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Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

1

Montag, 30. Juni 2008, 12:50

Unterschiedliches Verhalten zwischen Backtest und Realhandel

Hallo,

ich habe ein grosses Problem und weiss noch nicht, wie ich es lösen soll.

Ich habe ein EoD-HS welches Kapitalkurventraiding verwendet.

So kann über eine Erweiterung in der Enter-/Exitbedingung - intraday - ein Exit-Enter wieder zurückgenommen werden, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Die Bedingung sieht wie folgt aus:

AND Kapitalkurve > Limit

In der Anzeige kunktioniert das alles wunderschön, allerdings habe ich schon oft erlebt, dass das System:

- Morgens per Long in einen Trade einsteigt

- Der Kuns dann am Tage stark fällt

- Das HS Abends ein OUT anzeigt

- und KEIN Exit-Signal erzeugt wurde.

Also muss meiner Meinung nach der Fehler in der Einstellungen zum Ordermodul zufinden sein.

Mein HS hat folgende Einstellungen:

- Aktualisierung bei jedem Signalwechsel

- Verwende unvollständige Perioden

- Ein Signal pro Richtung

- Verwende Out als Exit



Wo liegt der Fehler? ;(
Grüße,

Christian

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

2

Montag, 30. Juni 2008, 18:39

AND Kapitalkurve > Limit




Hallo Christian,

probiere mal

AND cross(Kapitalkurve, Limit, 1) = 1

Dann sollte das Signal stehen bleiben. Die Exit-Regel muss evrl. auch modifiziert werden....

Dein Backtest wird jetzt vermutlich in die Knie gehen, da du jetzt alle Trades erwischst.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

3

Dienstag, 1. Juli 2008, 09:49

Hallo Hans-Jürgen,

danke für die Antwort!

Ich probiere es gleich mal aus...
Grüße,

Christian

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Dienstag, 1. Juli 2008, 10:02

Hallo Christian,

wenn Du den "Systemkern" im Forum zeigen möchtest,musst Du nicht alles via Tastatur schreiben! Klicke einfach unter-HANDELSSYSTEME den Reiter INFORMATION! Dort kannst Du alles kopieren was Du benötigst um die Kernpunkte zu beschreiben!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

5

Dienstag, 1. Juli 2008, 10:26

Hallo Udo,

danke für den Tip!

Ich glaube ich bin auf ein Fehler gestossen....

Ich bekomme im Protokoll folgende Meldung:

Quellcode

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6
[01.07.2008 09:18:59] Order wurde nicht aufgegeben
Details:
Die Order wurde nicht aufgegeben, da bereits eine Order in der selben Zeitperiode des Handelssystems in Arbeit ist oder ausgeführt wurde (Order-Einstellung 'Nur ein Signal pro Periode umsetzen').
Projekt: FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2
System: M_FDAX_CM_6_4
Titel: FDAX Productive


Was mich wundert, denn ich habe in den Ordereinstellungen doch "Ein Signal pro Richtung
" eingestellt.

Somit - soweit ich es verstanden habe - müsste das System jedesmal wenn es um die Schranke pendelt in den Trade rein und dann wieder rausgehen...

Habe ich da was falsch verstanden?
Grüße,

Christian

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

6

Dienstag, 1. Juli 2008, 10:41

Hallo,

die Einstellung "Ein Entersignal pro Richtung" wirkt sich nur auf die Signale "Enter Long"/"Enter Short" aus, andere Signale gehen bei dieser Einstellung immer durch. Ich empfehle, den Ablauf im Signalprotokoll zu überprüfen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

7

Dienstag, 1. Juli 2008, 10:48

Hallo Herr Knöpfel, hallo Udo,

das Signalprotokoll sieht wie folgt aus:

