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Sonntag, 15. Juni 2008, 17:18
Intraday High / Low in einem Zeitfenster
Ich versuche in einem Intradaysystem das Hoch und Tief in einem bestimmten Zeitfenster zu ermitteln.
Das Zeitfenster ist definiert durch die beiden Globalen Konstanten:
Was nicht funktioniert ist
das Tageshoch / Tief könnte ja durchaus auch vor der open_time erreicht worden sein.
Irgendwie habe ich heute die Brille auf und keine Eingebung wie man das berechnen kann.
Das Zeitfenster ist definiert durch die beiden Globalen Konstanten:
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Quellcode |
1 2 |
global const open_time:[open_time:0900,0800,0930,0800,0930,1,1,I]; global const close_time:[close_time:1710,1700,1750,1630,1800,5,1,I]; |
Was nicht funktioniert ist
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|
Quellcode |
1 |
valuewhen(dailyprice(high),uhrzeit()<close_time,1,v) |
das Tageshoch / Tief könnte ja durchaus auch vor der open_time erreicht worden sein.
Irgendwie habe ich heute die Brille auf und keine Eingebung wie man das berechnen kann.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dienstag, 28. Juli 2009, 12:28
Wenn mir schon keiner helfen will, beantworte ich auch mal ne Frage von mir selber. 
Meine aktuelle Lösung des Problemes sieht so aus, wenn ich es mir Charte sieht das korrekt aus:
Mir ist das irgendwie bisschen umständlich, hat jemand ne bessere Idee ?
Meine aktuelle Lösung des Problemes sieht so aus, wenn ich es mir Charte sieht das korrekt aus:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
// Zeitfenster definieren ----------------------------------------------------------------------------------- global const time_set:1100; global const time_ende:1300; global calc uhrzeit=DatePart(h)*100+DatePart(n); // --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // High´s und Lows im Zeitfenster ermitteln ----------------------------------------------------- // im ersten Schritt wird ermittelt, wieviele Bars es bis zum Ende des zeitfensters noch sind: global calc noch_bars_im_zeitfenster:BarsUntil(Uhrzeit=time_ende,1); // Im zweiten Schritt wird ermittelt wieviele Bars das Zeitfenster insgesamt hat: Global Calc bars_im_zeitfenster:ValueWhen(noch_bars_im_zeitfenster,Uhrzeit<time_set,1,v); // im dritten Schritt wird bis zum Ende des zeitfensters in die Zukunft geschaut und von dort das ganze Fenster zurück: global calc high_im_zeitfenster:RefVar(HHVVar(High(),bars_im_zeitfenster),noch_bars_im_zeitfenster); global calc low_im_Zeitfenster:RefVar(LLVVar(Low(),bars_im_zeitfenster),noch_bars_im_zeitfenster); |
Mir ist das irgendwie bisschen umständlich, hat jemand ne bessere Idee ?
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Dienstag, 28. Juli 2009, 16:10
Hallo,
ich verstehe es so:
Wenn seine Opt.Var. um 0930 startet, dann könnte das Handelshoch meinethalben um 0803 Uhr stattgefunden haben.
Ehrlich gesagt habe ich gerade ziemlich 'rumprobiert und keine Lösung gefunden. DailyPrice(H) zählt immer von 0000 Uhr aus und wird dann schlagartig ab 0800 berücksichtigt.
calc Uhrzeit: DatePart(h) *100 + DatePart(n);
ValueWhen(DailyPrice(H),Uhrzeit>=0800 AND Uhrzeit<=1800,1,v)
Kann man nicht die Bars ab 0000 zählen und bei der Hochfindung unberücksichtigt lassen?
Gruß
PnLtobePositive
ich verstehe es so:
Wenn seine Opt.Var. um 0930 startet, dann könnte das Handelshoch meinethalben um 0803 Uhr stattgefunden haben.
Ehrlich gesagt habe ich gerade ziemlich 'rumprobiert und keine Lösung gefunden. DailyPrice(H) zählt immer von 0000 Uhr aus und wird dann schlagartig ab 0800 berücksichtigt.
calc Uhrzeit: DatePart(h) *100 + DatePart(n);
ValueWhen(DailyPrice(H),Uhrzeit>=0800 AND Uhrzeit<=1800,1,v)
Kann man nicht die Bars ab 0000 zählen und bei der Hochfindung unberücksichtigt lassen?
Gruß
PnLtobePositive
Dienstag, 28. Juli 2009, 20:28
Zitat
hast Du M+?
Jawoll ja
**das Tageshoch / Tief könnte ja durchaus auch vor der open_time erreicht worden sein.**
Wenn man einen 24h Markt hat, kann es Sinn machen das Hoch und Tief der RTH (regulär Trading Hours) zu bestimmen.
Dailyprice(high) oder dailyprice(low) helfen dabei dann leider nicht weiter, siehe :
Wenn seine Opt.Var. um 0930 startet, dann könnte das Handelshoch meinethalben um 0803 Uhr stattgefunden haben.
genau
Schau mal hier, könnte weiterhelfen!
Leider nicht wirklich.
Ich brauche für mein aktuelles Problem die Extrema bereits am Beginn des Zeitfensters, das hatte ich glaube ich vergessen zu erwähnen. Asche auf mein Haupt.
Geht nicht um Handelssystem-Entwicklung (dafür wäre das natürlich der supergau) sondern darum zb. die Extrempunkte im Chart zu markieren und da muss ich im Bar selber bereits wissen, ob er der Extrempunkt der Zeitperiode ist.
das funktioniert ja auch mit meinem obigem Code, nur irgendwie langsam. Und als "Schöngeist" finde ich den Code irgendwie arg rumpelig.
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Mittwoch, 29. Juli 2009, 01:12
Nur ein Biespiel:
je nach Datenherkunft (US Zeit ?), RTH etc ändert sich das von dingens zu bummens, also innerhalb der beiden Variablen.
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Quellcode |
1 2 |
global const time_set:1100; global const time_ende:1300; |
je nach Datenherkunft (US Zeit ?), RTH etc ändert sich das von dingens zu bummens, also innerhalb der beiden Variablen.
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Mittwoch, 29. Juli 2009, 17:51
Hallo Lenzelott,
meinst Du vielleicht sowas?
calc Uhrzeit: DatePart(h) *100 + DatePart(n);
HighestSince(high, Uhrzeit=0800, 1)
LowestSince(low, Uhrzeit=0800, 1)
Gruß
PnLtobePositive
meinst Du vielleicht sowas?
calc Uhrzeit: DatePart(h) *100 + DatePart(n);
HighestSince(high, Uhrzeit=0800, 1)
LowestSince(low, Uhrzeit=0800, 1)
Gruß
PnLtobePositive
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PnLtobePositive« (29. Juli 2009, 18:59)
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