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Montag, 30. Juni 2008, 12:50
Unterschiedliches Verhalten zwischen Backtest und Realhandel
Hallo,
ich habe ein grosses Problem und weiss noch nicht, wie ich es lösen soll.
Ich habe ein EoD-HS welches Kapitalkurventraiding verwendet.
So kann über eine Erweiterung in der Enter-/Exitbedingung - intraday - ein Exit-Enter wieder zurückgenommen werden, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Die Bedingung sieht wie folgt aus:
AND Kapitalkurve > Limit
In der Anzeige kunktioniert das alles wunderschön, allerdings habe ich schon oft erlebt, dass das System:
- Morgens per Long in einen Trade einsteigt
- Der Kuns dann am Tage stark fällt
- Das HS Abends ein OUT anzeigt
- und KEIN Exit-Signal erzeugt wurde.
Also muss meiner Meinung nach der Fehler in der Einstellungen zum Ordermodul zufinden sein.
Mein HS hat folgende Einstellungen:
- Aktualisierung bei jedem Signalwechsel
- Verwende unvollständige Perioden
- Ein Signal pro Richtung
- Verwende Out als Exit
Wo liegt der Fehler?
ich habe ein grosses Problem und weiss noch nicht, wie ich es lösen soll.
Ich habe ein EoD-HS welches Kapitalkurventraiding verwendet.
So kann über eine Erweiterung in der Enter-/Exitbedingung - intraday - ein Exit-Enter wieder zurückgenommen werden, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Die Bedingung sieht wie folgt aus:
AND Kapitalkurve > Limit
In der Anzeige kunktioniert das alles wunderschön, allerdings habe ich schon oft erlebt, dass das System:
- Morgens per Long in einen Trade einsteigt
- Der Kuns dann am Tage stark fällt
- Das HS Abends ein OUT anzeigt
- und KEIN Exit-Signal erzeugt wurde.
Also muss meiner Meinung nach der Fehler in der Einstellungen zum Ordermodul zufinden sein.
Mein HS hat folgende Einstellungen:
- Aktualisierung bei jedem Signalwechsel
- Verwende unvollständige Perioden
- Ein Signal pro Richtung
- Verwende Out als Exit
Wo liegt der Fehler?
Grüße,
Christian
Christian
Montag, 30. Juni 2008, 18:39
AND Kapitalkurve > Limit
Hallo Christian,
probiere mal
AND cross(Kapitalkurve, Limit, 1) = 1
Dann sollte das Signal stehen bleiben. Die Exit-Regel muss evrl. auch modifiziert werden....
Dein Backtest wird jetzt vermutlich in die Knie gehen, da du jetzt alle Trades erwischst.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Dienstag, 1. Juli 2008, 10:26
Hallo Udo,
danke für den Tip!
Ich glaube ich bin auf ein Fehler gestossen....
Ich bekomme im Protokoll folgende Meldung:
Was mich wundert, denn ich habe in den Ordereinstellungen doch "Ein Signal pro Richtung
" eingestellt.
Somit - soweit ich es verstanden habe - müsste das System jedesmal wenn es um die Schranke pendelt in den Trade rein und dann wieder rausgehen...
Habe ich da was falsch verstanden?
danke für den Tip!
Ich glaube ich bin auf ein Fehler gestossen....
Ich bekomme im Protokoll folgende Meldung:
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 |
[01.07.2008 09:18:59] Order wurde nicht aufgegeben Details: Die Order wurde nicht aufgegeben, da bereits eine Order in der selben Zeitperiode des Handelssystems in Arbeit ist oder ausgeführt wurde (Order-Einstellung 'Nur ein Signal pro Periode umsetzen'). Projekt: FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2 System: M_FDAX_CM_6_4 Titel: FDAX Productive |
Was mich wundert, denn ich habe in den Ordereinstellungen doch "Ein Signal pro Richtung
" eingestellt.
Somit - soweit ich es verstanden habe - müsste das System jedesmal wenn es um die Schranke pendelt in den Trade rein und dann wieder rausgehen...
Habe ich da was falsch verstanden?
Grüße,
Christian
Christian
Dienstag, 1. Juli 2008, 10:48
Hallo Herr Knöpfel, hallo Udo,
das Signalprotokoll sieht wie folgt aus:
Was muss ich denn Einstellen, damit die Signale auch korrekt real gehandelt werden?
das Signalprotokoll sieht wie folgt aus:
|
|
Quellcode |
1 2 3 4 |
01.07.2008 08:18:38 FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2 M_FDAX_CM_6_4 FDAX Productive Enter Long 6.456 5.000,00 1 --- --- 01.07.2008 01.07.2008 08:03:40 01.07.2008 08:22:52 FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2 M_FDAX_CM_6_4 FDAX Productive Out 01.07.2008 01.07.2008 08:07:53 01.07.2008 09:18:59 FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2 M_FDAX_CM_6_4 FDAX Productive Enter Long 6.456 5.000,00 1 --- --- 01.07.2008 01.07.2008 09:04:00 01.07.2008 09:19:59 FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2 M_FDAX_CM_6_4 FDAX Productive Out 01.07.2008 01.07.2008 09:05:00 |
Was muss ich denn Einstellen, damit die Signale auch korrekt real gehandelt werden?
Grüße,
Christian
Christian
Dienstag, 1. Juli 2008, 11:51
Hallo Herr Knöpfel,
Sie schrieben:
das habe ich nicht verstanden.
Der erste Longtrade wurde doch um 08:18:38 aufgegeben und der Zweite um 09:18:59 !?!
das ist doch nicht der selbe Zeitstempel....
