INVESTOX-Forum

Hallo,
seit ich im Intraday-Bereich mit IV und Taipan-RT arbeite habe ich mich schon etliche Male schwarz geärgert, wenn ein Datenausrutscher der AMEX oder NASDAQ mit exorbitant falschen Werten über den Taipan-Realtime-Datenfeed in Investox durchknallt und mir dort sämtliche GD`s,Handelssignale und Indikatorwerte verfälscht. Die manuelle Korrektur über IVRTT funktioniert zwar im Prinzip, ist aber sehr zeitaufwendig bei umsatzstarken Werten wie z.B. QQQ. Bis man den Datenausreißer gefunden hat vergehen schnell mal 2-3 min mit dem Durchsuchen mehreren hundert Daten und manchmal üblem Ausgang für die Position, in der man engagiert ist. Übersehe ich hier eine Einstellmöglichkeit von Investox, um solche prozentual extremen Ausreißer rauszufiltern??? Bei Qcharts werden diese Werte nach 1-2 min automatisch korrigiert! Taipan bekommt das leider bisher nicht hin....Die Verwendung der QChart-Daten für Investox habe ich zwar schon einige Male ausprobiert, ist mir aber zu unkomfortabel, da man keine Daten rückwärts einlesen kann. Weiß jemand Hilfe???

Wir bekommen von S&P (unser Lieferant für die US-Daten) Intraday auch Korrekturen der Daten, die wir auch durchführen. Diese zeigen sich dann im Chart durch ein automatisches Neuladen in Tai-Pan RT.
Eine Mitteilung an eine per COM angebundene Anwendung ist z.Zt nicht vorgesehen. z.Zt bleibt nur das manuelle Löschen der Daten per T&S-Liste in TPR und Neuladen in Investox, oder das editieren der Zeitreihe in Investox.

@Udo,
Anklicken des "Ausreißers" bringt bei mir nur das Meü "Formatieren" in den Vordergrund, die RTT-Datenbank geht nicht auf, eine Korrektur ist im Chart nicht möglich, obwohl ich TPRTT vorher manuell gestartet habe. Wieso geht das bei Dir?
@Taipan,
vielen Dank für die schnelle, unerwartete Stellungnahme. In welchem Abstand wird denn bei Ihnen die gereinigte intraday-Datenversion eingepflegt, sodaß ein Updaten über TPRTT Sinn macht?

@Herrn Knöpfel: Die DDE-Schnittstelle ist wohl die, die von QCHARTS via QLINK verwendet wird. Diese Datenversorgung ist aus verschierdenen Gründen für ein problemloses Intraday-Trading wenig geeignet. Die Korrektur fehlerhafter Daten erfolgt aber dort immerhin vollautomatisch innerhalb von 2 Minuten. Eine automatische Korrektur in IV für TPRT würde ich sehr begrüßen, alternativ als Zwischenlösung auch den von Udo vorgeschlagenen Weg.
@Udo: Da bin ich ja froh, daß ich nicht zu dumm war, dieses Investox-Feature zu finden, wenn es denn noch nicht existiert.
@Herrn Kitzig: habe gerade mal den Chart von QQQ von gestern in TPRT neu geladen: alle fehlerhaften spikes (6 an der Zahl) von gestern sind trotz aktuellem download noch vorhanden! Wo ist denn da die Aktualisierung von S&P geblieben? Eine Datenversorgung, wie sie momentan für den US-Markt im ID-Bereich bereit gestellt wird (und nur dort), genügt auf keinen Fall (vor allem,wenn man mehrere Werte intraday verfolgt) halbwegs seriösen Anforderungen für das Intraday-Trading.

Bei QQQ waren es Gestern 37348 Ticks. S&P sendet die Kurskorrekturen im Format: vor 2300 Ticks bei QQQ bitte mal den Kurs von x auf y korrigieren. In der Dokumentation von S&P steht dazu: Suchen Sie vom letzten Tick ausgehend die Stelle (Anzahl-2300) auf, und suchen Sie in der Nähe nach dem zu korrigierenden Kurs. Wenn gefunden ändern, wenn nicht zu finden, dann Korrektur verwerfen. Das bei so einer ungenauen Adressierung der Kursdaten einige auf der Strecke bleiben, ist leider normal.
Das Einpflegen der Korrekturen erfolgt realtime, in dem Momenent, wenn S&P die Daten sendet. Es gibt keinen "Fahrplan" nach dem die Korrekturen gesendet werden. Sie kommen einfach. Nach einer Korrektur wird bei uns die Versionsnummer des Charts erhöht, und ein Neuladen des Chartes (falls offen) angefordert. Die T&S-Liste wird auch neu geladen. Sollte ein Client nun mit einer alten Versionummer einen Chart anfordern, wird der komplette Chart neu geladen.
Wir werden in unsere Liste der Verbesserungsvorschläge "Das Übermitteln per COM-Event ob eine Kurskorrektur stattgefunden hat" mit aufnehmen.
Ob wir das für die Version 4.5 noch schaffen, weiss ich nicht......

@Tai-Pan

danke für Ihre Antwort, ich weiss das L+P im Bereich TPR mit der Version 4.5 "alle Hände voll" zu tun hat. Wenn Sie die "das Übermitteln per COM-Event ob eine Kurskorrektur stattgefunden hat" in Version 4.5 noch reinkriegen wäre das für die Intraday-Signale bzw. das Intraday-Trading eine feine Sache, kann mich nur Frieder anschliessen.
Man kann sich zwar "manuell" behelfen, toll ist das aber nicht!?

@Udo

ich weiss nicht ob RTT nicht langsamer macht wenn man hier noch zusätzlich eine Art "Kontrollfunktion" einbaut - dies weiss nur Hr. Knöpfel.

Viele Grüße

Roti

Hallo Herr Kitzig,

Zitat

Original von Tai-Pan
Das Einpflegen der Korrekturen erfolgt realtime, in dem Momenent, wenn S&P die Daten sendet. Es gibt keinen "Fahrplan" nach dem die Korrekturen gesendet werden. Sie kommen einfach. Nach einer Korrektur wird bei uns die Versionsnummer des Charts erhöht, und ein Neuladen des Chartes (falls offen) angefordert.

schrieben Sie, aber wenn ich mir den Chart von QQQ (hier direkt in TPRT) ansehe, dann frage ich mich, wo sind hier die Korrekturen geblieben? 13 Fehler in 10 Tagen kann kein Handelssystem verkraften und dann noch verläßliche Signale liefern. Was ich nach wie vor nicht verstehe ist, warum bei anderen Anbietern diese Korrekturen einwandfrei klappen aber bei meiner so hoch geschätzten Fa. L&P nicht??? Ich würde nur ungern den Datenanbieter wechseln, ehrlich!!!

Hallo Herr Kitzig,
a) habe ich Ihre Antwort nun richtig verstanden, daß die US-Werte in irgendwelchen unvorhersehbaren Abständen korrigiert werden?
b) warum sind diese Korrekturen in den neu downgeloadeten Daten nicht enthalten???
Für eine gelegentliche Antwort wäre ich Ihnen dankbar.
Frieder

Hallo Herr Kitzig,
schade, dass Sie meine doch sehr konkreten Anfragen nicht beantworten!
Was ist der Grund?
Frieder

Vollständige Antwort am Montag. (auch Ich brauchte mal Urlaub)


EDIT:
Bleibe die Antwort leider für Heute schuldig.........