INVESTOX-Forum

Hallo
ich stell mal mein NN hier ins Forum und stell danach ein paar Fragen:

Name: Mein erster NN-Test
Kurzname: Test1
Info:
Angelegt am: 11.09.2002 16:44:14
Komprimierung: Täglich
Trainiert am: 18.09.2002 15:07:57
Trainierte Titel: VerrauschterDAX DAX

**** Output(Trainingsziel) ****
Prognose der prozentualen Wertänderung in 5 Perioden, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,5,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),5)

**** Verwendete Inputs ****
1.) Leere Schablone Dow Jones:
Calc Daten: Ref(Close("Dow Jones"),-1);

Diverg(close,Daten,3,3);

MOM(close,5)/MOM(Daten,5);
(close/LLV(close,10))/(Daten/LLV(Daten,10));

2.) Leere Schablone Resist:
Calc Daten: close;
close/Resist(close, 5, 10, %);

3.) Leere Schablone AdStoch:
AdStoch(close,5,3) - Ref(AdStoch(close,5,3),-1);
AdStoch(close,40,20) - HHV(AdStoch(close,40,20),30);

4.) Leere Schablone DatePart:
DatePart(w)*10;

5.) Momentum, Parameter: Close:
Calc Daten: Close;

MOM(Daten, 5);
MOM(Daten, 10);
MOM(Daten, 15);
MOM(Daten, 20);
MOM(Daten, 30);
MOM(Daten, 40);
MOM(Daten, 60);
MOM(Daten, 100);


**** Architektur ****
Reduktionsschicht: 2 Reduktions-Units pro Inputschablone
Hiddenschicht: 4 Hidden-Units

Inputrekonstruktion: Ja

Linearer Output: Nein

**** Training ****
Bewertungsmethode: Crossvalidation mit 5 Samples
Mindest-Epochen: 150
Max.-Epochen: 350
Lernversuche: 3
Architektur variieren: Nein
Bestes Netz speichern: Ja


**** Trainingsergebnis ****
Lernepochen: 259

Ergebnisse im Trainingszeitraum:
Start: 30.04.1991
Ende: 09.04.1999
Absolute Abweichung: 0,8339
Quadratische Abweichung: 0,9773
Prozentuale Abweichung: 127,96%
Treffer: 64,89%
Korrelation: 0,25
Trivial-Test: 0,74
Random-Walk-Test: 0,68


Crossvalidation-Ergebnisse:
Start: 30.04.1991
Ende: 09.04.1999
Absolute Abweichung: 0,9170
Quadratische Abweichung: 1,1100
Prozentuale Abweichung: 167,52%
Treffer: 49,94%
Korrelation: 0,14
Trivial-Test: 0,79
Random-Walk-Test: 0,74


Ergebnisse im Kontrollzeitraum:
Start: 23.12.2000
Ende: 04.09.2002
Absolute Abweichung: 1,1596
Quadratische Abweichung: 1,6895
Prozentuale Abweichung: 104,03%
Treffer: 49,48%
Korrelation: 0,10
Trivial-Test: 0,78
Random-Walk-Test: 0,70

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Bitte nicht lachen, ich bin Anfänger!

So oder so ähnlich schauen meine NNs alle (von den Fehlermaßen) her aus.

Mein Hauptproblem ist, daß meine NNs alle zu "longlastig" sind. Ich hab mich schon mit den Zeiträumen gespielt, es bringt aber nicht viel.
(Meine Vorgehensweise beim Definieren des Trainingszeitraumes ist folgender: ich teile z.B. den DAX in Halbjahreskurven und weise jeder Halbjahreskurve entweder das Attribut steigend, oder fallend, oder gleichbleibend zu. Nun schaue ich das von steigend und fallend gleich viele Abschnitte im Trainingszeitraum vorhanden sind)

Ein weiteres Problem ist, daß ich dzt. keine Intermarketdaten habe, da macht wohl die ganze Tüftlerei mit NNs keinen Sinn, oder?
Hab mal bei L+P geschaut wg. Kursdaten (die verwenden wohl die meisten) die haben momentan ein Angebot für Taipan 6 um 79€ (statt 470€) (noch bis 30.9.02).
Die Kursdaten "Basiskatalog" kosten 17€/Monat und für NN-Entwicklung wäre sicher noch wichtig "Markt- und Konjunkturindikatoren" für 15€/Monat.
Ich finde 32€/Monat schon sehr happig.

Habt ihr NN-Profis alle ein Datenabo? Ich nehm mal schon an, was ich bis jetzt so mitgelesen habe.