Quellcode

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01.07.2008 08:18:38    FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2    M_FDAX_CM_6_4    FDAX Productive    Enter Long    6.456    5.000,00    1    ---    ---    01.07.2008    01.07.2008 08:03:40
01.07.2008 08:22:52    FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2    M_FDAX_CM_6_4    FDAX Productive    Out                        01.07.2008    01.07.2008 08:07:53
01.07.2008 09:18:59    FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2    M_FDAX_CM_6_4    FDAX Productive    Enter Long    6.456    5.000,00    1    ---    ---    01.07.2008    01.07.2008 09:04:00
01.07.2008 09:19:59    FDAX_0308_modifiziert_LuP_2NN_Slave_ORM_Prod2    M_FDAX_CM_6_4    FDAX Productive    Out                        01.07.2008    01.07.2008 09:05:00


Was muss ich denn Einstellen, damit die Signale auch korrekt real gehandelt werden?
Grüße,

Christian

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

8

Dienstag, 1. Juli 2008, 11:40

Hallo,

das Signalprotokoll zeigt ja, dass mit dem selben Zeitstempel zwei "Enter Long" Signale auftreten. Das zweite Enter Long Signal wurde dann nicht umgesetzt (siehe Fehlermeldung oben). Dies entspricht der gewählten Einstellung "Nur ein Entersignal pro Richtung".

Wenn Sie mehrere Entersignale derselben Richtung pro Perioden handeln möchten, müssten Sie die Überwachung der Signale deaktivieren.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

9

Dienstag, 1. Juli 2008, 11:51

Hallo Herr Knöpfel,

Sie schrieben:

Zitat

.... das Signalprotokoll zeigt ja, dass mit dem selben Zeitstempel zwei "Enter Long" Signale auftreten. Das zweite Enter Long Signal wurde dann nicht umgesetzt ....

das habe ich nicht verstanden.

Der erste Longtrade wurde doch um 08:18:38 aufgegeben und der Zweite um 09:18:59 !?!

das ist doch nicht der selbe Zeitstempel....
Grüße,

Christian

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

10

Dienstag, 1. Juli 2008, 14:22

Hallo,
Ich habe ein EoD-HS welches Kapitalkurventraiding verwendet

was wird hier besprochen? HS EOD aber ORM läuft life mit Intradaykursen, das geht?
Und es wird auch Master/Slave eingesetzt? (wegen Kapitalkurventrading)
Vuego

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

11

Dienstag, 1. Juli 2008, 14:48

Hallo Vuego,

ja, das geht.
Das Handeln via Intraday verwende ich nur als "Überwachung" der EoD-Handelsvorgabe.

@Udo, Hr. Knöpfel
meine Einstellungen sehen wie folgt aus:

Beschreibung für System 'M_FDAX_CM_6_4'
Uhrzeit: 01.07.2008 14:40:45
Info:
Slavesystem - arbeitet mit zwei NNs
Angelegt am: 08.03.2008 14:32:08
Zuletzt bearbeitet: 01.07.2008 02:03:00
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
{Meine Bedingung}
AND Kapital > Limit


Exit Long:
{Meine Bedingung}
OR Kapital < Limit

Enter Short:
{Meine Bedingung}
AND Kapital > Limit

Exit Short:
{Meine Bedingung}
OR Kapital < Limit

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 25
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 50
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
Delta 5000
Max. Kontrakte 10

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Aktualisierung alle 0 Sekunden
Laufende Signale in unvollendeten Perioden
Signale nur bei Kursänderung

***** Order-Einstellungen *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Interactive Brokers
Alle Angaben in Prozent
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine
Orderübergabe beim Öffnen automatisch freigeben!

Enter-Order:
Bestens (at Market)

Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen


Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Entersignal pro Richtung
Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden

IB-Optionen:
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben
Grüße,

Christian

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Dienstag, 1. Juli 2008, 14:50

Hallo Christian,

ich denke Du solltest mehr Details vom Kern des Systemes veröffentlichen! Das heißt nicht das Du die Systemregeln preisgeben sollst aber ehrlich gesagt kann ich mir kein richtiges Bild vom eigentlichen Problem machen! Anhand des Protokolls kann man nicht die primäre Ursache erkennen sondern nur das irgend etwas nicht so funktioniert wie es eigentlich soll!

