INVESTOX-Forum

Hallo,

kann ich Investox in der Formelsprache bei Intradaysystemen irgendwie sagen, dass es nur einen Trade pro Tag tätigen soll, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist? Wenn die Bedingung am gleichen Tag ein zweites mal erfüllt ist, soll kein Trade mehr erfolgen.

Ich habe schon probiert das mit der DatePart-Funktion zu simulieren, aber das funktioniert nicht so ganz wie es soll.

Stefan

Hallo Stefan,

dazu müsstest du m.E. zuerst den Tageswechsel abfragen. Das ist auf der Homepage von NRCM sehr gut erklärt:


Calc Tageswechsel: ROC(DatePart(y),1,$) <> 0;

Anschließend sollte die Einstiegsbedingung definiert werden:

Enter: "Einstiegsbedingung";

Jetzt kannst du zählen, wie oft die Einstiegsbedingung am jeweiligen Tag bereits zutraf:

Zaehler: CumSince(Enter,Tageswechsel,1);

Das Signal erhälst du dann mit:

If(Zaehler<2, 1, 0)

so gehts auch:

du definierst als Bedingung, daß der Tag, an dem das letzte Signal erzeugt wurde, früher als heute war.

calc Bedingung: ValueWhen(DatePart(y), signal=1, 2, V)<DatePart(y);

Hallo bodi,

danke für den Hinweis. Ist deutlich einfacher, wahrscheinlich auch weniger rechenintensiv.

Hallo und guten Tag,

zu dem Themenkreis bitte noch folgende Frage: "signal=1" ist bisher nicht definiert und auch - zumindest nach meiner Kenntnis - keine Konstante, die beim Auslösen eines Trades gesetzt wird.

Wie soll man "signal" definieren? Bei der jeweiligen Positionseröffnung?

DANKE

Hallo an Alle mit dem gleichen Problem,

auch wenn Thomas das schon inhaltlich perfekt beschrieben hatte, hier nocheinmal der komplette Code zum Kopieren, für Investox-Seiteneinsteiger (wie mich):

Calc NeuerTag: ROC(DatePart(y),1,$)<>0;

Calc BedingungEntry: <B E D I N G U N G>;

Calc AnzahlMöglicheEntries: CumSince(BedingungEntry, NeuerTag, 1);

Calc Signalbegrenzer: If(AnzahlMöglicheEntries>1, 1, 0);


Die von Bodi beschriebene Lösung ist aber eleganter. Nur bei der Umsatzung hapert es noch bei mir. Weiß da jemand was?