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....Wenn Dein HS danach immer noch funktioniert herzlichen Glückwunsch: Du hast den heiligen Gral gefunden!!
1.) Sensibilitätsanalyse
Bei der erstellung eines robusten Handelssystems ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Freiheitsgrade möglichst gering ist. Eine möglichkeit hierzu ist, Variablen, die nur einen geringen oder keinen Beitrag zur Verbesserung der Funktionsweise bieten als konstante Größen zu behandeln.
Doch wie weiss man denn welche Variablen das sind?
Um dies herauszubekommen verwendet man in der Regel die sogenannte Sensibilitätsanalyse.
Hierbei wird der Wertebereich in der sich die Grösse der Variable befinden kann "durchgefahren" - bei mehrmaliger Simulation des angegebenen Zeitraums - und ermittelt welchen Einfluss diese Variable hat.
Dies wiederholt man über alle Variablen und bekommt danach eine gute Aussage welche Variablen eleminiert werden können.
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Wie geht's denn deinem Fuß? Alles wieder Paletti ?
Ich will nicht die Zeitreihen würfeln, sondern die Wertebereiche der Variablen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chris2000« (7. Juli 2008, 13:54)
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.... Hinsichtlich der Qualität bei Variablen ließe sich das auch via Live-Show gestalten!