PS: Vergiss den Beitrag,beide haben sich überschnitten..:)
Happy Trading

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

13

Dienstag, 1. Juli 2008, 15:11

Hallo,
ja, das geht.
Das Handeln via Intraday verwende ich nur als "Überwachung" der EoD-Handelsvorgabe.

gehen tut vieles, aber auch korrekt? Du vergleichst/diskutierst Signale des ORM, die mit einem EOD-HS kombiniert werden. Ich verstehe denn Sinn/Absicht nicht. Und wird auch Master/Slave für den Kapitalkurvenbezug verwendet?
Gruß, Vuego

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

14

Dienstag, 1. Juli 2008, 15:43

Hallo Vuego,
den Sinn hatte ich am Anfang meiner Postings dargestellt.
Das Mastersystem (intraday) Überwacht das Slavesystem EoD.
Der Sinn liegt im Kapitalerhalt, wenn der Markt nicht in die erwartete Richtung läuft.

In den Enter-/Exitbedingungen ist Kapital das Kapital der Kapitalkurve des Slavesystems.

Mein Problem besteht nun darin, dass ich "Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Entersignal pro Richtung"
eingestellt habe und vom ORM die Meldung bekomme:

Die Order wurde nicht aufgegeben, da bereits eine Order in der selben Zeitperiode des Handelssystems in Arbeit ist oder ausgeführt wurde (Order-Einstellung 'Nur ein Signal pro Periode umsetzen'

Was ich nicht nachvollziehen kann.
Grüße,

Christian

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chris2000« (1. Juli 2008, 16:01)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

15

Dienstag, 1. Juli 2008, 16:24

Hallo,



Zitat


das habe ich nicht verstanden.

Der erste Longtrade wurde doch um 08:18:38 aufgegeben und der Zweite um 09:18:59 !?!


relevant ist aber nicht die Uhrzeit, sondern der Zeitstempel der Periode. Dieser steht in der vorletzten Spalte und ist bei beiden Enter-Longs identisch (da EoD-Komprimierung). Ich sehe nicht, welchen Sinn die Signalüberwachung pro Periode hier haben soll.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 983

16

Dienstag, 1. Juli 2008, 19:25

Hallo Christian,
den Sinn hatte ich am Anfang meiner Postings dargestellt.
Das Mastersystem (intraday) Überwacht das Slavesystem EoD.
Der Sinn liegt im Kapitalerhalt, wenn der Markt nicht in die erwartete Richtung läuft.

In den Enter-/Exitbedingungen ist Kapital das Kapital der Kapitalkurve des Slavesystems.


Daß 2 Systeme vorliegen habe ich übersehen, info steckt klein Versteckt in dem ganzen HS-Infotxt.
Dein Slavesystem (EoD) steht aber links? Für mich wäre EOD (Master) und intraday (Slave) aber die Diskussion wurde schon mehrmals geführt.

Zugegriffen wird auf das Kapital des letzten abgeschlossenen Tages des EoD-Systems?

Und das handelnde intraday-System überwacht das Eod-System?

Es soll wohl viel eher heißen: in Abhängigkeit des EoD-Systems handelt das Intraday-System.
Also genau andersherum: das EoDSystem überwacht das IntradayHS.

Zitat

Das Handeln via Intraday verwende ich nur als "Überwachung" der EoD-Handelsvorgabe.

und nun verstehe ich das so, daß die Signale sowohl auf EoD-Basis gemacht werden und gleichzeitig Stops intraday in/durch ein 2tes HS generiert werden.

Das ist mir alles aus der Ferne doch sehr undurchsichtig.

Viele Grüße, Vuego

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