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Freitag, 13. Juni 2008, 11:23
Abweichungen von Kapitalkurve zum Papertrading
Ich bin im moment total verwirrt, ich hab mein HS soweit fertig, sieht auch gut aus, aber im Testeinsatz (Papertrading) produziert es teilweise herbe Verluste, den Chart mal anbei.
Für den selben Zeitraum sind 1.738,17 USD Verlust aufgelaufen, statt wie berechnet 15.300,17 USD.
Zugrunde liegt ein Handelssystem nur mit Indikatoren und Stop/Loss für Long/Short.
Fürs Enter ist Open, Exit ist Close, Signalberechnung nach Kursänderung und beim Papertradingaccount nur Abgleich mit dem Depot.
Vielleicht habt Ihr eine Idee, woran es liegt.
Dank schonmal für Eure Hilfe
lg
Neda
Für den selben Zeitraum sind 1.738,17 USD Verlust aufgelaufen, statt wie berechnet 15.300,17 USD.
Zugrunde liegt ein Handelssystem nur mit Indikatoren und Stop/Loss für Long/Short.
Fürs Enter ist Open, Exit ist Close, Signalberechnung nach Kursänderung und beim Papertradingaccount nur Abgleich mit dem Depot.
Vielleicht habt Ihr eine Idee, woran es liegt.
Dank schonmal für Eure Hilfe
lg
Neda
Freitag, 13. Juni 2008, 11:58
ich habe intradaystops verwendetHallo,
ich gehe von einem Fehler in der Definition aus. Das HS sieht für die Anzahl der Trades zu gut aus-soweit ich das aus den Kennzahlen erkennen kann. Könntest Du die vollständige HSDefinition,ohne Formeln posten (Handelssystem-Informationen). Die Enter BASIS OPEN-CLOSE könnte zu Problemen führen. Wurden die Formeln mit REF-1 definiert oder enthalten sie OPEN Kurse?Welche Stopps wurden verwendet-Intraday-Stopps usw.
Freitag, 13. Juni 2008, 17:54
Hallo Neda
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist ganz ohne Häme gemeint, sondern ein langwieriger Prozess. Man muss sich gedanklich an einem bestimmten Zeitpunkt im Zeitstrahl versetzen und überlegen, was man (und damit auch das System) in dieser einen Millisekunde wissen konnte - und was nicht. Leider fällt technisch der Zugriff auf die Zukunft von dieser einen Millisekunde aus sehr leicht! Und so kommt es zu diesen tollen Ergebnissen, es scheint sehr leicht zu sein, bequem schnell reich zu werden.
Du kannst aus meiner Sicht folgendes tun, um Deine Situation zu verbessern:
* suche im Forum alle Artikel zu den Stichworten "Delay 0" und "unvollendete Perioden"
* lese dazu alles zum Thema Ref( , -1) , das Minus ist entscheidend!
Eine weitere Daumenregel von mir (mit Herzblut erarbeitet):
* wenn es sehr gut aussieht - blickt das System in die Zukunft.
* wenn es gut aussieht, und man für die Umsetzung der Handels-Idee nur wenige Wochen gebraucht hat - blickt das Ding in die Zukunft
... andernfalls wären alle anderen System-Entwickler geistig einfach strukturiert
Eine weitere Hilfe ist, finde den Artikel von Shaw im Forum, in dem er die Daten-Simulation in Zusammenhang mit dem Virtuellen Broker beschreibt. Wenn Du die Simu laufen lässt kurz vor einem tollen "Gewinntrade", siehst Du, was wirklich passiert. Und warum es nicht klappt, obwohl der Backtest doch schon die Villa mit Yacht und eigenem Strand-Abschnitt verheissen hat.
Als Daumenpeilung sollte man Systeme, die mehr als 5 Trades mit einer TQ 65% und höher ...
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist ganz ohne Häme gemeint, sondern ein langwieriger Prozess. Man muss sich gedanklich an einem bestimmten Zeitpunkt im Zeitstrahl versetzen und überlegen, was man (und damit auch das System) in dieser einen Millisekunde wissen konnte - und was nicht. Leider fällt technisch der Zugriff auf die Zukunft von dieser einen Millisekunde aus sehr leicht! Und so kommt es zu diesen tollen Ergebnissen, es scheint sehr leicht zu sein, bequem schnell reich zu werden.
