INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe eine berechnung mit dem Schlüsselwort Komp (täglich) komprimiert und mir im Chart dann anzeigen lassen. Dann die Überraschung: sobald ich die Darstellung von täglich auf wöchentlich umgestellt habe verändert sich der Chart der Berechnung auch und man sieht das wöchentliche Daten verwendet werden. Ich habe das ganze auch mit einem Indikator in einem Handelssystem getestet - die Kapitalkurve fällt ganz anders aus die Daten wie Nettprofit auch - So wie ich die Erklärungen in der Anleitung verstehe soll doch durch das Schlüsselwort Komp verhindert werden, dass die Berechnung durch Kompriemierungseieinstellungen des HS beeinflusst wird

Falls Jemand davon Ahnung hat bin ich für jeden Hinweis dankbar...

hallo,
kannst du uns die formel nennen? dann kann man mehr sagen.

hil lenzelott.
da bin ich mir nicht so sicher,
denn in der online hilfe heisst es,
dass man auch kürzere komps als die basiskomp
in einem HS verwenden kann. und das ohne ref-1.
bei renko HS bzw enter delay0 ist da aber vorsicht geboten...

allerdings hatte ich auch schon das problem,
dass ein in komp gefasster indikator im chart
etwas seltsame ergebnisse lieferte.
ich hatte da eine minutenkomp im indi
in ein spannenchart gelegt.

Hallo Leute,

ich habe das ganze mit folgendem HS getestet Enter Long:

Komp(#GD(Close,5,S)#,#X#) > Komp(#GD(Close,25,S)#,#X#)

für das X habe ich dann die entsprechenden Komprimierungen täglich und Wöchentlich eingesetzt. Der Stand ist jetzt folgender. Ich habe alle vier Kombinationen durchgetestet (das = zeigt den Nettoprofit des Systems an) also:

Hs Wöchentlich, Komp Täglich = -1953,56
HS T, Komp T = -1948,6
HS T , Komp W = -1813,43
HS W, Komp W = 1772,85

Das Jetzt alle 4 Ergebnisse unterschiedlich sind macht mich etwas stutzig - Wenn Lenzelott's Vorschlag stimmen würde müssten doch wenigstens die Ergebnisse für HS Wöchentlich für beide Komp einstellungen identisch sein, da Komp ja nichts mehr ausrichten kann da die Daten ja eh schon wöchentlich sind - oder ?

@Lenzelott: Wenn du sagst dass das sinnlos wäre eine tägliche Komp in einen Wochenchart zu legen geb ich dir Recht - aber der umgekehrte Fall einen Wöchentliche Komprimierten Indikator (mit Ref -1 natürlich) in einen Daily zu legen kann schon Sinn machen. So oder so erstmal müsste man verstehen was die Funktion Komp genau macht...

Zitat von »Lenzelott«

Zitat von »olli«

allerdings hatte ich auch schon das problem,
dass ein in komp gefasster indikator im chart
etwas seltsame ergebnisse lieferte.

Das ist der Grund, warum ich nur so vorgehe wie oben beschrieben.
Da kann man im Chart wenigstens verfolgen was die Berechnung macht.
Irgendwie macht dass für mich auch keinen Sinn einen Indikator auf Tagesbasis in einen Wochenchart einblenden zu wollen.
Welchen Tag der Woche soll Investox denn für die Handelsperiode annehmen?
im Backtest wird er vielleicht die letzte (Freitag) nehmen ??
Im Realhandel wird aber evtl der Indikator schon am Dienstag getriggert.
Bzw. der Wert vom Freitag wird dann am Dienstag gehandelt und man schaut ordentlich in die Zukunft.

Der Backtest kann nur schiefgehen.

hi lenzelott,
nun, das sehe ich nicht ganz so pessimistisch.
ich würde folgendes sagen, so wie es auch in der hilfe
steht. was passiert, wenn du ein wochen HS hast, in dem ein
tages indi eingebaut ist? wenn du open delay 1 verwendest,
besteht kein problem, denn das signal wird zum letzten close
beider komps berechnet, also freitag. das system geht dann montag
zum open 'rein. freitag abend, zum zeitpunkt der berechnung stehen beide
berechnungen unwiderruflich fest, daher kannst du das ganze
auch ohne ref-1 betreiben.

wenn du renko oder PF komps mischen willst, sieht das ganze schon
etwas anders aus, aber auch da entstehen meiner erfahrung nach
die probleme nur, wenn du open delay 0 verwendest, wie es ja
bei renko von AK empfohlen wird. in diesem fall kannst du nur eine kurze
basiskomp mit einer längeren komp unter verwendung von ref-1 mischen
und man muss checken, ob es probleme macht, oder nicht.
willst du allerdings open delay 0 systeme mit kürzeren komps
in den HS regeln verwenden, schaut das system in die zukunft,
denn die bedingung der kürzeren komp kann sich ändern, solange
die neue spalte nicht abgeschlossen ist.

mit open delay 1 hingegen macht das ganze meiner erfahrung nach
keine probleme. man sollte aber in dem fall dieselbe brickgrösse für
alle komps verwenden und nur das reversal variieren,
denn ich könnte mir vorstellen, das unterschiedliche
brick-grössen probleme bei der synchronisation der daten hervorrufen könnten.

hi lenzelott,

ich meinte hier das vorliegende beispiel.

ich gebe dir natürlich recht mit den ungereimtheiten.
und auch ich verliere enorm viel zeit mit solchen fehlern, die
man erst hinterher in der paperphase erkennt, da erst dann
das zusammenwirken der verschiedenen faktoren klar wird.

daher auch meine frage, wie sich das ganze in renko verhält,
wo man ja per definition normalerweise per open0 reingeht.
aber niemand hat bis jetzt darauf geantwortet.
ich finde das verwenden verschiedener komps sehr interessant,
wenn nur die ganzen fallstricke nicht wären.

ich kann zum beispiel nicht verstehen, waum in IV nicht per default
beim mischen von komps und anderen dingen, das programm nur werte zur berechnung des BT
verwendet, die zum zeitpunkt der signalgenerierung in allen komps auch feststanden.
das müsste man doch von den grundeinstallungen so machen können.
das programm müsste doch einfach erkennen können, wann im vergleich zur aktuellen
periode die ergebnisse der berechungen zur verfügung stehen und nur dinge nehmen,
die sich VOR der aktuellen periode befinden.

ein anderes beispiel ist das abrechnen von stops mit pyr über gewinnstop. da wird dann die pyramide
gelöscht, wenn in der gleichen periode wie die des aufbaus der pyramide ein verluststop oder trailer
ausgelöst wird, so dass in solchen fällen immer die schlechtesten trades aus dem BT entfernt werden.
folge: man kann solchen systeme nicht backtesten und auch das heruntergehen auf kleinere komps
löst m.e. dieses problem nicht, da in dem fall viele andere dinge, die mit der basiskomp zusammenhängen,
angepasst werden müssen. sehr unbefriedigend. ich bin mittlerweile ziemlich frustriert, dass so viele
an sich einfache dinge wenn überhaupt nur mit umwegen und dann kompliziert lösbar sind und man zeit
für dinge verplempert, die einem von der software abgenommen werden sollten. denn das finden guter ideen
ist ja an sich schon schwierig genug.


wenn man dann zukunftsblick wünscht, sollte man das ausdrücklich mit ref+1
machen müssen. d.h. man sollte die fehler absichtlich machen müssen, statt immer
nach fallen zu suchen und soviel energie darauf zu verwenden.