INVESTOX-Forum

Hallo Leute habe gerade die FUnktion Portofolio testen mit 25 Werten ausprobiert und dabei sind mir beinahe die Augen rausgefallen Je nach Registerkarte wurden schon für die einfache Kennzahl Netto-Profit unterschiedliche Ergebisse angezeigt:

1. Wenn ich unter Einzelergebnisse die Summe der Gewinne der einzelnen Werte bilde komme ich auf 354,58€
   
2. Unter Kapitalkurve und Portfolio steht ein Netto-Profit von 1354,6€

Das Startkapital beträgt in der Tat 1000€ aber wieso addiert Investox dieses 1000€ auf den eigentlichen Netto-Profit drauf. Das ist doch völlig falsch
Mich benruhigt das ziemlich, da andere Kennzahlen die nom Netto-profit abhängen ja dann ebenfalls verfälscht werden . Weiss dazu Jemand mehr ?!?

Hallo Lenzelott,

Die Informationen in der Hilfe hatte ich gelesen, aber das was ich beschreibe hat nichts mit den dort beschriebenen Abweichungen, die beziehen sich alle auf Abweichungen zur Registerkarte "Übersicht". Mir geht es darum warum die Ergebnisse der Registerkarte "Einzelergebnisee" von "Kapitalkurve" abweichen - das dürfte nämlich definitiv nicht sein.

Ich habe meinen Test anhand von 25 Werten durchgeführt. Was mir daran aufgefallen ist, das ein Wert nicht die Daten hat um an allen 5 Testzeitäumen teilzunehmen - Infineon. Sobald ich Infineon aus dem Sample entferne stimmen die Ergebnisse wieder überein.

Interessanterweise startet die Kapitalkurve mit oder ohne Infineon immer bei 21000 (3 Werte haben keine Signale). Wenn Infineon dabei ist fällt nur das Endergebnis um 1000€ zu hoch aus - das bedeutet das Investox die 1000€ die "zwischendurch" im Test dazu gekommen (Startkapital pro Titel) sind fälschlicherweise als Profit verbucht.

@Lenzelott: nur wenn du Zeit/Lust hast könntest du mal testen ob das bei dir auch so ist? Du kannst das ja mit 3 oder vier Werten checken, wichtig ist halt nur das ein Wert dabei ist der nicht für alle Testzeiträume (Ich hatte 5 aber 3 dürften wohl auch reichen) Daten hat. Du kannst dann ganz einfach am Vergleich des Nettoprofits abgeleitet aus der Kapitalkurve für den Gesamtzeitraum mit dem Wert für Nettoprofit den du erhälst wenn du die Nettoprofits der einzelnen Titel unter Einzelergebnisse addierst sehen ob die Ergebnisse stimmen. Ich weiss nicht ob es einen Unterschied macht, ich hatte das ganze mit den EOD Daten getestet über einen Zeitraum von mehrern Jahren.

Grüße

Cocoo

Hi Lenzelott,

also du machst mir Scherze :

Zitat

Das ist mal mehr als schwer ein mir nicht bekanntes HS nachzuprogrammieren um denn den Fehler rekonstruieren zu können.

Ich meinte eher du nimmst irgendein System das du gerade parat hast (EOD wäre gut) und checkst das damit mal schnell ob dir Investox auch eine um (am Ende) 1000€ zu hohe Kapitalkurve anzeigt. Aber wie gesagt nur wenn du gerade Zeit hast und nicht deine Brötchen verdienen musst

P.S. Das mit dem Infineon alleine Testen hat auch keine Erhellung gebracht das Ergebnis stimmt. Es gibt wohl nur dann Probleme, wenn ein Titel hinzugefügt wird der nicht die Daten hat um an allen Testzeiträumen teilzunehmen..

Hallo Herr Knöpfel und alle anderen interessierten,

Könnten sie bitte mal einen Blick auf dieses Problem richten - Ich bin mir ziemlich sicher das ein Bug vorliegt.
Ich habe das nun intensiv mit verschiedenen Modellen/Zeiträumen/Einstellungen getestet und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:

1. Die Ergebnisse der Registerkarte Einzelergenisse stimmen sehr oft nicht mit den Ergebnissen der Registerkarten Kapitalkurve/Portfolio überein.
   
