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Backtestergebnisse weichen stark von Kapitalkurve ab

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

1

Donnerstag, 10. Juli 2008, 23:24

Backtestergebnisse weichen stark von Kapitalkurve ab

Hallo,

ich habe ein Problem mit meinem Handelssystem.
Ich verwende ein einfaches Kapitalkurventrading zusammen mit einem NN.

Während der starken Korrektur in der letzten Zeit hätte ich einen sehr guten Gewinn gemacht!
mein System schaut sich jeden Morgen zur Handelseröffnung das Open an und entscheidet dann ob es kauft oder verkauft.

So sieht man auch sehr schön wie morgen ein und ausgestiegen wird. Die Kapitalkurve steigt dabei prächtig..



Wenn ich allerdings einen Backtest mache, bekomme ich ein gegenteiliges Ergebnis.
Ich hätte trotz einem tollen Gewinn ca -10.000 Euro gemacht.




Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verwende eine Datenfeedsimulation mit täglicher Kompression.

Wo liegt der Fehler? Könntet Ihr mir bitte helfen, denn so kann ich das System unmöglich handeln ...
Vielen Liebe Dank,
Christian



Depot:

Quellcode

 
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WKN	Titel	Anzahl	Kurs	P/L	Realisiert	Zeitstop						System	Projekt	Broker
DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	1	6439,5000	1.737,50	-10.437,76	K/A	Exit	Position drehen	B	S	Manuelle Orders streichen	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker


Tradingliste:

Quellcode

 
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ID	WKN	Titel	Datum	Aktion	Anzahl	Typ	Limit	Stop	Filled	Status	Kurs	System	Projekt	Broker
3304	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:54:42	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6692,5000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3305	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:55:12	Short	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6829,0300	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3306	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:55:30	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6775,5000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3307	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:55:50	Short	1	Market	K/A	K/A	0	Gestrichen	K/A	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3308	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:56:30	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6755,0000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3309	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:56:45	Short	2	Market	K/A	K/A	2	Ausgeführt	6634,0000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3310	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:57:02	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6658,0000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3311	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:57:20	Short	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6615,5000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3312	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:58:13	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6654,0000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3313	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 22:58:28	Short	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6472,5000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3314	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 23:00:15	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6421,5000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3315	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 23:00:31	Short	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6355,0000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker
3316	DAX-FuS-846959-TP7649791	DAX-Future Stream DAX-Future (adj.) (Eurex)	10.07.2008 23:00:52	Long	1	Market	K/A	K/A	1	Ausgeführt	6370,0000	M_FDAX_CM_6_4	EOD Untersuchung	Virtueller Broker



Einstellungen:

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Beschreibung für System 'M_FDAX_CM_6_4'
Uhrzeit: 	10.07.2008 23:18:12
Info:
Slavesystem - arbeitet mit zwei NNs
Angelegt am: 	08.03.2008 14:32:08
Zuletzt bearbeitet: 	10.07.2008 22:47:46
Komprimierung:	Täglich

*****  Regeln  ******

Enter Long:
NN_FDAX290308_LuP_D0_4(O1) > 0

AND Kapital > KapitalIndikator


Exit Long:
NN_FDAX290308_LuP_D0_4(O1) < 0

OR Kapital < KapitalIndikator

Enter Short:
NN_FDAX290308_LuP_D0_4(O1) < 0

 AND Kapital > KapitalIndikator

Exit Short:
NN_FDAX290308_LuP_D0_4(O1) > 0

OR Kapital < KapitalIndikator

Übergreifende Definitionen:
#_SetGen NN_FDAX290308_LuP_D0_4,141#

Global Calc Kapital:#_Kapital FDAX_CM_6_4#;

Global Calc KapitalIndikator: GD(Kapital, 2, TRI);



*****  Optimierung *****

Start:	01.01.2003
Ende: 	31.12.2006

Optimierte Titel:
FDAX Productive

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Anzahl aller Trades', Gewichtung: 1

GA-Einstellung:	Optimiere maximal 50 Generationen mit 50 Eltern und 100 Nachkommen.

*****  Test-Einstellungen  *****

Positionen: 	Long+Short
Enter-Basis: 	Open
	Delay: 	0
Exit-Basis: 	Open
	Delay:	0
Buy/Hold-Basis: 	Close
Trade-Mindestdauer: 	0
Out-Mindestdauer: 	0
Punkte testen
Initial Margin: 	1 
Wert pro Punkt: 	25 
Gewinn-/Verlustberechnung verwendet High/Low-Kurse.
Entry-Gebühren: 	2 
Exit-Gebühren: 	2 
Slippage: 	50 
Portfolio Zinssatz: 	5
Risikotoleranz: 	24
Money-Manag.	Fester Kontrakt
	Anzahl	1
	Delta	5000 
	Max. Kontrakte	10

*****  Optimierungs-Report  *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

*****  Aktualisierungs-Einstellungen  *****

Aktualisierung alle 1 Sekunden
Laufende Signale in unvollendeten Perioden
Signale nur bei neuer Periode

*****  Order-Einstellungen  *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker:	Virtueller Broker
Alle Angaben in	Prozent
Mindestkapital:	0
Std.-Stückzahl:	1
Manuelle Bestätigung:	Keine
Orderübergabe beim Öffnen automatisch freigeben!

Enter-Order:
Bestens (at Market)

Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen


Exit-Signale streichen offene Enter-Orders
Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden
Grüße,

Christian

Udo Männlich

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Wohnort: Trade-Planet

2

Freitag, 11. Juli 2008, 00:40

Hallo Christian,

welche Inputs/Outputs werden im NN eingesetzt? Normalerweise,wenn alles korrekt eingestellt ist kann man sich auf die Datenfeed-Simulation verlassen. Im Umkehrschluss würde das bedeuten,das Dein HS in die Zukunft blickt!
Happy Trading

hungerturm

Profi

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Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

3

Freitag, 11. Juli 2008, 06:58

Hallo Christian,

klassisches in die Zukunft schauen. Das System ist mit Open Delay 0 formuliert, das NN schaut in die Zukunft. Entweder muss Du Open Delay 1 oder die NNs (und alles andere, was noch vorkommen sollte) mit Ref(-1) zurück setzen.

Grüsse
Bernhard

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

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4

Freitag, 11. Juli 2008, 09:30

Hallo Udo, hallo Bernhard,

..... Im Umkehrschluss würde das bedeuten,das Dein HS in die Zukunft blickt!

Das habe ich befürchtet! Das würde auch erklären, warum ich morgens, wenn ich mit die Signale des HS angesehen habe des öfteren OUT war und Abend als ich dann nochmal auf das HS geschaut habe, hat Investox "behauptet" es sei seit dem Morgen mit einer Position im Markt.

Und wie Ihr es ja auch gesehen habt, die Kapitalkurven sehen ja perfekt aus ....

Dort sieht man nämlich nicht, das das System oftmals garnicht eingestiegen ist....



....Entweder muss Du Open Delay 1 oder die NNs (und alles andere, was noch vorkommen sollte) mit Ref(-1) zurück setzen.


Nochmal eine kleine Frage dazu.

Ich möchte das ORM verwenden. Deshalb kann ich die Kombination Open Delay 1 nicht verwenden.

Die NNs hatte ich schon komplett mit Ref(-1) bearbeitet und sind uber das ORM handelbar.

...... und alles andere, was noch vorkommen sollte...

Das ist dann ja wohl "nur" noch das Kapitalkurventraiding, oder?

somit sollte dann nach der Überarbeitung:

Global Calc KapitalIndikator: GD(Ref(Kapital, -1), 2, TRI);

das System wieder stimmen....

oder sollte man den ganzen Ausdruck mit Ref verschieben also:

Global Calc KapitalIndikator: Ref(GD(Kapital, 2, TRI), -1);
Grüße,

Christian

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »chris2000« (11. Juli 2008, 13:11)

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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5

Freitag, 11. Juli 2008, 16:45

Zitat von »chris2000«

Global Calc KapitalIndikator: GD(Ref(Kapital, -1), 2, TRI);

das System wieder stimmen....

oder sollte man den ganzen Ausdruck mit Ref verschieben also:

Global Calc KapitalIndikator: Ref(GD(Kapital, 2, TRI), -1);


Hallo Christian,

das ist egal. Beide Varianten kommen zum gleichen Ergebnis. Trotzdem würde ich die Variante vorziehen, bei der das REF außen steht. Dann sieht man schneller, dass man nicht auf die letzte Periode zugreift.

Den Output des NN musst du auch noch mit Ref(NN, -1) zurücksetzen.

Dir ist bewusst, dass der Simu nur zu Close-Kursen abrechnet, wenn du den BT normal aufgebaut hast? Willst du zu Open-Kursen abrechnen, muss du im BT ins Close-Feld Open schreiben, falls du dies nicht schon gemacht hast.
»Hans-Jürgen« hat folgendes Bild angehängt:
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Viele Grüße,
Hans-Jürgen

chris2000 Männlich

Profi

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6

Freitag, 11. Juli 2008, 17:37

Hallo Hans-Jürgen,

Den Output des NN musst du auch noch mit Ref(NN, -1) zurücksetzen

Ich habe die Inputs bereits zurückgesetzt. Ist dann das System dann nicht um ein zuweit nach hinten verschoben (-1 für Inputs -1 für die Outputs -> -2 ??)

Dir ist bewusst, dass der Simu nur zu Close-Kursen abrechnet, wenn du den BT normal aufgebaut hast? Willst du zu Open-Kursen abrechnen, muss du im BT ins Close-Feld Open schreiben, falls du dies nicht schon gemacht hast.

Das ist mir wirklich komplett unbekannt ....
Wie Investox abrechnet ist ja auch nirgendwo erklärt ;(

Vielen Dank für den Tip!!!
Was mache ich denn dann mit den anderen Feldern? Offen lassen?
Grüße,

Christian

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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Beiträge: 1 712

7

Freitag, 11. Juli 2008, 18:47

Hallo Christian,

Zitat von »chris2000«

Ich habe die Inputs bereits zurückgesetzt. Ist dann das System dann nicht um ein zuweit nach hinten verschoben (-1 für Inputs -1 für die Outputs -> -2 ??)


Wenn die Inputs mit ref -1 zurückgesetzt sind, müsste das reichen. Ich habe es zwar so noch nicht gemacht, sollte aber möglich sein, aber auch hier würde ich den Weg bevorzugen, dass die Inputs "nomal" ablaufen und dann lieber den Output des NN mit ref -1 verändern. Das erscheint mir übersichtlicher. Evtl. weiß man später nicht mehr was man mit den Inputs gemacht hat....

Zitat von »chris2000«

Was mache ich denn dann mit den anderen Feldern? Offen lassen?


Wenn du die anderen Werte nicht brauchst, kannst du das offen lassen. Du siehst dann im Chart nur die Linie der Open-Kurse. INV zeigt sie als Close an, da du im BT ja Open in das Feld einträgst. Das Close ins Open-Feld zu schreiben macht ja keinen Sinn, High und LOw könnte man ja nehmen, dann sieht der Chart netter aus 8) .
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

chris2000 Männlich

Profi

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Beiträge: 297

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8

Freitag, 11. Juli 2008, 19:32

Hallo Hans-Jürgen,

so richtig erfolgreich bin ich allerdings leider immer noch nicht...
Ich verwende für die Inputs ausser Open- ebenfalls noch Closewerte.

Ich bekomme jetzt natürlich Fehlermeldungen, wenn ich "nur" noch die Open im BT habe ;(

Wie kann man denn jetzt das Problem lösen.
Ich rechne zum Open ab und Investox zum Close :baby:
Grüße,

Christian

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

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9

Samstag, 12. Juli 2008, 09:42

Hallo Christian,

hmm, jetzt müssen wir wohl erst mal klären, was du mit Inputs meinst. Wenn ich von Input rede, meine ich die Inputschablonen des NN. So wie du schreibst, habe ich den Eindruck, dass du mit Inputs auch/oder Indikatoren meinst, die sonst noch so im HS sind.

Wenn die Indis das Close brauchen, wird's natürlich problematisch, da der BT zwar Close liefert, aber Open enthält. Vielleicht brauchen die Indis (oder die Inputs des NN) auch noch High und Low? Vermutlich muss man beim NN jetzt den eigentlichen Titel angeben damit die Signale richtig berechnet werden - sonst nimmt es ja den BT aus Titel.

Wie ist denn der Kapitalindikator aufgebaut? Was hat du jetzt als Enter-/Exitbasis eingetragen?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

chris2000 Männlich

Profi

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10

Samstag, 12. Juli 2008, 10:30

Hallo Hans-Jürgen,

ich meine mit inputs tatsächlich die Inputschablonen...
und ich befürchte ich habe abhängigkeiten zu allen 4 Stützstellen einer Tageskerze (OPEN, CLOSE, HIGH, LOW)

aber es muss doch trotzdem eine möglichkeit geben eine "normale" Backtestsimulation auf Tagesbasis durchzuführen, indem man ein EoD-System untersucht, welches auf Open ein und Aussteigt. Das ist doch nun wirklich kein exotischer Ansprucht... und es wundert mich etwas, das dies ein Problem sein soll, da Investox doch sehr mächtig ist.

