Hallo Gerd,
danke für den interessanten Beitrag! In einem NN könnte man das,abgesehen von den Bedingungen die den Trade drehen, entweder mit einem Ratio,einem Divergenzindikator oder einer simplen Subtraktion,die den absoluten Spread berechnet als Input eingeben und (zumindest) versuchen, das Ergebnis weiter zu verbessern! Ich werde beide Werte bei Gelegenheit näher untersuchen!
@olli
Wie meinst Du das genau? Man benötigt dazu 2 Systeme die den gleichen Indikator,z.B. ein Ratio bewerten,oder definiert es mittels Master-Slave!Oder meinst Du was ganz anderes?
Tip: Godemode-Trader hat in seinem Profi-Chartmodul (kostenlos) Vergleichswerte für einen Spread Chart die über die Chart Funktionen aufgerufen werden können. Das ganze sieht dann so wie in der nachfolgenden Grafik aus.Im Chart habe ich als Beispiel die vorgeschlagenen Spread-Aktien BAYER vs BASF verglichen. Die Chancen für Pairtrades sind eingerahmt!
Eine berechtigte Frage bei Pairs könnte lauten: Was,wenn beide Werte fallen oder steigen? Man geht einfach davon aus das der schwächere Wert stärker steigt/fällt als der stärkere Wert! Somit sollte das das ganze über den gehedgen Trade ebenfalls abgesichert sein! Eventuell fällt der Spread,an dem wir verdienen wollen und folglich der mögliche Gewinn kleiner aus ,als wenn der Trade optimal läuft! Wie Gerd schrieb, sehe ich auch eine gute Möglichkeit Spread und Pair über CFDs zu handeln. Aufgrund des geringen Eigenanteils und hoher Hebel hat man mehr Geld übrig, und kann Pair und Spread Trades diversifizieren so wie eine Portfoliostrategie aufbauen!