INVESTOX-Forum

07. Juni 2008 Wenn Gunnar Meyke bei Fußball-Tippspielen auf den Europameister wettet, dann setzt er auf Deutschland. Nicht aus Wunschdenken und auch nicht weil ihn die Arbeit von Bundestrainer Joachim Löw ihn über Gebühr überzeugt hätte. Gunnar Meyke hat akribisch ausgerechnet, dass es schlicht am plausibelsten ist, dass Deutschland den EM-Titel gewinnt - statistisch gesehen. „Zwar liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland nicht Europameister wird bei sechs zu sieben“, sagt er. Trotz allem, seien die Gewinnchancen immer noch besser als die sämtlicher 15 Konkurrenten.....weiter lesen

Deutschland - oder doch Tschechien?

Auch andere Wirtschaftswissenschaftler gehen mit statistischen Methoden an die EM-Prognosen heran. Bei der Schweizer Großbank UBS haben sich hausinterne Ökonomen die Zeit genommen, ein Modell zur Vorhersage von Fußball-Ergebnissen zu entwerfen. Nach ihren Berechnungen wird Tschechien den EM-Pokal am 29. Juni in Wien in Empfang nehmen dürfen. Bei der Weltmeisterschaft 2006 sind die UBS-Statistiker mit ihrem Modell gar schon erfolgreich gewesen - und sagten den Sieger Italien korrekt vorher. Die Dekabank lag allerdings daneben und setzte damals mit ihrem Modell auf Brasilien.

So viel zu den kostspieligen Regressionsmodellen der Wirtschaftswissenschaftler! Es kommt eben immer anders wie man denkt und zeigt aber auch, das man Eigendynamik und gegenwärtige Ereignisse nicht in ein Rechenmodell pressen kann! Die Tschechen können vielleicht ihr Weizenglas in den Händen halten aber nicht den Pokal..

@Frank Sinatra

Traue keiner Statistik die Du nicht selbst gefälscht hast! Du musst mal berechnen wie oft die Türken in der letzten Minute ein Tor geschossen haben und wie hoch Effizienz das war! 2 mal in den letzten Sekunden in zwei Spielen ein Tor~~ Effizienz 100%.! Fazit: Brandgefährlich...

Hallo Bernd,

genau diese Statistik habe ich auch betrachtet! Aber es ist leider nur eine Statistik und die lag anfangs erheblich falsch,siehe Blog, da findest Du eine ältere Auswertung vom gleichen Programm! Deine hier gezeigte Tabelle ist aktualisiert-quasi "gefittet".. Grundsätzlich halte ich davon nicht mehr als von Würfeln oder Wurfpfeilen! Beim Wetten ist es wichtig ein gutes MM und einige Kontos bei unterschiedlichen Wettbüros zu haben so das man die Quoten ggfls. hedgen kann! Und dann gibt es noch x -Varianten-z.B. Kombiwette,Zwischenwette usw. Wir könnten ja mal bei Klickoptions mitspielen! Mich würde schon lange interessieren ob der Handel bei Klickoptions zum Wetten oder zum Börsenhandel zählt. Würde man es als Wette einstufen, wären die Gewinne steuerfrei!

@Lenzelott

Schönes Beispiel! Es muss zwar nicht unbedingt SVM als Algorithmus verwendet werden aber da wir mit Martin einen Vorreiter dafür haben, bietet es sich natürlich sehr an und zudem würde seine ganze Mühe belohnt werden!

Der klassische Backtest wird mit zunehmender Technologie und Internet-Geschwindigkeit,basierend auf hoher Bandbreite, meiner Ansicht in den kommenden Jahren ein Auslaufmodell! Ein Backtest ist einfach nicht am Puls der Zeit und die Veränderungen der Märkte wird immer rasanter! Gesteuert wird das ganze von global umspannenden News die erdrutschartigen Kursbewegungen auslösen können. Dadurch sind die klassischen Zeitreihen-Backtests nicht mehr so transparent (wenn man das überhaupt so nennen kann) wie noch vor Jahren und mit erheblich mehr Risiko behaftet da die Bewegungen unberechenbarer werden und dadurch das projizieren ungenauer wird!

Ein Feed Forward Test sollte auf jeden Fall in einem Tool wie Investox Standard sein um den genannten Veränderungen Rechnung zu tragen! Systeme müssen immer wieder angepasst werden und umso volatiler die Märkte werden ,desto häufiger wird man anpassen müssen! Allerdings ist es mit genetischen Algorithmen in der vorliegenden Form und einem Backtest äußerst schwer das Maß für die optimale Nachoptimierung /Optimierung zu finden-wenn nicht gar unmöglich! SVM und Feed Forward Tests würden das Problem mit Sicherheit im hohen Maß lösen indem man durch getimte Nachoptimierung das System anpasst! Man darf aber auch keine Wunder vom FW-Test erwarten denn auch hier können sehr arbeitsintensive Studien getestet werden, was vom Umfang,dem Algorithmus und den integrierten Testabläufen abhängig ist! Aber wie schon geschrieben: Für den Systementwickler sehe ich den FW-Test als wichtigen Baustein bei der Entwicklung seiner Systeme!

@FS

wenn man den Return als Glück bezeichnen kann ja! Laut Wettermeldung wird es ein "Strategierauschen" geben: Es soll heute Abend über dem Austragungsort gewittern und regnen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie oft die Deutschen vs Türken im Regen und Gewitter gewonnen und verloren haben,dann muss noch Petrus mitspielen und schon haben wir den Wettpott voll! Bei 3 Toren bin ich vom Gefühl eher skeptisch, weil Deutschland eine sehr Tagesform abhängige Mannschaft sind! Heute so morgen so und wie schwach die Vorrundengegner eigentlich waren hat man erste später gesehen! Mit der Form des letzten Spiels hätten sie die Kroaten mit 5:0 wegfegen müssen-aber sie haben 2:1 verloren...Aber genau deshalb ist es ja eine Wette-Chance 50:50..fast wie an der Börse.. Viel Glück!