Die Einstellungen sehen wie folgt aus:

Quellcode

 
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*****  Test-Einstellungen  *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay:0
Buy/Hold-Basis: Close
Grüße,

Christian

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chris2000« (12. Juli 2008, 10:53)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Samstag, 12. Juli 2008, 11:28

Hallo Christian,

alle Formeln oder Formelketten die HIGH-LOW-CLOSE Werte beinhalten, müssen bei Basis Open Delay 0 mit REF-1,auch in den Input Schablonen berechnet werden! Das war's dann auch schon was man sich merken sollte....

Beispiel---> Der Stochastik ist ein Input für ein NN. Der Indikator nutzt HIGH-LOW Daten für seine Berechnung! Demzufolge muss er als Input mit REF-1 vorgegeben werden!

Eine andere Variante ist den kompletten Output mit REF-1 zu berechnen, was natürlicher praktischer ist! Sobald man einen Wert nutzt der nach Open kommt und das ist immer HIGH-LOW-CLOSE, und Open Delay 0 verwendet, MUSS man mit REF-1 rechnen weil Investox die C_H_L Daten kennt! Daher werden die Signale revidiert und das im Nachhinein angepasst! Das Ergebnis ist eine extrem gute Performance des HS..
Happy Trading

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

12

Samstag, 12. Juli 2008, 11:47

Hallo Udo,

alle Formeln oder Formelketten die HIGH-LOW-CLOSE Werte beinhalten, müssen bei Basis Open Delay 0 mit REF-1,auch in den Input Schablonen berechnet werden! Das war's dann auch schon was man sich merken sollte....

Das habe ich ja auch schon gemacht. In diesem Thread habe ich tatsächlich zwei Probleme.
- 1: Mein System schaut in die Zukunft: Das habe ich nun - hoffentlich - gelöst indem ich konsequent REF-1 angewendet habe - auch durchgängig in meinen Inputschablonen 8)

- 2: Investox verwendet die "falschen" Abrechnungskurse
So wie ich es verstanden habe verwendet investox in der Tageskomprimierung immer den Close- Kurs zur Abrechnung. Mein EoD-System basiert aber auf Open-Kursen. Folglich muss für mein System auch das Open abgerechnet werden. Dies scheint - Wenn ich Hans-Jürgen richtig verstanden habe - auch oder nur für eine Datenfeedsimulation zu gelten.

Ich benötige einen "Schalter" mit dem ich Investox sagen kann, dass ich bitte zum Open abgerechnet werden möchte!

Als Workarround hatte ich in den letzten Wochen Datenfeed-Simulationen durchgeführt mit der Einstellung:
- unvollendete Perioden
- Aktualisierung bei Änderung

Dann bin ich im 5Min. Schritten per Datenfeed durchgesteppt.
Dadurch hatte ich es erreicht zum ende der tagesersten 5 Min-Kerze abgerechnet zu werden.
Da so ein Handelstag aber aus 180 x 5 Minutenkerzen besteht, von denen ich nur die erste betrachte halte ich diese Vorgehensweise für schlecht!

Frage and die Profis: Gibt es denn keinen eleganteren Ansatz?
Grüße,

Christian

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

13

Samstag, 12. Juli 2008, 12:55

Zitat von »chris2000«

- 2: Investox verwendet die "falschen" Abrechnungskurse
So wie ich es verstanden habe verwendet investox in der Tageskomprimierung immer den Close- Kurs zur Abrechnung. Mein EoD-System basiert aber auf Open-Kursen. Folglich muss für mein System auch das Open abgerechnet werden. Dies scheint - Wenn ich Hans-Jürgen richtig verstanden habe - auch oder nur für eine Datenfeedsimulation zu gelten.


Hallo Christian,

das kann man so nicht stehen lassen! INV rechnet schon richtig ab. Auch bei EoD-HS, und zwar immer zu dem was man als Enter-/Exit-Basis eingetragen hat (Stopps lassen wir erst mal außen vor). Steht OPEN als Enter-Basis drin, wird auch zu OPEN abgerechnet! Dies bezieht sich auf den BACKTEST. Du kannst aber nicht OPEN Delay 0 einsteigen, wenn deine Indis CLOSE-, HIGH-, LOW-Kurse verwenden. Theoretischer Einstieg ist mit CLOSE Delay 0 möglich, wobei ja CLOSE erst feststeht, wenn keine Kurse mehr eintrudeln, also ist dann OPEN Delay 1 eine realistische Einstellung. Dies alles zum BACKTEST.

