INVESTOX-Forum

Hallo,

es gibt jetzt in Inv. eine Option "Enty/Exit hat Vorrang vor IntradayStops", die man aktivieren kann oder nicht. Prinzipiell funktioniert dieser Mechanismus auch korrekt, aber ist aus meiner Sicht nicht ausreichend.
Das Problem ist, dass der Anwender nicht weis, ob für eine korrekte Backtestabrechnung zuerst der Enty/Exit oder z.B. der Gewinnstop innerhalb einer Periode zuerst erreicht wurde. Mal wird zuerst die Position gedreht und ein anderes mal würde der Intradaygewinnstop zuerst ausgelöst werden, z.B. bei einem Ausbruch-HS über das Vorperioden High(für Long)/Low(für Short).

Somit ist es also egal, ob man den Hacken für die Option setzt oder nicht, einige Abrechnungen stimmen leider immer nicht.

Langfristig würde ich mir hier einen Mechanismus wünschen, der im Normalfall mit statischen Kerzen rechnet, so wie es jetzt auch schon umgesetzt ist. Aber sobald in einer Periode ein Konflikt auftritt, d.h. zwei konkurierente Events ausgelöst werden, dann Investox automatisch in die Kerze hineinzoomt, d.h. von einer 400min Komprimierung --> 200min --> 60min --> 1min --> Tick wechselt, so tief wie es halt nötig ist um festzustellen, ob zuerst der eine Trigger oder eben der andere Trigger ausgelöst hat.
Mir ist klar das dadurch der Backtest etwas länger dauern wird, aber man kann dem entgegenwirken:
a) durch eine intelligente Strategie, d.h. das man nicht sofort auf Tickebene runterschaltet und aufwendige Berechnungen hat, sondern indem man die Kompr. in Schritten reduziert, wie oben angedeutet
b) dieses "autom. Hineinzoomen in die Periode" wird nur für die Backtestberechnung benötigt. Im Trading-HS werden die Trigger durch die nach und nach eintreffenden Ticks automatisch in der richtigen Reihenfolge ausgelöst, d.h. diese Option sollte zu und abschaltbar sein. Damit hat man dann beim Handeln wieder die volle Investoxpower.

Kurzfristig suche ich nach einer Lösung, wie man dass Problem eventuell mit dem bestehenden Mitteln lösen kann. Und ich möchte bei der hohen Kompr. bleiben, weil ein Umschreiben auf 1min bzw. Tickebene wieder andere Probleme bereitet.
ganz einfaches Beispiel-HS, wo das Problem bereits auftritt:
-EnterLong: wenn Vorperiodenhoch überschritten
-EnterShort: wenn Vorperiodentief unterschritten
-einfacher, kleiner Intradaygewinnstop
-HS-Komprimierung: z.B. 200min, einfacher Kerzenchart

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

Zitat

m Hintergrund eine Tickzeitreihe laufen und teste ma,l wie hoch z.Zt. der Rechner ausgelastet wird wenn man eine 6 monatige Tickzeitreihe hinzu schaltet!

Ja, es müssen Ticks sein, oder auch 1min-Komprimierung. Investox kann dann eben nur so weit rein Zoomen, z.B. in eine 200min-Periode, was die darunterliegende Zeitreihe hergibt. Zur Berechnungsbeschleunigung siehe Punkte a) und b)

Ansonsten geht es mir nur darum:
Backtest = LiveHS

Und hier gibt es zwei Wege:
1) Investox stellt das als Basisdienst zur Verfügung
2) Der Anwender muss sich einen Kopf machen, wie er das bewerkstelligen kann. Das kann dann heisen, dass die eigentliche HS-Regel 2-3 Zeilen sind und man dann noch 10x soviel Zeilen hinzuprogrammieren muss, um wenigstens einigermaßen Backtest = LiveHS zu erreichen. Die Probleme die hierbei auftreten sind nicht trivial, d.h. man muss diese ganzen möglichen Fallstricke erst gedanklich durchdringen, bevor man sie programmieren kann, was wiederum erheblich Zeit kostet.

Ich würde mir 1) wünschen, weil AK in der Investox Applikation besser an die notwendige Werte herankommt und die Algorithem effizienter umsetzen kann.
Und der Anwender sich auf das schnelle umsetzen und austesten von Handelsansätzen konzentrieren kann.

Viele Grüße
Torsten