Du kannst aus meiner Sicht folgendes tun, um Deine Situation zu verbessern:
* suche im Forum alle Artikel zu den Stichworten "Delay 0" und "unvollendete Perioden"
* lese dazu alles zum Thema Ref( , -1) , das Minus ist entscheidend!
Eine weitere Daumenregel von mir (mit Herzblut erarbeitet):
* wenn es sehr gut aussieht - blickt das System in die Zukunft.
* wenn es gut aussieht, und man für die Umsetzung der Handels-Idee nur wenige Wochen gebraucht hat - blickt das Ding in die Zukunft
... andernfalls wären alle anderen System-Entwickler geistig einfach strukturiert
Eine weitere Hilfe ist, finde den Artikel von Shaw im Forum, in dem er die Daten-Simulation in Zusammenhang mit dem Virtuellen Broker beschreibt. Wenn Du die Simu laufen lässt kurz vor einem tollen "Gewinntrade", siehst Du, was wirklich passiert. Und warum es nicht klappt, obwohl der Backtest doch schon die Villa mit Yacht und eigenem Strand-Abschnitt verheissen hat.
Gruss
Bernd
Bernd
Freitag, 13. Juni 2008, 20:57
Hallo Cornelius
Oh, da fällt die Entscheidung schwer.
Etwas östlich von Umag vielleicht. Herrliches Wasser, prima Fisch und gegen Mittag kann man mal eben in Venedig einfahren, gegenüber vom Markus-Platz festmachen und mit dem Wassertaxi auf einen Espresso dort anladen. Mehr Verkehr als dort kann man zu Wasser fast nirgends meistern.
Oder die Gegenden um Saint Petersburg,/Florida und Fort Myers.
Vielleicht für's Alter das Havelland /die Spree um Berlin? Mit 8 Knoten fährt es sich gut am Bundeskanzeramt vorbei!
Das Ijsselmeer?
Alles eine Frage jener Handels-System, die nicht in der Zukunft rumträumen
Oh, da fällt die Entscheidung schwer.
Etwas östlich von Umag vielleicht. Herrliches Wasser, prima Fisch und gegen Mittag kann man mal eben in Venedig einfahren, gegenüber vom Markus-Platz festmachen und mit dem Wassertaxi auf einen Espresso dort anladen. Mehr Verkehr als dort kann man zu Wasser fast nirgends meistern.
Oder die Gegenden um Saint Petersburg,/Florida und Fort Myers.
Vielleicht für's Alter das Havelland /die Spree um Berlin? Mit 8 Knoten fährt es sich gut am Bundeskanzeramt vorbei!
Das Ijsselmeer?
Alles eine Frage jener Handels-System, die nicht in der Zukunft rumträumen
Gruss
Bernd
Bernd
Montag, 16. Juni 2008, 09:52
Nein,das ist nur mit Open Delay 1 der Fall, alles andere muss man vorgeben! Ein zeitlicher Automatismus ist nur in einigen Tools von Investox enthalten! Wenn ein Indikator zu seiner Berechnung C-H-L Kurse benötigt aber der Einstieg zum OPEN erfolgt, liegt die Abschlussberechnung des Indikators zum Zeitpunkt des Einstieges noch nicht fest. Somit handelt Investox Werte die noch nicht vollendet (abgeschlossen) sind und sich noch verändern! Die Folge ist, das Investox "aussuchen" kann, was es im Backtest gehandelt wird. Das System blickt in die Zukunft! Als Daumenpeilung sollte man Systeme, die mehr als 5 Trades mit einer TQ 65% und höher (wie bei Deinem System mit glänzenden Kennzahlen über längeren Zeitraum) besser noch einmal genauer betrachten denn meist ist der Teufel im Detail!
Hallo Zusammen
vielen Dank für die Tips, hab das System nun angepasst, neu berechnen lassen und ist im gesamten nur geringfügig schlechter geworden, nun lasse ich es mal die Woche im Papertrading laufen.
Hat mir sehr geholfen, nun kapiere ich´s auch, (denke ich).
lg
Dienstag, 17. Juni 2008, 15:35
das heist, alle Indi´s werden auf open-basis gestellt und bei den Testbedingungen dann auch alles auf open?Hallo,
wenn Du nichts mit REF definiert hast blickt das HS in die Zukunft-es sei denn alle Indikatoren arbeiten mit OPEN! Ansonsten musst Du alles komplett überarbeiten-leider!
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