Hallo Christian,
noch einmal kurz..
Das größte Problem bei Deinem Problem (was auch meines ist): Man kann keine Benchmark für das CRV testen! Man benötigt aber das CRV um zu ermitteln, was (in Bezug auf v.Tharp) überhaupt machbar in Sachen Profit/Risiko ist, und was das eigene Modell im Vergleich zu Optima leistet. Mit diesen Modellen kann ausgewertet werden,wie gut das vorliegende Modell in Punkto Chance-Risiko ist,wobei die Performance zunächst unberücksichtigt bleibt! Wenn das Ergebnis beispielsweise sehr stark von Optima abweicht,ist das Modell nach den individuellen CRV-Vorstellungen nicht tragbar,auch wenn es gut performt! Man kann dann immer noch überlegen ob man ein höheres Risiko in Kauf nimmt oder nicht oder wie man es hedgen kann! Der nächste Schritt wäre ein Kennzahlensimulator (fehlt momentan gänzlich in fast allen führenden Softwareprodukten) in dem man Kennzahlenveränderungen simulieren, und somit Ursache/Wirkung erkennbar wird! Hat ein Modell eine TQ 70%, bleiben im Anschluss immer noch 3-4 Trades über, die in Serie verloren werden können. Ist das Konto klein und das CRV unangemessen, wird man mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit",wie es so schön im RA-deutsch heißt, bald nicht mehr traden...
Ich versuche,wenn und falls ich ein bisschen mehr Zeit habe, das Thema und die anderen offenen Punkte im Blog näher zu beschreiben,und dann auch mit Bildchen. Du kannst auch gerne Deine Erfahrungen schreiben die man dann auch "verewigen" kann...