2. Wenn die Ergebnisse für die einzelnen Testzeiträume (Optimierung, Kontrolle) addiert werden geben sie
   sowohl unter Einzelergebnisse als auch in den Registerkarten Kapitalkurve und Portofolio sehr oft nicht den Wert der für den Gesamtzeitraum angegeben ist.

Wie der Fehler reproduziert werden kann:

• Generell geht es hier um den Portofoliotest.
  
• Als Daten Daten wurden bei mir die Testdaten verwendet, die in Investox enthalten sind - sollte aber auch mit allen anderen Daten funktionieren.
  
• Die Einstellung des Portofolio-Tests sind in dem angehängten Bild enthalten. Ich habe das ganze aber auch ohne das erste Häkchen getestet - ebenfalls Fehler
  
• Als HS kann irgendetwas verwendet werden. Ich habe den Test Z.B. mit den folgenden in Investox bereits hinterlegten Einflussfaktoren gemacht.
  Enter Long: ADX - keine neuen Tiefs
  Exit Short: ADX - keine neuen Hochs
  Enter Short/Exit Short: 0
  
• Entegegen meiner vorangehenden Vermutung tritt der Fehler nicht nur auf wenn ein Wert nicht die Daten für alle Testzeiträume hat - er tritt auch so auf.
  
• Falls der Fehler nicht sofort auftritt bitte noch mit einem zweiten Modell testen - ich habe immer mit EOD
  Systemen getestet. Das Modell muss auch nicht kompliziert sein, dass hat keinen Einfluss zwei fertige Einflussfaktoren reichen schon.

@Bernd der Datenchecker zeigt mir zwar einige Fehlermeldungen an aber das sind Sachen das mit dem Bar etwas nicht stimmt wie z.b. Open>High etc. das es daran liegt kann ich mir nicht vorstellen, da der Fehler auch auftritt wenn ich nur einen Indi der auschliesslich den Close verwendet (Rangfolge) einsetze und die Bars da ja keine Rolle spielen...

Hallo Herr Knöpfel und alle anderen,

hat das Problem von euch noch Niemand bemerkt ? Keiner Zeit/Lust etwas zu antworten ? Ich verzweifle nämlich langsam aber sicher an dem Problem und frage mich schon ob ich Investox noch weiter nutzen kann/möchte. Ich wüsste nur zu gerne was ich falsch mache - hoffe einer von euch hat eine Idee...

P.S. bei mir ist der Fehler sogar aufgetreten wenn ich einen einzelnen Wert im Portofoliotest getestet habe - auch hier stimmt es nicht überein wenn ich den Nettoprofit des Kontrollzeitraums zu dem Nettoprofit des Optimierungszeitraums addiere kommt da ein ganz anderes Ergebnis heraus als unter Gesamtzeitraum (trotz natürlich identischer Testzeiträume)

Grüße

Cocoo

Zumindest weiss ich jetzt, dass das Problem schon seit langer Zeit besteht (Beitrag von Cash):

Zitat

Samstag, 19. August 2006, 21:42
Abweichung bei Portfoliotest KK


Hallo zusammen,

ich habe schon seit einiger Zeit Abweichungen beim Portfoliotest zwischen "Kapital Kontrolle" und "Kapital Gesamt" bemerkt.
Wollte nun mal fragen ob einer eine Idee hat was es damit auf sich hat.
Wie man im Screenshot sieht, zeigen die KK größtenteils den gleichen Zeitraum an. Habe nun mal zwei horizontale schwarze Linien eingezeichnet.
Auf der oberen KK (Kontrolle) kann man sehen, daß das Tief im Januar und April 05 ungefähr auf dem gleichen Level liegt.
Auf der mittleren KK (Gesamt) liegt das Tief im April 05 wesentlich höher, als im Januar.
Wie kann das sein? Sind das interne Rechenfehler, die ja auch schon öfters diskutiert wurden, oder wie kann das sein?

