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TickOrder() - Unterscheidung zw. HS-Backtest und HS-Trading notwendig?

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Samstag, 28. Juni 2008, 09:16

TickOrder() - Unterscheidung zw. HS-Backtest und HS-Trading notwendig?

Hallo,

angenommen man hat eine 1h Komprimierung auf Tickdaten und möchte den Ausbruch auf Vorperioden-High bzw. Low handeln. Hierbei tritt das Problem auf, dass in manchen Perioden sowohl das Vorperioden-High als auch -Low überwunden wird und Investox nicht unterscheiden kann, was zuerst kam. Mit dem neuen TickOder()-Indikator kann jetzt im HS-Backtest exakt differenziert werden, welcher Trigger zuerst genommen wurde. Soweit so gut.

Aber im Livetrading des HS wäre aus meiner sicht der TickOder()-Indikator nicht mehr notwendig, weil die Ticks kommen ja nacheinander rein. Falls man den TickOder()-Indikator in der Enter/Exit-Regel des HS lassen würde, würde dieser dann stören bzw. die Trades verzögern/behindern?

Eine Lösung wäre es ein spezielles HS-Trading zu erstellen, wo der TickOder()-Indikator auskommentiert ist, aber das würde ich nur machen wollen, wenn es unbedingt notwendig ist.

Vielleicht hat in dieser Richtung der ein oder andere schon Erfahrungen gesammelt.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Samstag, 28. Juni 2008, 11:26

Für den Backtest brauchst Du den Indikator definitiv.
Im Realhandel ist er nicht notwendig.
Inwieweit er bei Deinem HS Verzögerungen einbaut kann ich Dir leider nicht sagen (noch nicht ausprobiert).
Sollte er eigentlich nicht, kannst Du aber mit einer Datenfeedsimulation einfach selber ermitteln.

Eine Alternative, die ich ich benutze geht so:
global const backtest:1; // 0 für Realhandel

und in den Enterformeln
and if(backtest=1,tickorder()...,1=1)

Damit brauchst Du nichts auskommentieren und kannst einfach Deine Konstante von 1 auf 0 umstellen und schon ist Deine Nebenbedingung Tickorder nicht mehr aktiv.

Ich benutze das viel um genau das auskommentieren von Backtestcode im Realhandel zu vermeiden.
Kleiner Nachteil: verbraucht ein wenig Rechenzeit, aber da Du auf Stundenbars arbeitest, sollte das kein Prolem darstellen denke ich.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

3

Samstag, 28. Juni 2008, 11:48

Du solltest im Realsystem aber ausschließen das das ORM 2xEnter innerhalb einer Periode zulässt !
Sonst passt´s wieder nicht ...
Gruss Tobias

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Samstag, 28. Juni 2008, 14:35

Falls man den TickOder()-Indikator in der Enter/Exit-Regel des HS lassen würde, würde dieser dann stören bzw. die Trades verzögern/behindern?

Nein,der Indikator behindert oder verzögert nichts! Wenn er in den Regel festgelegt ist~~ Formel and Tick=1/-1 dann wird ,wie im Backtest,ein Trade generiert! Wenn ein Indikator viel Power benötigt,merkt das das meist schon wenn man ihn am stehenden Chart einfügt und dieser erst nach Sekunden visualisiert erscheint! Diese Verzögerung ,bei langen Historien,weist schon auf eine hohe Rechenpower hin! Erscheint der Indikator hingegen zügig,ist die Rechenpower relativ gering!

Was ich noch festgestellt aber noch nicht ausreichend getestet habe: In der Inv-Hilfe steht zwar, das der Indikator nur bei Tickdaten funktioniert aber er zeigt auch Werte bei Day-Week Daten an! In dem Zusammenhang würde der Indikator ermitteln, ob innerhalb von 5 Handelstagen das HIGH oder LOW der Vorwoche zuerst erreicht wurde!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Sonntag, 29. Juni 2008, 00:42

Hallo,

vielen Dank für die Infos.
Ursprünglich hatte ich gedacht der TickOder()-Indikator wäre nur für den Backtest einsetzbar, aber damit läßt sich wesentlich mehr machen, gerade im Trading-HS. Habe dazu noch einen anderen Beitrag geschrieben (TickOrder()-Indikator bitte so erweitern, das auch in aktueller (letzter) Periode 0, 1 bzw. -1 liefert).

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Sonntag, 29. Juni 2008, 00:56

Hallo Torsten,

der Indikator zeigt bereits einen Null Wert an, wenn keine der beiden Bedingungen eingetreten ist!
Happy Trading

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