INVESTOX-Forum

Ich "bastle" gerade an der Umstellung eines HS auf Tick das ich ursprünglich auf 5 Minuten Bars enwickelt hatte.
Eigentlich nicht so das riesige Problem, aber beim Tradedauerstop komme ich nicht wirklich vorwärts!
Im 5 Minuten HS lautet der Stop:
am Ende des zweiten Bars nach der Enterperiode glattstellen = Tradedauer=2 Perioden, Exitbasis: close delay 0 oder open delay 1

Normalerweise würde ich mir mit


Und mit

die 5 Minuten Schritte finden.

Leider kann die Enterlongbedingung während des Trades erneut auftauchen und ich stelle dann auf den falschne Zeitpunkt ab.

Hat jemand eine Idee, wie man den korrekten Einstiegszeitpunkt des aktuellen Trades ermitteln kann?

Zitat von »Investox«

Falls eine Exit-Long oder Enter-Short-Bedingung vorliegt, könnte man auch mit roc(Schalter(0, EnterLongBedingung, 1, ExitLongBedingung, 0),0,$)>0 arbeiten.

Hallo Herr Knöpfel,

danke für Ihre Antwort.

Leider kein Exit oder Entershort im System
Die Ausstiege erfolgen ausschließlich über Stops.
- Tradedauer, Gewinn, Verlust
Deswegen verschließt sich mir der Weg.

Den Anwednerstop wollte ich nach Möglichkeit vermeiden, da der immer so "eine rasende Geschwindigkeit" an den Tag legt.
Wenn man ein Portfolio von 100 Aktien testet und alle in Tickdaten vorliegen mit > 1 Million Perioden im Testzeitraum können Sie sich vorstellen wie lange das dauern wird.