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algotrading

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1

Mittwoch, 18. Juni 2008, 12:37

Position bestimmen in einem Handelssystem

Hallo Zusammen!

Ich versuche ein bestehendes Handelssystem nach Investox zu übertragen. Dazu ist es zwingend notwendig, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiss, welche Position ich gerade habe. In der Datenbank fand ich Hinweise darauf, dass man das Handelssystem "duplizieren" muss. Das kann aber nicht der einzige Weg sein, oder? Schließlich ist Investox ein Handelssystem und das wichtigste beim Handel ist doch zu wissen, wo man steht! mit dem Duplizieren sinkt die Performance bei der Optimierung gegen Null. Welche intelligenten Möglichkeiten gibt es noch, die Position realtime zu ermitteln?

Vielen Dank und viele Grüße

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Mittwoch, 18. Juni 2008, 13:17

Hallo,

ist die Übertragung nicht geglückt oder wo genau hapert es jetzt?

algotrading

unregistriert

3

Mittwoch, 18. Juni 2008, 13:59

Schlüsselwort für Positonsbestimmung fehlt

Hallo Udo,
vielen Dank für Dein Interesse. Ich übertrage Formeln aus C++. Leider ist das gesamte Programm so aufgebaut, dass immer zuerst die aktuelle Position abgefragt wird. In Investox gibt es innerhalb der Entwicklungsumgebung für das Handelssystem im Bereich "Definitionen" einen Schlüsselwort Assistenten. Dieser zeigt mir aber nur die anderen Handelssysteme an, nicht das aktuelle, in dem ich programmiere. Ich benötige aber die Information, welche Position ich gerade im aktuellen Handelssystem habe. Unter "Anwenderstops" gibt es hierzu ein Schlüsselwort "TradePosition". Ich benötige unter "Definitionen" ebenfalls ein solches Schlüsselwort.

Ich habe auch versucht, die Position innerhalb der Definitionen zu berechnen, indem ich die Ausdrücke, die vorher unter "Enter Long" und "Enter Short" standen als "Global Calc LLong: Ausdruck;" dargestellt hatte.
Dies funktioniert leider nicht, da in "Ausdruck" Funktionen sind, die ihrerseits den Wert von "LLong" benötigen.

Viele Grüße

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Mittwoch, 18. Juni 2008, 14:30

Leider ist das gesamte Programm so aufgebaut, dass immer zuerst die aktuelle Position abgefragt wird.


Das solltest Du aber doch in Investox auch hinbekommen.
Es können ja positionsabhängig in einem HS nur ein paar wenige Dinge passieren:
Gewinnstop
Verluststop
Trailingstop
Exit

Dann nimmst Du Dir einen Stop für jede Richtung und übertragst Deine C++ Berechnungen in den Long und Shortstop und schon klappt´s.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

algotrading

unregistriert

5

Montag, 23. Juni 2008, 11:03

Positionsbestimmung

Hallo Lenzelott!
Danke für den Tip. Damit wäre 50% des Problems gelöst, nämlich der Exit.
Eine Frage bliebe aber noch: Meine Entry Regel für Long ist abhängig davon, ob die Position Short oder Out war.
Wie kann ich unter Entry Long feststellen ob das System Short oder Out ist???
?(

Viele Grüße
AlogTrading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Montag, 23. Juni 2008, 14:49

Hallo,

da dies immer wieder ein Thema ist: ein Zugriff auf die Tradeposition o.ä. ist in den Handelsregeln selbst nicht möglich, da diese als Zeitreihenberechnung vor der eigentlich Auswertung des Handelssystems berechnet werden. Wenn die Entry-Regel wirklich davon abhängig ist, ob das System zuletzt short oder out war, lässt sich dies nur mit einem VBScript umsetzen (Anwender-Indikator), mit dem die Handelssystemposition bestimmt wird. Die so bestimmte Handelsposition kann dann in den Handelsregeln eingesetzt und getestet werden.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel