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Mittwoch, 9. Juli 2008, 02:25
Intermarketanalyse-System für Forex
Hallo,
ich habe schon oft von Intermarketanalysen gehört und würde Sie auch gerne z.b. in einem NN oder HS nutzen, aber ich weiss nicht genau die Korrelationen.
Ich habe z.b. das im I-net gelesen :
Ich habe das bei Onvista.de mit ein paar Charts mal überprüft, konnte aber nicht bestätigen das dass so pauschal stimmt
es gab aber einen zusammenhang zwischen nikkei und usd/jpy, sieht wenigstens danach aus ...
aber oil und usd/cad
oder eur/usd und gold
da war glaube ich nicht soviel gemeinsamkeit,
wichtig ist glaube ich noch zu wissen, was wem vorrausläuft, z.b. der goldpreis steigt, also zu 60-70% wahrsccheinlichekit am folgetag der us-dollar sinkt...
oder beim nikkei, wer steigt zuerst nikkei oder usdjpy?
kennt jemand vieleicht speziell für den Währungsmarkt einige intermarketzusammenhänge , die man in NN´s einbauen könnte?
ich habe schon oft von Intermarketanalysen gehört und würde Sie auch gerne z.b. in einem NN oder HS nutzen, aber ich weiss nicht genau die Korrelationen.
Ich habe z.b. das im I-net gelesen :
Zitat
Rohstoffe vs. Währungen
Eine Vielzahl von Währungen sind relativ stark
von Rohstoffpreisentwicklungen abhängig. Dies ist bei
Währungen wie dem Kanadischen Dollar (enge Korre-
lation zu den CRB-Rohstoffpreisen) sowie dem Aust-
ralischen Dollar (Bindung zum Goldpreis) in der star-
ken Rohstofflastigkeit der jeweiligen Ökonomien be-
gründet. Die relativ bessere Entwicklung des Kanadi-
schen Dollar im Vergleich zum US-Dollar (s. Chart)
sollte andauern, solange die CRB-Rohstoffpreise eine
aufwärtsgerichtete Tendenz behalten. Die Abschwä-
chung der Rohöl- sowie Metallpreise in den letzten Ta-
gen könnte jedoch auf ein Ende dieses Trends hinwei-
sen.
Die engen Beziehungen der Norwegischen Kro-
ne sowie des Britischen Pfundes zum Rohölpreis las-
sen sich durch einen Blick in die Außenhandelsstatisti-
ken erklären. Somit wird der Technische Analyst bei
der Beurteilung der genannten Währungen auch die je-
weiligen Rohstoffmärkte in seine Analyse einbeziehen.
fahrung, daß sich Goldpreis und US-Dollar in entge-
gengesetzter Richtung bewegen. Das Chart zeigt, daß
seit 1996 ein eindeutig inverser Zusammenhang fest-
stellbar ist. Dies war in der Vergangenheit jedoch nicht
immer der Fall. Es ist nicht klar, ob es sich bei der Be-
ziehung Gold vs. Dollar um eine nur zeitweise gültige
Scheinkorrelation handelt, denn eine ökonomische Be-
gründung ist nicht bekannt. Dennoch ist es empfeh-
lenswert, diese Relation zu beobachten und bei der A-
nalyse zu berücksichtigen. In diesem Sinne ist die Sta-
bilisierung des Goldpreises in den letzten Monaten
deshalb genau zu verfolgen. Ein Fortsetzung der Gold-
preiserholung deutet auf eine Topbildung des US-
Dollars hin.
Ich habe das bei Onvista.de mit ein paar Charts mal überprüft, konnte aber nicht bestätigen das dass so pauschal stimmt
es gab aber einen zusammenhang zwischen nikkei und usd/jpy, sieht wenigstens danach aus ...
aber oil und usd/cad
oder eur/usd und gold
da war glaube ich nicht soviel gemeinsamkeit,
wichtig ist glaube ich noch zu wissen, was wem vorrausläuft, z.b. der goldpreis steigt, also zu 60-70% wahrsccheinlichekit am folgetag der us-dollar sinkt...
oder beim nikkei, wer steigt zuerst nikkei oder usdjpy?
kennt jemand vieleicht speziell für den Währungsmarkt einige intermarketzusammenhänge , die man in NN´s einbauen könnte?
Samstag, 19. Juli 2008, 10:20
@ulukai,
klick im NN-Forum zurück auf die erste Seite! Ab dem Jahr 2002 stehen dort Informationen,Testberichte, Hinweise und Tipps der (ehemaligen) Investox-NNler, die man in keinem Lehrbuch findet! Wir hatten schon 2002/2003 genau die gleichen Diskussionen und versucht Fragen zu klären,nach deren Antwort Du suchst! Vielleicht findest Du dort Antworten auf einige Fragen...
