INVESTOX-Forum

Hallo Chris,

bislang muss man das komplette Netz neu trainieren! In Investox könnte man adaptive Strategien testen, indem man mit einem Feed Forward Test die Zeitreihe "zerlegt" und tendert! Das ist aber bislang nicht möglich und zudem benötigt man einen dementsprechenden Algorithmus wie z.B. SVM, mit dem man Feed Forward Tests durchführen kann! Der FW Test hat zwei Eigenschaften: testen und justieren! Die primäre Frage ist m.A. nicht wie man ein System oder NN nachjustiert, sondern wann? Lineare Methoden oder Kapitalkurvenanlysen-z.B. nachjustieren wenn max DD überschritten wird sind relativ. Ein Fortschritt wäre,wenn man auf die Kennzahlen einen binären Indikator aufsetzen könnte. Das stelle ich mir so vor: Aus dem Kennzahlen-Pool wählt man n-beliebige Kennzahlen aus. Investox verarbeitet 1/-1 (pos/neg.) auf einer Zero-Linie. Das Ergebnis ist eine Binary Wave die man zusätzlich glätten kann! Allerdings müsste man diese so entwickelte Zeitreihe an der Historie testen und so ermitteln, ob man Kennzahlen zufügen oder entfernen muss und wie treffsicher die gewählte Kombination ist!