grüße, Frank

@Cash wenn du das Liest dann melde dich Bitte mal kurz per Mail unter CocoowatchAweb.de

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe die Einstellungen an dem Projekt folgendermaßen verändert:

1. Alle Kosten und die Steuern auf 0
   
2. Money Management auf Immer Startkapital investieren (von Reinvestiere vom Gewinn 0)
   
3. Zinsen auf 0
   
4. Es gab einen Trade in BMW (7.12.01 - 10.05.02) der durch die Einstellung des Optimierungszeitraumes vorzeitig beendet wurde - was auch das Ergebnis verfälscht. ich habe daher die Testzeiträume so angepasst, dass der Trade nicht beendet wird also:
   Opt: 14.07.89 - 11.05.02
   Kontr.: 12.05.02 - Ende

Mit diesen Einstellungen stimmt bei mir der Gesamtzeitraum mit der Summe aus Kontr. + Opt überein. An dieser Stelle erstmal vielen Dank den Tipp mit dem Money Management.

Leider stimmen die Ergebnisse aber nicht überein wenn der Zinssatz größer als Null ist. Dies ist mir unklar, da ich ja unter MoneyManagement angegeben haben das jeweils nur das Startkapital investiert werden soll. Nach meinem Verständnis sollte also kein größerer Zinseszins eintreten als in den beiden Zeiträumen Optimierung und Kontrolle. Warum weicht das Ergebnis dann aber so stark ab ? Um die Verwirrung perfekt zu machen habe ich eine Aussage von ihnen in einem anderen Thread ("Kapitalkurve Einzelergebnisse und Portfolio bringen jeweils unterschiedliche Ergebnisse") gefunden (ähnliches Thema) in dem sie zum Thema Zinsen im Portofoliotest folgendes sagen:

Zitat

>>Der Netto-profit der Registerkarte Einzelergebnisse(-2331,26€) stimmt nicht
>>überein mit dem Ergebnis für Portofolio (-2336,04).

in der Registerkarte "Portfolio" werden im Netto-Ergebnis die Zinsersträge nicht berücksichtigt. Dies wird korrigiert.

Da blicke ich jetzt nicht mehr so ganz durch...

viele Grüße

Cocoo

Hallo Herr Knöpfel,

entschuldigen sie bitte mein erneutes Nachfragen - aber ich habe zwei Dinge noch nicht ganz verstanden:

a)

Zitat

das Money-Management hat ja nichts mit dem Zinseszins-Effekt zu tun. Dieser tritt natürlich auf. Im Gesamtzeitraum ist am 12.05.02 (Start des Kontrollzeitraums) das Gesamtkapital schon stark angestiegen, daher sind natürlich auch die Zinserträge (die ja in den Profit einfließen) wesentlich höher.

Verstehe ich sie richtig das sie damit meinen, dass die Option nur Startkapital investieren bedeutet, dass in die Positionen immer nur der Betrag von z.B. 1000€ investiert werden kann, aber die in Cash auf dem Konto z.B 14000€ liegen können, die sich dann immer weiter verzinsen ?

b) Die Aussage, das die Zinsen in der Registerkarte Portofolio nicht berücksichtigt werden kann ich bei mir nicht nachvollziehen - bei mir ergeben die Einzelergebnisse das gleiche Resultat wie Portofolio (auch wenn der Zinssatz größer als 0 ist). Ist der Bug schon gefixt oder wie ist die Aussage zu verstehen ?

Zitat

>>Der Netto-profit der Registerkarte Einzelergebnisse(-2331,26€) stimmt nicht
>>überein mit dem Ergebnis für Portofolio (-2336,04).

in der Registerkarte "Portfolio" werden im Netto-Ergebnis die Zinsersträge nicht berücksichtigt. Dies wird korrigiert.

Grüße!

Cocoo

Hallo Herr Knöpfel,

Der Schleier des Unwissens ist gelüftet, und ich bin schwer beeindruckt von der Qualität des Customer Supports hier. ..

Grüße

Cocoo