.
Eingestellt war ein Tradedauerstopp von 1 Periode und ein Intraday-Gewinnstopp von 50 Punkten und besagte Enter/Exit - Basis.

M.E. ist das viel zu kompliziert. Es wäre wünschenswert, wenn man den Einstieg zum OPEN und den Ausstieg zum Close der selben Periode einfach einstellen könnte. Die Stopps sollten dann auch in der 1. Perioden funktionieren. Ich habe nie richtig verstenden, warum das nicht geht.
Warum beendet z.B. ein Tradedauerstopp von 1 Periode den Trade nicht mit dem CLOSE, wenn der Einstieg das OPEN war und warum arbeiten die Intraday-Stopps nicht in der 1. Periode?

Hallo,

>>und warum arbeiten die Intraday-Stopps nicht in der 1. Periode?
Hierfür gibt es ja die Sofortstops. Ich rate von solchen Tests auf Tagesbasis aber eher ab. Aus den Tagesdaten ist z.B. nicht ersichtlich, ob zuerst das High oder das Low erreicht wurde (wichtig für Stops), oder wie sonst die Bewegung im Balken ablief. Für Intraday-Systeme sollten eigentlich auch Intraday-Daten verwendet werden. Dies mit Tagesdaten durchzuführen ist m.E. ein Spezialfall.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

Ich rate von solchen Tests auf Tagesbasis aber eher ab. Aus den Tagesdaten ist z.B. nicht ersichtlich, ob zuerst das High oder das Low erreicht wurde (wichtig für Stops), oder wie sonst die Bewegung im Balken ablief

.

Es muss nicht unbedingt ein Tageskomprimierung sein
sondern es könnte z.B. auch ein 60/120/180 min. usw.. Profit Target innerhalb einer Periode untersucht werden. Man kann zwar die Sofort-Stops eingeben aber man kann keine zusätzliche Bedingungen eingeben.
Es geht m.M auch darum das man so ein System eingeben kann ohnen "herumtricksen" zu müssen und mit den ENTER Bedingungen- Open und REF close-1- zu einem richtigen Ergebnis in der Traderliste kommt aber im Chart immer noch falsche Signale angezeigt werden.Es ist klar das sich dies farblich auf der Signalleiste nicht einfach abstimmen lässt aber vielleicht gibt es die Möglichkeit das Signal mit einem STOP-Fähnchen zu beenden.

Innerhalb einer Tagesperiode auszusteigen..Da könnte ich mir auch Profit Target Systeme mit Optionsscheinen und Futures vorstellen...

Hallo zusammen,

@AK:
Ihre Antwort befriedigt mich eigentlich nicht so recht, da es mir nicht nur um die Stopps geht, sondern um die Möglichkeit solche Entry-/Exit-/Stopp-Kombinationen einfach eingeben zu können und das man sich durch Fehlbedienung ein HS zusammenstellt, dass so real nicht funktioniert hätte.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn im Prg. Sicherheitsmechanismen eingebaut wären, die die falsche Benutzung der Stopps verhindern? M.E. dürfte der Intraday-Stopp, wenn er schon nicht für die 1. Periode gedacht ist, auch nicht in den Trade eingreifen, wenn der Trade mit dem Ende der Periode endet, oder?

Worin sehen Sie den Unterschied zwischen Intraday-Daten un EoD-Daten? Es sind doch alles Perioden. Die unterschiedlichen Komprimierungen ergeben immer 1 Periode.

Aus der Online-Hilfe:

Zitat

Intraday-Stops ermöglichen einen Ausstieg aus einem Trade auch "innerhalb einer Periode". So kann zum Beispiel bei einem System auf täglicher Basis der Stop bereits wirksam werden, wenn die Kurse innerhalb des Tages (intraday) eine bestimmte Grenze unter- bzw. überschreiten. Damit kann der Intraday-Stop bei sehr volatilen Werten oder bei relativ langen Zeitperioden oftmals günstiger greifen, ohne dass der genaue Verlauf des Kurses innerhalb der Periode bekannt sein muss.

...."innerhalb einer Periode"
...."innerhalb eines Tages (intraday)"

Genau so wollte ich sie einsetzen....


Könnten Sie bitte noch erkären, warum der Tradedauer-Stopp einen Trade nicht nach einer Periode beendet? Ich meine damit: Einstieg zum Open und Ausstieg zum Close. Für mich ist das eine Periode! Für den Tradedauer-Stopp nicht. Wenn der Tradedauer-Stopp wirklich nach einer Periode greifen würde, wäre auch das leidige "ref(close, -1)" als Exit-Basis vom Tisch.

Hallo,

>>M.E. dürfte der Intraday-Stopp, wenn er schon nicht für die 1. Periode gedacht ist, auch nicht in den Trade eingreifen, wenn der Trade mit dem Ende der Periode endet, oder?

Der Intradaystop sollte wie beschrieben für ein solches System gar nicht verwendet werden. Im übrigen kann es mit einem frei programmierbaren System wie Investox immer Möglichkeiten zur Fehlbedienung geben. (wie einfach ist es z.B., mit Open/Delay=0 einzusteigen, obwohl das Signal mit Close erscheint). Was Sie suchen, ist offenbar eine "hardgecodete" Logik für diesen speziellen Fall. Dies ist derzeit nicht vorgesehen.
Ich verstehe auch nicht ganz, was das Problem ist: wenn einmal die Ein/Ausstiegsbasis formuliert hat, kann man dies ja immer wieder verwenden.

