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Donnerstag, 24. Juli 2008, 16:01
Hallo,
Vielen Dank für Eure Statements!
@Frieder
In dieser Kombination läuft aktuell mein Produktivrechner - ausser, dass ich TaiPan statt IB verwende.
Mir ist es aber schon einige Male passiert, dass MyTWSStart nicht sauber einloggen konnte - liegt wohl daran, dass TWS in Java kodiert wurde und es Probleme mit der Synchronisierung zwischen Windows und Java-Appliationen gibt.
Du schreibst, dass Du TWSSTART verwendest, ich hatte bei dieser SW kein so gutes Bauchgefühl, da man dort sein Passwort eingeben muss.
Und ich nicht weiss, wie sicher soetwas ist. Aber Du scheinst gute Erfahrungen damit zu haben, so wie ich dich verstanden habe loggt es zuverlässig ein.
@Halobungie, Bigpoppa
Ich sehe das ähnlich wie Ihr, ich wünsche mir ebenfalls eine Robuste + vollautomatische Verbindung von Investos an Datenfeedanbietern und Brokern. In der aktuellen Ausbaustufe ist noch einiges an Überwachungsarbeit notwendig.
Das System alleine laufen zu lassen erscheint mir aktuell doch recht risikoreich.
Ich möchte perspektivisch eine Status erreichen, indem ich mich mehr mit der Entwicklung und Wartung von HSen beschäftigen kann und weniger mich als Maschinenführer betätigen muss - ich denke dass allerdings noch einiges an Entwicklungsaufwände hierfür geleistet werden müss. Mein Traum wäre ein sichere Verbindung zu einer Statistikseite, wo ich dann dann die aktuellen Zustände meiner Handelssysteme kontrollieren und gegebenfalls eingreifen kann. Vielleicht würde ich mir dann mein Portfolie auf dem neuen IPhone ansehen
Fixprotokoll:
Ja, altbewährt und immer noch im Einsatz.
Ich hatte dieses Thema auf unserem usertreffen Vorgeschlagen. Das Feedback war allerdings ehr skeptisch.
So wie ich es verstanden habe liefert das FIX-Protokoll keine Informationen über die ausgeführten Positionen, wonach eine Verwendung unsicher ist. Allerdings sollte man dies durchaus mal kritisch hinterfragen. Ausserdem wer hindert denn einen Implementierer daran, den Status der Ausführung aktiv mehrere Male abzufragen, bis die gesammte Position ausgeführt ist.
Ich halte eine Unterstützung dieses Standards für durchaus sinnvoll. Man hätte hierdurch einen Zugriff auf zusätzliche Broker und hätte eine robuste Lösung für einen Dauereinsatz von Investox. Dies müsste dann natürlich auch einiges an Fallbackmechanismen in Investox nachsichziehen für einen genau definierte Reaktion auf Eintreten einer Störung wie z.B. ausfall von Verbindungen ect.
Vielen Dank für Eure Statements!
@Frieder
In dieser Kombination läuft aktuell mein Produktivrechner - ausser, dass ich TaiPan statt IB verwende.
Mir ist es aber schon einige Male passiert, dass MyTWSStart nicht sauber einloggen konnte - liegt wohl daran, dass TWS in Java kodiert wurde und es Probleme mit der Synchronisierung zwischen Windows und Java-Appliationen gibt.
Du schreibst, dass Du TWSSTART verwendest, ich hatte bei dieser SW kein so gutes Bauchgefühl, da man dort sein Passwort eingeben muss.
Und ich nicht weiss, wie sicher soetwas ist. Aber Du scheinst gute Erfahrungen damit zu haben, so wie ich dich verstanden habe loggt es zuverlässig ein.
@Halobungie, Bigpoppa
Ich sehe das ähnlich wie Ihr, ich wünsche mir ebenfalls eine Robuste + vollautomatische Verbindung von Investos an Datenfeedanbietern und Brokern. In der aktuellen Ausbaustufe ist noch einiges an Überwachungsarbeit notwendig.
Das System alleine laufen zu lassen erscheint mir aktuell doch recht risikoreich.
Ich möchte perspektivisch eine Status erreichen, indem ich mich mehr mit der Entwicklung und Wartung von HSen beschäftigen kann und weniger mich als Maschinenführer betätigen muss - ich denke dass allerdings noch einiges an Entwicklungsaufwände hierfür geleistet werden müss. Mein Traum wäre ein sichere Verbindung zu einer Statistikseite, wo ich dann dann die aktuellen Zustände meiner Handelssysteme kontrollieren und gegebenfalls eingreifen kann. Vielleicht würde ich mir dann mein Portfolie auf dem neuen IPhone ansehen
Fixprotokoll:
Ja, altbewährt und immer noch im Einsatz.
