INVESTOX-Forum

Hallo,
ich beobachte momentan folgendes Phänomen und kann es mir nicht erklären. Ich lasse momentan das hier im Forum schonmal diskutierte Handelssystem, das auf kurze Korrekturen nach einer ungewöhnlich dynamischen Bewegung setzt im paper trading laufen. Dabei fiel mir auf, dass (es geht um ein System auf 5 min Basis) INV die Signale für Intradaystops erst am Ende der jeweiligen 5min Periode generiert. Sie werden dann im Chart (im Nachhinein) richtig angezeigt, aber für den realen Handel erfolgt das Signal natürlich zu spät. Als Beispiel. Ich eröffne einen Trade um 10.15, weil die Bewegung von 10.10 bis 10.15 ungewöhnlich groß war, und spekuliere darauf, dass die Hälfte der Bewegung korrigiert wird. Ich habe also einen Intradaygewinnstop (Gewinn-Ziel 0 Punkte, Berechnungsart absolut, wirksam ab 1 Perioden. Basis für die Berechnung (3 Eingabefeld bei optionale Angaben zur Berechnung) "close -((close/open)/2)" (bei 50% Korrektur der Bewegung zwischen Open und Close, wenn es sich bei der ungewöhnlich starken Bewegung um eine Aufwärtsbewegung gehandelt hat). Wenn z.B. um 10.21 das Gewinnziel erreicht wurde, wird das Signal trotzdem erst um 10.25 erzeugt. Wenn die Kerze dann vollendet ist, wird der Intradaystop korrekt angezeigt, aber IB ordert natürlich zum Closekurs von 10.25 (+ Slippage).
Enter und Exit laufen mit close Delay 0.
Hat jemand eine Idee, was ich da noch nicht bedacht habe?
Danke schonmal für Eure Mühe
Yoggi

Hallo Yoggi,
vielleicht die "unvollendeten Perioden" unter "Aktualisierung nicht angehakt? Denn damit ein ID-Stopp innerhalb einer Periode wirken kann, muss er natürlich auch fortlaufend aktualisiert werden.

Alternativ könnte man den von Dir beschriebenen Effekt auch "erreichen", indem man die Aktualisierung nur bei jeder "neuen Periode" eingestellt hat.

Hallo Frieder,

die unvollendeten Perioden habe ich in der Tat nicht angehakt, weil ich die für die Enterbedingung eigentlich nicht brauchen kann - es soll erst zum close eingestiegen werden und eben nicht schon früher. Ich hatte das mal eine Zeitlang so eingstellt und laufen lassen, aber da waren die Einstiege nicht mehr optimal für das was ich erreichen wollte.
Am liebsten würde ich also die unvollendeten Perioden nur für die Stops gelten lassen. Ich dachte allerdings, dass die Intradaystops genau dieses leisten - im Unterschied zu den normalen Stops, die erst am Ende einer Periode greifen können.
Yoggi

Den ausstieg in einer Periode können die Intraday-Stopps nur leisten, wenn das HS auch per "unvollendete Perioden" dazu befähigt wird.

Wenn Du dadurch Probleme mit den Entrys bekommst solltest Du mal Open Delay1 probieren, dadurch wird der Intraday-Stopp sauber vom Entry getrennt.

Hallo Lenzelott,

kannst Du Deinen Vorschlag noch etwas genauer erklären. Ich weiß nicht, wie ich den umsetzen soll. Ich habe die Bedingung, wann der Stop greifen soll ja bei "Basis für die Berechnung" eingetragen. Bei einem Intradaystop kann ich aber eine abweichende Ausstiegsbasis überhaupt nicht einstellen - jedenfalls weiß ich nicht, wie ich das machen könnte, da das dafür vorgesehene Feld ja bei Intradaystops nicht aktiviert ist. Aber wahrscheinlich kennst Du den Trick ...

Danke schonmal für die Hilfe

Yoggi



Hallo Frieder,

mit Open Delay 1 habe ich das zusätzliche Problem, dass dann in der Periode, in der der Trade eröffnet wurde, schon die Stops greifen müssten, ich also Sofortstops bräuchte. Ich kann morgen mal probieren, ob ich das so formuliert bekomme, aber erstmal habe ich den Eindruck, dass ich Entry und Intraday-Stopp damit noch enger vermische, und gerade nicht sauber trenne (denn wenn die Bewegung zwischen 10.10 und 10.15 passiert ist, auf die ich reagieren will, das Gewinnziel aber vielleicht schon um 10.18 erreicht wird, dann liegen ja Tradeeröffnung - zum open 10.15 - und Gewinnstopp - 10.18 - innerhalb derselben 5 min Periode). Das System wartet auch nur maximal 2 Perioden auf die Korrektur.