Was meint ihr zum meinem NN und zu Datenabos und was für Tips könnt ihr mir noch geben.

Ich wär euch sehr dankbar für Antworten
Schönen Tag noch
Max

Hallo max,
man sollte in etwa wissen was der einzelne Input aussagt. Am Besten kann man das beurteilen, wenn man die Formel in einem Teilchart mit dem Verlauf des Titels vergleicht.

Gruß Fritz

Hi Max232,

als "lernender" Anfänger kann ich Dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben, die ich dank dieses tollen Forums ( mein ich wirklich so ! ) gelernt habe :

1. Die Beziehungen/ Inputs sollten nicht so viele korrelierende Datenbezüge haben ( hier DowJones ), da diese keine oder kaum neue Erkenntnisse bringen.
2. Aus meiner Erfahrung bringen Indikatoren-basierte Inputs nicht viel, warum weiß ich auch noch nicht so recht. Wahrscheinlich aber auch wegen dem korrelierenden Verlauf im Bezug auf den Basistitel.

Hast Du Dein Netz mal ohne Inputrek. laufen lassen ? Wie sieht es dann aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Inputrek. zusammen mit Dämpfen des Outputs nur Mist ergibt. Wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, wäre ich um ein Posting dankbar.
Was wolltest Du mit der DatePart Schablone ins NN einbringen ?

Als Billig-Version für die Intermarketsachen mach doch folgendes :
Besorg Dir irgendwo günstig WisoBörse. Nimm dann das Premium Abo für 5 Euro. Hat einige Intermarket Sachen ( Rohstoffe, Bonds usw. ) dabei. Das sind genau die gleichen Daten die MarketMaker User benutzen. Auch die Übernahme in Investox klappt super, da die Database Engine auch die vom MM ist. Nachteil : Nicht ganz zuverlässige Qualität der Daten !

@udo

Zitat

Original von Udo

Mulikollineation anwendet.

sorry, was sind Multikollineationen?

@ all
Danke für eure Meinungen

@KarinW
Inputrekonstruktion:

Ich hab schon ein bißchen mit Inputrekonstruktion "herumgespielt" und ich hab eigentlich schon meistens im Kontrollzeitraum eine leichte Verbesserung feststellen können (zumindest keine Verschlechterung)
Ich hab auch mal im alten Investox-Forum (den Thread weiß ich nimmer) gelesen, daß Inputrekonstruktion eine verbesserte Generalisierung, besonders wenn Stichproben-Inputschablonen verwendet werden, bringt.

Mit der Datepart-Schablone wollte ich ins Netz "einbringen", daß statistisch in den ersten Wochentagen (Montag, Dienstag) die Kurse eher steigen als am Ende einer Woche.
Wahrscheinlich ist es ein Blödsinn einfach nur in die Input-Schablone zu schreiben "DatePart(w)*10;"

Wiso-Börse ist eine gute Idee. Hab mir das mal angeschaut (verwendest du das?) 5€ im Monat für das Premiumabo ist okay. Da gibts halt leider nur Close-Kurse.
Derzeit verwende ich Amiquote um (gratis) Kurse zu bekommen (vom Yahoo-Server) und da gibts leider keine Intermarkets.

Schönen Abend noch
Max

Guten Morgen allerseits,

vielleicht stehe ich heute Morgen etwas auf der Leitung ..... ;-))

@ Udo : Kannst Du das "basteln" eines neuen Indikators mal konkret beschreiben. Verstehe das nicht so ganz, wie es umzusetzen ist.

Zitat

Original von Udo
Hallo Josi!

Leider habe ich einen kleinen Schreibfehler in dem Wort
Mulikollineation entdeckt.

Multi-Kollineation sollte das Wort heissen..

macht ja nix, ich hatte das "fast" richtig geschrieben

Zitat

Wo liegt der Vorteil:
Man verwendet Indikatoren die im Zusammenspiel Signale geben die u.U. "sicherer und signfikanter sein können wie Signale einzelner Indikatoren.

Das NN wird daddurch nicht so sehr verrauscht,weil es nur mit einem Indikator,der aber aus 10 Indikatoren endstanden ist. Man kann die Anzahl der Inputs erheblich verringern und somit auch die Freiheitsgrade senken was wiederum zu stabileren NN's führen kann...

ah jetzt ja, nu weiss ich auch warum meine nn besser werden wenn ich trainierte netze mit relativ guter kk (bessten aus ner reihe oder unterschiedliche) zusammenfüge und die dann wieder trainiere (nicht immer aber immer öfter )

thanks udo