Ich hatte dieses Thema auf unserem usertreffen Vorgeschlagen. Das Feedback war allerdings ehr skeptisch.
So wie ich es verstanden habe liefert das FIX-Protokoll keine Informationen über die ausgeführten Positionen, wonach eine Verwendung unsicher ist. Allerdings sollte man dies durchaus mal kritisch hinterfragen. Ausserdem wer hindert denn einen Implementierer daran, den Status der Ausführung aktiv mehrere Male abzufragen, bis die gesammte Position ausgeführt ist.
Ich halte eine Unterstützung dieses Standards für durchaus sinnvoll. Man hätte hierdurch einen Zugriff auf zusätzliche Broker und hätte eine robuste Lösung für einen Dauereinsatz von Investox. Dies müsste dann natürlich auch einiges an Fallbackmechanismen in Investox nachsichziehen für einen genau definierte Reaktion auf Eintreten einer Störung wie z.B. ausfall von Verbindungen ect.
Grüße,
Christian
Christian
Donnerstag, 24. Juli 2008, 16:26
Hallo Chris,
Deine Bedenken hinsichtlich der in der TWSSTART eingegebenen Daten kann ich zwar nachvollziehen, aber ich habe gerade mal in KIS 2009 das Netzwerkprotokoll geprüft: die TWSSTART verursacht täglich 7 BYTE (!) ausgehenden Netzwerktraffic, während diverse TWS_Java_Ports etliche MB(!) ausgehenden Verkehr verursachen, wobei ich bei keinem dieser von der TWS zwangsweise freigeschalteten Ports überprüfen kann, ob diese den Traffic auf die IB-Server leiten oder zu Google, Amazon oder nach China....
Ich verwende die TWSSTART seit Beginn des ORM-Handels, also 2003(?) und habe bis heute nicht eine Unregelmäßigkeit auf meinem Konto bemerkt. Ich halte diese SW also für äußerst seriös!
Dennoch stimme ich Dir zu, dass man/frau die HSe mit dem ORM nicht völlig unbeaufsichtigt laufen lassen sollte.Ich habe per Base-Flatrate auf meinem E61 einen permanenten Zugriff, wenn ich aus dem Haus bin, was manchmal etliche Stunden währt. Wann immer eine neue Position eröffnet oder geschlossen wird sendet IV mir ja eine SMS. Ebenfalls bekomme ich eine SMS per externem Ping-Überwachungsservice, falls 5 Minuten mein Netz nicht erreichbar ist.
Diese Features reichen mir z.Zt. aus, um mich ca. 50% der Tradingzeit außerhalb meines Büros aufzuhalten, bisher ohne nennenswerte Komplikationen....
Deine Bedenken hinsichtlich der in der TWSSTART eingegebenen Daten kann ich zwar nachvollziehen, aber ich habe gerade mal in KIS 2009 das Netzwerkprotokoll geprüft: die TWSSTART verursacht täglich 7 BYTE (!) ausgehenden Netzwerktraffic, während diverse TWS_Java_Ports etliche MB(!) ausgehenden Verkehr verursachen, wobei ich bei keinem dieser von der TWS zwangsweise freigeschalteten Ports überprüfen kann, ob diese den Traffic auf die IB-Server leiten oder zu Google, Amazon oder nach China....
Ich verwende die TWSSTART seit Beginn des ORM-Handels, also 2003(?) und habe bis heute nicht eine Unregelmäßigkeit auf meinem Konto bemerkt. Ich halte diese SW also für äußerst seriös!
Dennoch stimme ich Dir zu, dass man/frau die HSe mit dem ORM nicht völlig unbeaufsichtigt laufen lassen sollte.Ich habe per Base-Flatrate auf meinem E61 einen permanenten Zugriff, wenn ich aus dem Haus bin, was manchmal etliche Stunden währt. Wann immer eine neue Position eröffnet oder geschlossen wird sendet IV mir ja eine SMS. Ebenfalls bekomme ich eine SMS per externem Ping-Überwachungsservice, falls 5 Minuten mein Netz nicht erreichbar ist.