Der Tradedauerstop arbeitet m.E. korrekt: wenn er auf 1 Periode eingestellt ist, erfolgt nach genau einer Periode der Exit zum angegebenen Delay. Bei Einstieg bei Open ist eine Periode das nächste Open. Wenn Sie z.B. Enter/Exit mit Close, Delay=0 definieren, erfolgt der Einstieg zum Close und der Ausstieg mit Tradedauerstop=1 zum nächsten Close.

Bezüglich der Intradaystop sehe ich keinen Unterschied zwischen EoD und Intradaydaten. Für beide gilt, dass ein Balken nicht zeigt, wie die Kursbewegung darin aussieht (kommt erst das High oder das Low).
Ich wollte damit nur ausdrücken, dass man wissen sollte was man tut, wenn man solche Möglichkeiten einsetzt.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel!

Zitat

Bezüglich der Intradaystop sehe ich keinen Unterschied zwischen EoD und Intradaydaten. Für beide gilt, dass ein Balken nicht zeigt, wie die Kursbewegung darin aussieht (kommt erst das High oder das Low).
Ich wollte damit nur ausdrücken, dass man wissen sollte was man tut, wenn man solche Möglichkeiten einsetzt.

Es geht bei mir um ein einfaches ProfitTarget System!
Dazu ist es nicht unbedingt notwendig das man den Kursverlauf innerhalb des Balkens kennt sondern es ist massgeblich ob Profit Target erreicht wird oder nicht und ob Profit Target vor Intraday-Verluststop erreicht wird oder nicht.

Es wäre somit möglich das Overnight-Risiko bei den Futures abzustellen.Will man das tun muss man eben am gleichen Tag aussteigen wie man einsteigt ansonsten hat man die dopplete Margin+Overnight Risk+höhere Rücklagen.

Ich denke so abwägig ist doch-aufgrund der Tatsache des "risikoverminderten Tradings- diese Vorgehensweise nicht oder doch?

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Ich verstehe auch nicht ganz, was das Problem ist: wenn einmal die Ein/Ausstiegsbasis formuliert hat, kann man dies ja immer wieder verwenden

Das ist schon richtig, aber ich muss im immer etwas "verbiegen", wenn es darum geht ref(close, -1) Delay 0 als Exit-Basis bei Open Delay 0 einzugeben. Für mich ist das nicht logisch, kann es aber akzeptieren, wenn es aus irgendwelchen programmiertechnischen Gründen nicht anders geht. Vermutlich muss ich mich gedanklich in den Exit-Tag versetzen, der ja nach Ihrer Definition einer Periode erst zum nächsten Open beginnt.....und dann liegt die Exitbasis natürlich bei ref(Close, -1).

Zitat

Der Tradedauerstop arbeitet m.E. korrekt: wenn er auf 1 Periode eingestellt ist, erfolgt nach genau einer Periode der Exit zum angegebenen Delay. Bei Einstieg bei Open ist eine Periode das nächste Open. Wenn Sie z.B. Enter/Exit mit Close, Delay=0 definieren, erfolgt der Einstieg zum Close und der Ausstieg mit Tradedauerstop=1 zum nächsten Close.

Für mich beginnt eine Periode zum OPEN und endet mit dem Close. Sie wird quasi von Open und Close umrahmt. Wenn sie jedoch zum Close beginnt und mit dem nächsten Close endet, kommt die Systematik etwas durcheinander. Close = Beginn, dann Open der nächsten Periode, dann Close. Sicherlich ein Problem, dies programmtechnisch anders umzusetzen.

Aber, ich möchte hiervon keine Endlos-Disskusion machen, aber das Thema begleitet uns schon länger. Wie sehen die anderen diese Problematik? Alles klar beim Einstellen von Enter- und Exit-Basis in diesem speziellen Fall???

Ich wünsche allen ein schönes Osterfest mit OPEN = 20 Grad, Delay 0, und Close = 20 Grad, Delay 4(??) )!

Hans-Jürgen

Hallo,

noch eine kleine Erläuterung, warum ich die Anmerkung zu den Intradaystops gemacht habe.
Bei "normalen" Systemen, die über mehrere Perioden laufen, ist das Problem mit den Kursverlauf innerhalb des Balkens nicht so relevant. Dort würde man z.B. den Gewinn auf 5% und den Verlust auf 2% setzen. Dass die High-Low-Spanne in einem Balken 7% umfasst kommt aber sehr selten vor. Damit kann man das Problem der Rangfolge von Verlust/Gewinn hier vernachlässigen. Wird der Intradaystop (oder auch der Sofortstop) jedoch systematisch zum Ausstieg in der ersten Periode verwendet, so ist das Problem sehr relevant, da man hier die Limits so setzt, dass die High-Low-Spanne typischerweise erreicht wird. Das ist der grosse Unterschied.

Ich wünsche ebenfalls fröhliche Ostern und würde den Trailingsstop auf 5 Grad vom Top mit 22 Grad setzen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel