INVESTOX-Forum

Zeitreihe würfeln klingt erstmal gut, hat aber in meinen Augen zwei schwerwiegende Probleme, die dazu führen werden, dass das Konzept nicht aufgehen kann:

1. Was und wie willst Du bei Tickdaten würfeln? FDAX endlos bei L&P hat 54 Millionen Ticks.
Willst Du die Up und Downticks mit dem entsprechenden Sprung in eine neue zufällige Reihenfolge bringen?
Oder willst Du lieber statistisch die Anzahl an Up und Downticks ermitteln und wie große die durchschnittlich Bewegung ist nach einem Up/ -Downtick und daraus eine neue Tickzeitreihe ermitleln?
Was machst Du wenn Du ein HS auf Zeitkomprimierung hast?
Sollen da zuerst die Ticks wie oben umsortiert werden oder möchtest Du da die einzelnen Perioden in eine neue Reihenfolge bekommen; oder beides nacheinander?
oder, oder, oder ....

2. Statistisch signifikantes verhalten der Martkteilnehmer an bestimmten Punkten (-> Marktineffizienzen) werden durch das umsortieren der Ticks aus der Zeitreihe entfernt.
Gerade bei Intermarketanalysen (natürlich auch mit NNs) geht damit jeder Prognosegrund für die Zeitreihe über den "Buhl".
Oder willst Du am Ende auch noch alle Inputs "verunstalten"?
Wenn Dein HS danach immer noch funktioniert herzlichen Glückwunsch: Du hast den heiligen Gral gefunden!!

Zitat von »chris2000«

1.) Sensibilitätsanalyse

Bei der erstellung eines robusten Handelssystems ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Freiheitsgrade möglichst gering ist. Eine möglichkeit hierzu ist, Variablen, die nur einen geringen oder keinen Beitrag zur Verbesserung der Funktionsweise bieten als konstante Größen zu behandeln.

Doch wie weiss man denn welche Variablen das sind?

Um dies herauszubekommen verwendet man in der Regel die sogenannte Sensibilitätsanalyse.

Hierbei wird der Wertebereich in der sich die Grösse der Variable befinden kann "durchgefahren" - bei mehrmaliger Simulation des angegebenen Zeitraums - und ermittelt welchen Einfluss diese Variable hat.

Dies wiederholt man über alle Variablen und bekommt danach eine gute Aussage welche Variablen eleminiert werden können.

Und genau das kann man doch mit dem Robustheitstest prima machen. Wobei man das Wort Variable bei Investox durch Konstante ersetzen muß.

Zitat

Wie geht's denn deinem Fuß? Alles wieder Paletti ?

Nee leider nicht. Bein heilt nicht zu auf 3cm "Schnittfläche". Bin in einer Stunde wieder beim Prof. Letzte Woche haben Sie gemeint, dass müßte jetzt von untenheraus zuheilen und das könnte ein paar Wochen dauern und das ohne "paar" genauer in Zahlen zu spezifizieren. Mir würde ja schon ne Zahl mit der dazugehörigen Standardabweichung reichen....

Zitat von »chris2000«

Ich will nicht die Zeitreihen würfeln, sondern die Wertebereiche der Variablen.

Habe ich Deinem Punkt zwei so verstanden. Hat aber mit dem ersten Punkt (MC Simulation unter Veränderung der Zeitreihe) meiner Meinung nach nix zu tun.

Ich gehe mal davon aus, dass Du mit Variablen die Konstanten in Investox meinst. Siehe oben.
Ansonsten wüßte ich nicht wo noch Variablen versteckt sein sollten.

Hallo Christian,

nur ganz kurz: Zur Sentensivanalyse hätte ich einen Vorschlag, den ich aber aufgrund des Schreibumfangs erst später vorstellen kann! Hinsichtlich der Qualität bei Variablen ließe sich das auch via Live-Show gestalten! Beispiel:

Die Variable hat den Wertebereich von 10-100. Man klickt diese Variable von 0-100 durch und mit jedem klick ändert sich das komplette System,und zeigt wie es insgesamt mit den geänderten Variablen funktioniert! Es gibt allerdings auch komplette Simulatoren die das für Forecast-Analysen übernehmen können aber meist nur in Statistikprogrammen! Interessant wäre in dem Zusammenhang die Kennzahlenanlyse,das heißt: Was passiert, wenn Kennzahl xy ihren Wert nach oben oder unten korrigiert! Meiner Meinung und lt. meinen bisherigen wenigen Tests kommt man mit solchen Verfahren in sehr viel schneller voran und arbeitet zudem rationeller und effizienter!

Und ich möchte es auch hier noch einmal kurz ansprechen: Damit man die Variablen im Anschluss an die Entwicklung immer wieder auf die veränderte Handelsumgebung einstellen kann, ist ein Feed-Forward Test,meiner Ansicht,unentbehrlich! Alles andere ist hinsichtlich dynamischer Veränderungen nicht halbes und nichts ganzes.Das ist ungefähr so wie wenn man sich in ein Auto setzt,den Motor startet und wieder abschaltet und zum Schluss kommt, dass das Fahrzeug ein geniales Fahrwerk hat....

Hallo Christian

Kann ich dieses HS mit meinem Konto überhaupt traden oder bin ich vorher pleite

Meine simple Regel: Ich schaue mir die Höhe des max. DD an und multipliziere die Zahl mit 3 oder 4! Dann weiß ich, ob ich mir das System leisten kann oder nicht.. Ich betrachte aber nicht den theoretischen DD (HIGH-LOW) sondern den realen Wert (ENTRY-LLV).

Ein paar Beispiele: Irgendwo findet man ein tolles Kaufsystem. Als Infos gibt es unter anderem folgende:

Kontogröße: 100.000 €
Risiko: 2% /Trade
Max DD: 5000 €

Es gibt kaum Systeme,die weit über 70% Trefferquote auf Dauer herausholen! Zum einen muss man genug Cash-Reserven haben um den DD abzudecken und zum anderen sollte man mindestens 3 mal hintereinander mit Verlusten rechnen. Ein Trader, der trotz Hinweis auf die Kontogröße mit einem kleineren Konto antritt, kann bei 3 Verlusten in Serie ausradiert sein! Viele rechnen nicht mit so einem Debakel aber es kann eben passieren, trotz aller Backtest-Ergebnisse,Statistiken und Analysen! Legt man das auf die eigene Entwicklung um,müsste man das Pferd von hinten aufzäumen und mit den Stopps beim entwickeln beginnen um festzulegen: "Was kann ich mir leisten" und das kompülette system danach justieren! Allerdings suchen die meisten zuerst nach dem Einstieg und der soll möglichst präzise sein! Hat man dann endlich eine glatte KK, merkt man, das man das System nicht handeln kann weil das Konto zu klein ist und fängt wieder von ganz vorne an! Ich habe vor längeren den Vorschlag gemacht, eine CRV-Simulator für Investox bereitzustellen der genau dieses Risiko abdecken könnte! Der CRV-Simulator erstellt aus Vorgaben die optimal möglichen CRV-Trades in der Zeitreihe und vergleicht diese mit den Signalen, die das entwickelte System tatsächlich liefert! Somit sieht man exakt wie weit man von den eigenen Risikovorstellungen entfernt ist!

Software: Ich glaube wir sprechen über AbleTrend 7 und das "geniale" Brain-Trading? Wenn ja, ist es aber nur als PlugIn für die namenhaften US-Softwareprodukte zu haben und reißt,für Otto-Normal Trader, ein Loch in die Portokasse! Das ist ein kleiner Ausschnitt des Werbeslogan: """Erzeugt mit hoher Wahrscheinlichkeit mechanische Buy / Sell Signale >=70% ......""" Das muss man aber erst einmal schwarz auf weiß auf dem Kontoauszug haben denn in Bildchen und Backtests kann man man auch mattes Gold auf Hochglanz bringen...