Vielleicht habe ich aber auch nur noch etwas übersehen

Danke Dir auch

Yoggi

Hallo,

ich beobachte gerade die Systeme und stelle folgendes fest: Wenn ich die unvollendeten Perioden aktiviere, funktionieren die Intradaystopps prima. Es entstehen aber die schon vermuteten Probleme beim Entry. Da ich die "ungewöhnlich große Bewegung" auf die das System reagieren soll, als Spanne zwischen open und close verstehe und auch so formuliert habe, sollte das erst am Ende der Spanne vom System festgestellt werden. Jetzt sieht es so aus, dass ein Signal generiert wird (innerhalb einer Periode), Order wird abgeschickt, dann verändert sich der Kurs wieder, das Signal verschwindet aus INV, Wertpapier ist natürlich gekauft, denn zu IB war die Order ja schon angekommen. Gibt es eine Möglickeit, die unvollendeten Perioden per Formel für den Exit auszuschalten???

Danke

Yoggi

Hallo Lenzelott,

das habe ich auch probiert und es löst in der Tat die beschriebenen Probleme. Was mir bei dieser Lösung aber nicht gefällt ist die Tatsache, dass mein Intradaystop schon oft in der ersten Periode nach der Tradeeröffnung greift. Wenn ich open delay 1 einstelle, müsste ich für diese Periode, die dann die erste Periode wäre, meine Intradaystopps so formulieren, dass sie auch in der ersten Periode greifen. Dass müsste ich über Sofortstopp machen, was ich aber bislang noch nicht hingekriegt habe. Formel in Definitionen als global calc definiert und dann als globale Variable beim Sofortstopp eingefügt bringt nicht das von mir gewünscht Ergebnis. Wahrscheinlich muss ich da noch mal nachdenken.
Danke aber für den Hinweis.
Yoggi

Hallo Lenzelott,

ich probiere gerade beide Möglichkeiten aus, mit den KOMP-Formulierungen habe ich noch so meine Schwierigkeiten, das geht nur mühsam voran, aber man lernt ja nie aus ...

Bei dem Sofortstop finde ich meinen Fehler nicht. Ich habe unter Definition folgendes programmiert:

global calc Longgew:Ref((close+(open-close)/2), -1);

und habe dann unter Sofortstopp bei Gewinnstop das Häckchen gesetzt und Longgew eingetragen.

Einen ähnlichen Stopp gibt es auch als Intradaygewinnstopp. Beide sollen greifen, sobald die Hälfte der Bewegung der - im Falle des Sofortstopps - letzten Kerze korrigiert wurde, bzw. im Falle des Intradaygewinnstopps der dann vorletzten Kerze, danach endet der Trade auf jeden Fall. Der Intradaystopp funktioniert ja jetzt auch - dank der unvollendeten Perioden, aber irgendwas stimmt noch nicht mit dem Sofortstopp. Fällt Dir ein Formulierungsfehler auf? Wenn ich bei Sofortstopp einfach mal beispielsweise 0.2 eingebe dann funktioniert es.

Danke

Yoggi

Hallo Yoggi,
die Formel global calc Longgew:Ref((close+(open-close)/2), -1); berechnet einen absoluten Wert. Der Sofortstop bezieht sich aber auf den Einstieg . z.B. Einstieg bei 7000 Punkten, Sofortstop bei 0,2 Prozent ergibt einen Stop von 7014. Mit der Variable Longgew wäre der Stop viel zu hoch.

Gruß Snoopy

Hallo Snoopy,

Du Guter! Ich hab mir heute mal wieder derart einen Kopf gemacht und konnte den Fehler einfach nicht finden ...

Danke für die simple, zutreffende und hilfreiche Erklärung!!

Yoggi

Hallo Yoggi,
gern geschehen.
Kannst du mir noch sagen, um welches diskutiertes Handelssystem es sich handelt?
Vielen Dank
Gruß Snoopy

Hallo Snoopy,

das habe ich geschrieben, weil ich in einem thread "Mehrere Stopps in einer Periode" schon auf dem Weg der Programmierung der Handelsidee Fragen zu dem System gestellt hatte. Es geht um ein System, das auf eine kurzfristige Reaktion nach einer ungewöhnlich starken Kursbewegung setzt. Wenn die Kursgewegung ein bestimmtes Level übersteigt nimmt das System eine Gegenposition ein und setzt - in einer kurzen Zeit - auf eine mindestens 50%ige Korrektur der stärkeren Bewegung.

Schönes Wochenende

Yoggi