Sie schrieben:
Zitat
.... das Signalprotokoll zeigt ja, dass mit dem selben Zeitstempel zwei "Enter Long" Signale auftreten. Das zweite Enter Long Signal wurde dann nicht umgesetzt ....
das habe ich nicht verstanden.
Der erste Longtrade wurde doch um 08:18:38 aufgegeben und der Zweite um 09:18:59 !?!
das ist doch nicht der selbe Zeitstempel....
Grüße,
Christian
Christian
Dienstag, 1. Juli 2008, 14:50
Hallo Christian,
ich denke Du solltest mehr Details vom Kern des Systemes veröffentlichen! Das heißt nicht das Du die Systemregeln preisgeben sollst aber ehrlich gesagt kann ich mir kein richtiges Bild vom eigentlichen Problem machen! Anhand des Protokolls kann man nicht die primäre Ursache erkennen sondern nur das irgend etwas nicht so funktioniert wie es eigentlich soll!
PS: Vergiss den Beitrag,beide haben sich überschnitten..
ich denke Du solltest mehr Details vom Kern des Systemes veröffentlichen! Das heißt nicht das Du die Systemregeln preisgeben sollst aber ehrlich gesagt kann ich mir kein richtiges Bild vom eigentlichen Problem machen! Anhand des Protokolls kann man nicht die primäre Ursache erkennen sondern nur das irgend etwas nicht so funktioniert wie es eigentlich soll!
PS: Vergiss den Beitrag,beide haben sich überschnitten..
Happy Trading
Dienstag, 1. Juli 2008, 15:11
Hallo,
gehen tut vieles, aber auch korrekt? Du vergleichst/diskutierst Signale des ORM, die mit einem EOD-HS kombiniert werden. Ich verstehe denn Sinn/Absicht nicht. Und wird auch Master/Slave für den Kapitalkurvenbezug verwendet?
Gruß, Vuego
ja, das geht.
Das Handeln via Intraday verwende ich nur als "Überwachung" der EoD-Handelsvorgabe.
gehen tut vieles, aber auch korrekt? Du vergleichst/diskutierst Signale des ORM, die mit einem EOD-HS kombiniert werden. Ich verstehe denn Sinn/Absicht nicht. Und wird auch Master/Slave für den Kapitalkurvenbezug verwendet?
Gruß, Vuego
Dienstag, 1. Juli 2008, 16:24
Hallo,
relevant ist aber nicht die Uhrzeit, sondern der Zeitstempel der Periode. Dieser steht in der vorletzten Spalte und ist bei beiden Enter-Longs identisch (da EoD-Komprimierung). Ich sehe nicht, welchen Sinn die Signalüberwachung pro Periode hier haben soll.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
das habe ich nicht verstanden.
Der erste Longtrade wurde doch um 08:18:38 aufgegeben und der Zweite um 09:18:59 !?!
relevant ist aber nicht die Uhrzeit, sondern der Zeitstempel der Periode. Dieser steht in der vorletzten Spalte und ist bei beiden Enter-Longs identisch (da EoD-Komprimierung). Ich sehe nicht, welchen Sinn die Signalüberwachung pro Periode hier haben soll.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Dienstag, 1. Juli 2008, 19:25
Hallo Christian,
Daß 2 Systeme vorliegen habe ich übersehen, info steckt klein Versteckt in dem ganzen HS-Infotxt.
Dein Slavesystem (EoD) steht aber links? Für mich wäre EOD (Master) und intraday (Slave) aber die Diskussion wurde schon mehrmals geführt.
Zugegriffen wird auf das Kapital des letzten abgeschlossenen Tages des EoD-Systems?
Und das handelnde intraday-System überwacht das Eod-System?
Es soll wohl viel eher heißen: in Abhängigkeit des EoD-Systems handelt das Intraday-System.
Also genau andersherum: das EoDSystem überwacht das IntradayHS.
und nun verstehe ich das so, daß die Signale sowohl auf EoD-Basis gemacht werden und gleichzeitig Stops intraday in/durch ein 2tes HS generiert werden.
Das ist mir alles aus der Ferne doch sehr undurchsichtig.
Viele Grüße, Vuego
den Sinn hatte ich am Anfang meiner Postings dargestellt.
Das Mastersystem (intraday) Überwacht das Slavesystem EoD.
Der Sinn liegt im Kapitalerhalt, wenn der Markt nicht in die erwartete Richtung läuft.
In den Enter-/Exitbedingungen ist Kapital das Kapital der Kapitalkurve des Slavesystems.
Daß 2 Systeme vorliegen habe ich übersehen, info steckt klein Versteckt in dem ganzen HS-Infotxt.
Dein Slavesystem (EoD) steht aber links? Für mich wäre EOD (Master) und intraday (Slave) aber die Diskussion wurde schon mehrmals geführt.
Zugegriffen wird auf das Kapital des letzten abgeschlossenen Tages des EoD-Systems?
Und das handelnde intraday-System überwacht das Eod-System?
Es soll wohl viel eher heißen: in Abhängigkeit des EoD-Systems handelt das Intraday-System.
Also genau andersherum: das EoDSystem überwacht das IntradayHS.
Das Handeln via Intraday verwende ich nur als "Überwachung" der EoD-Handelsvorgabe.
und nun verstehe ich das so, daß die Signale sowohl auf EoD-Basis gemacht werden und gleichzeitig Stops intraday in/durch ein 2tes HS generiert werden.
Das ist mir alles aus der Ferne doch sehr undurchsichtig.
Viele Grüße, Vuego
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