DATEN:
Ich wüsste leider auch nicht, wo man diese Fülle an Daten für Lau bekommt. Wenn muss man dafür bezahlen oder versucht die Charts zu digitalisieren. Das ist aber nicht ganz einfach da Sentiments meist in Chart-Kurzform auf den Websites dargestellt werden! Für die Sentiments ist es nötig sehr lange Datenreihen zu haben. Aber da Du voraussichtlich Intraday handeln möchtest fallen die meisten Sentiments ohnehin für Dich flach da die Aktualisierung im wöchentlichen-monatlichen oder Quartals-Turnus stattfindet! Möglich wäre,aus den 30 DAX Aktien einen eigenen Sentimentindikator zu entwickeln, wenn man beispielsweise den DAX handeln möchte. Das gleiche kann man auch mit den unterschiedlichen Devisen Paaren machen! Wichtig ist,das man im Vorfeld die Zusammenhänge kennt und weiß was was bewegt und wie stark die möglichen Einflüsse sind! Das erfordert,das man die Zeitreihen näher untersucht und sich damit auseinandersetzt! Was man spaßeshalber rein mathematisch testen kann sind Binary Waves als Input! Diese bestehen aus binären Zahlen und binäre Zahlen und basieren auf Ergebnissen konventioneller Handelssysteme oder eines NN-Outputs. So sind beispielsweise Outputs von NN A als Inputs für NN B anwendbar! So weit ich mich noch erinnern kann bauen diese Ergebnisse auf Binary Waves auf,sind aber keine NNs. Die Waves kann man glätten und erhält somit variable Schwellen,die auch innerhalb 1/-1 bzw. 1 und 0 schwanken! Eine anschliessende Optimierung kann sehr gute Systemergbnisse bringen die etwas länger stabil "sein können",aber nicht müssen..das muss man ja immer dazu sagen...
klick im NN-Forum zurück auf die erste Seite! Ab dem Jahr 2002 stehen dort Informationen,Testberichte, Hinweise und Tipps der (ehemaligen) Investox-NNler, die man in keinem Lehrbuch findet! Wir hatten schon 2002/2003 genau die gleichen Diskussionen und versucht Fragen zu klären,nach deren Antwort Du suchst! Vielleicht findest Du dort Antworten auf einige Fragen...
DATEN:
Ich wüsste leider auch nicht, wo man diese Fülle an Daten für Lau bekommt. Wenn muss man dafür bezahlen oder versucht die Charts zu digitalisieren. Das ist aber nicht ganz einfach da Sentiments meist in Chart-Kurzform auf den Websites dargestellt werden! Für die Sentiments ist es nötig sehr lange Datenreihen zu haben. Aber da Du voraussichtlich Intraday handeln möchtest fallen die meisten Sentiments ohnehin für Dich flach da die Aktualisierung im wöchentlichen-monatlichen oder Quartals-Turnus stattfindet! Möglich wäre,aus den 30 DAX Aktien einen eigenen Sentimentindikator zu entwickeln, wenn man beispielsweise den DAX handeln möchte. Das gleiche kann man auch mit den unterschiedlichen Devisen Paaren machen! Wichtig ist,das man im Vorfeld die Zusammenhänge kennt und weiß was was bewegt und wie stark die möglichen Einflüsse sind! Das erfordert,das man die Zeitreihen näher untersucht und sich damit auseinandersetzt! Was man spaßeshalber rein mathematisch testen kann sind Binary Waves als Input! Diese bestehen aus binären Zahlen und binäre Zahlen und basieren auf Ergebnissen konventioneller Handelssysteme oder eines NN-Outputs. So sind beispielsweise Outputs von NN A als Inputs für NN B anwendbar! So weit ich mich noch erinnern kann bauen diese Ergebnisse auf Binary Waves auf,sind aber keine NNs. Die Waves kann man glätten und erhält somit variable Schwellen,die auch innerhalb 1/-1 bzw. 1 und 0 schwanken! Eine anschliessende Optimierung kann sehr gute Systemergbnisse bringen die etwas länger stabil "sein können",aber nicht müssen..das muss man ja immer dazu sagen...
Happy Trading
Samstag, 19. Juli 2008, 17:20
danke für tipp, nach sowas habe ich gesucht , das wäre ein versuch wert diese binary waves methode auszuprobieren.
diese waves, sind also ergebnisse eines konventionellen HS.
Wie erzeug ich so eine "binary wave"?
gibt es den als indikator?
oder welche inputs muss das NN erhalten, damit es als binary-wave-NN für NN B als input dienen kann?
diese waves, sind also ergebnisse eines konventionellen HS.
Wie erzeug ich so eine "binary wave"?
gibt es den als indikator?
oder welche inputs muss das NN erhalten, damit es als binary-wave-NN für NN B als input dienen kann?
estehen aus binären Zahlen und binäre Zahlen und basieren auf Ergebnissen konventioneller Handelssysteme oder eines NN-Outputs. So sind beispielsweise Outputs von NN A als Inputs für NN B anwendbar!
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