Der Test mit dem VB und dem BT muss man etwas differenzierter betrachten, da man ja tickweise oder periodenweise simulieren kann. Je nach dem, was man dort einstellt, erfolgt der Vorschub des BT. Hast du den BT auf "zeitbasiert/täglich" eingestellt, wird bei jedem Vorschub ein Tag für das HS geliefert, in der Abrechnung im VB wird das CLOSE genommen, da dies der letzte Tick ist. Wenn du zum OPEN einsteigen willst, musst du den BT auf "keine Komprimierung" (oder so wie du es gemacht hast, mit 5-Min.Komp) einstellen, damit jeder Tick ins HS geliefert wird. Dies geht aber nur beim Vorhandensein von Tick-Daten.

Aber ich glaube, dass es jetzt, ohne das HS genau zu kennen, aus der Distanz zu theoretisch wird. Ich hoffe, wir haben nicht schon zu viel durcheinander gewürfelt.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

14

Samstag, 12. Juli 2008, 15:02

Hallo Christian,

ich denke, es gibt eine Lösung. Habe eben mal ausprobiert, was man machen muss um dein Problem zu lösen.

1. Der BT muss im Feld "Close" das OPEN eingetragen werden. Komprimierung täglich

2. Das NN kann ohne Ref -1 ins HS eingebunden werden, da du ja die Inputs des NN mit Ref -1 zurückgesetzt hast.

3. Im HS alle Indikatoren, so bearbeiten, dass sie nicht auf den BT gerechnet werden, sondern auf den eigentlichen Titel = Doppelklick auf den Indi-Namen -> Register Titel auswählen -> FDAX aus der Liste auswählen. Das sieht dann ja nach Kursanbieter z. B. beim GD so aus: GD("DE: DAX-Future", Close, 5, S).

4. Das NN ebenfalls wie die Indis vorab auf den eigentlichen Titel umstellen, z. B. calc NN: FDAX_01La("DE: DAX-Future", O1);

5. Als Enter- und Exitbasis muss jetzt aber CLOSE Delay 0 stehen, da der BT ja aus dem Close-Feld das OPEN liefert.

Wie dein Kapitalindi arbeitet, weiß ich nicht, von daher kann ich nicht sagen, ob man da was ändern muss, vermutlich aber nicht, da er ja auf die KK zugreift. Der Chart des BT ist jetzt nur eine Linie - du hast ja nur die OPEN-Kurse im Close-Feld.

Falls das jetzt nichts wird, kannst du mir das HS schicken - Email-Adresse findest du im Impressum.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

15

Samstag, 12. Juli 2008, 15:05

@Christian:

Nachtrag: den BT kannst du jetzt natürlich immer um eine Periode vorrücken lassen.

Die Indis müssen natürlich mit Ref -1 zurückgesetzt werden.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

16

Samstag, 12. Juli 2008, 16:37

@Christian:

hast du meinen Vorschlag mal ausprobiert?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

17

Samstag, 12. Juli 2008, 17:32

Hallo zusammen,

habe das Problem leider verkannt! Ich würde aufgrund des Aufwands,gemessen an der Funktion, die wirklich nicht exotisch ist und eigentlich immer verwendet wird,einen Verbesserungsvorschlag machen indem man diesen Test via Mausklick im Simulator aktivieren und einstellen kann! Das ORM live nicht Delay abrechnen kann haben wir schon mehrmals diskutiert aber im Simulator sollte man es doch zumindest simulieren können-sonst wäre es auch kein Simulator....:)
Happy Trading

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

18

Samstag, 12. Juli 2008, 21:26

Hallo Hans-Jürgen, hallo Udo,

@Hans-Jürgen
hast du meinen Vorschlag mal ausprobiert?
Ja habe ich...
Ich bekomme nun folgende Backtestkurve:


Jetzt stimmt zumindes mal die Richtung...
Allerdings sind jetzt die Felder Open und Close mit den selben Wert von Open belegt.
Ich weiss nicht welchen Nebeneffekt das auf meine Indis hat...

Das Umstellen muss ich noch ausprobieren.

@ UDO
Ja bitte...
Ich krampfe hier herum um ein - für mich - alltagsproblem zu simulieren.... Das kanns doch nicht sein.
EoD-Systeme die auf Open abrechnen sollten bitte offiziell unterstützt werden... Danke!

... und über das ORM kann man natürlich auch mit Delay 1 handeln. Allerdings nur die Standartanzahl an Kontrakten. Eine Berechnung der Kontraktzahl ist dann nicht möglich aber vielleicht auch garnicht notwendig, wenn man ohnehin nur eine konstante Anzahl handeln möchte. Somit fehlt die Simulationsunterstützung wirklich sehr!



.... Da meine Inputs Alle vier Eckgrößen (Close, Open, High, Low) benötigen, kann ich leider nicht
Grüße,

Christian

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »chris2000« (12. Juli 2008, 23:11)

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