Diese Features reichen mir z.Zt. aus, um mich ca. 50% der Tradingzeit außerhalb meines Büros aufzuhalten, bisher ohne nennenswerte Komplikationen....
Freitag, 25. Juli 2008, 15:05
Hallo Frieder,
.... Da bin ich mir nicht sicher, da ja die RTT_TPRT zum Einloggen ein Enter-Signal benötigt.... einfach mal ausprobieren... eine Alternative wäre das Durchlaufenlassen von TPRT
Ja, das ist einer der Tests, den ich mir noch vorgenommen habe - wird allerdings bei mir noch etwas dauern, bis ich Ihn ausführen kann aber bis Ende des Jahres will ich es mal ausprobiert haben - Für Alle die sich jetzt Fragen warum wartet der denn so lange für so einen dusseligen Test.... Aktuell steht mein - alter, lauter - PC noch im Schlafzimmer.... aber ein neuer ist schon in der Planung und der kommt dann in mein neues Büro
.... Die Daten von IB liefern bei Last-Kurs-HSen, die auch auf diesen Kursen entwickelt und optimiert wurden eine 20-50% bessere Performance im Realtime-ORM-Betrieb. Daher verwende ich TPRT-Daten nur noch für Datenlücken oder grobe OoS-Tests.
Wow, das hätte ich nicht gedacht, das der Anbieter einen so großen Einfluss auf die Performance hat... Da ist ja die Verwendung von IB obligatorisch.... aber woher bekommt man die ganzen historischen Daten zur HS-Entwicklung?.... Bei TaiPan habe ich sie ja im Abbo mit dabei...
.... Da bin ich mir nicht sicher, da ja die RTT_TPRT zum Einloggen ein Enter-Signal benötigt.... einfach mal ausprobieren... eine Alternative wäre das Durchlaufenlassen von TPRT
Ja, das ist einer der Tests, den ich mir noch vorgenommen habe - wird allerdings bei mir noch etwas dauern, bis ich Ihn ausführen kann aber bis Ende des Jahres will ich es mal ausprobiert haben - Für Alle die sich jetzt Fragen warum wartet der denn so lange für so einen dusseligen Test.... Aktuell steht mein - alter, lauter - PC noch im Schlafzimmer.... aber ein neuer ist schon in der Planung und der kommt dann in mein neues Büro
.... Die Daten von IB liefern bei Last-Kurs-HSen, die auch auf diesen Kursen entwickelt und optimiert wurden eine 20-50% bessere Performance im Realtime-ORM-Betrieb. Daher verwende ich TPRT-Daten nur noch für Datenlücken oder grobe OoS-Tests.
Wow, das hätte ich nicht gedacht, das der Anbieter einen so großen Einfluss auf die Performance hat... Da ist ja die Verwendung von IB obligatorisch.... aber woher bekommt man die ganzen historischen Daten zur HS-Entwicklung?.... Bei TaiPan habe ich sie ja im Abbo mit dabei...
Grüße,
Christian
Christian
Freitag, 25. Juli 2008, 15:53
Hallo Chris,
ja, der eigene Datenserver ist das A&O der Intraday-HS-Entwicklung incl. ORM-Trading.
Es gibt da ja 2 Möglichkeiten: entweder die megaschnelle per echtem Hi-Tech-Server mit max. Leistung plus GB-LAn, meist bevorzugt von unseren Schweizer Kollegen
oder
die abgespeckte Lösung, per kleinem Rechner( P3 oder P5) mit großer Platte, normalem oder GB-LAN, mit dem dann aber kein ORM-Trading per Netz-Daten erfolgt, sondern lediglich die ununterbrochene Datenaufzeichnung.
Die lokalen ORM-Rechner laufen dann auf eigenen, lokalen IB-Datenfeeds.
Letzteres ist die billigste und schnellste Lösung.
ja, der eigene Datenserver ist das A&O der Intraday-HS-Entwicklung incl. ORM-Trading.
Es gibt da ja 2 Möglichkeiten: entweder die megaschnelle per echtem Hi-Tech-Server mit max. Leistung plus GB-LAn, meist bevorzugt von unseren Schweizer Kollegen
oderdie abgespeckte Lösung, per kleinem Rechner( P3 oder P5) mit großer Platte, normalem oder GB-LAN, mit dem dann aber kein ORM-Trading per Netz-Daten erfolgt, sondern lediglich die ununterbrochene Datenaufzeichnung.
Die lokalen ORM-Rechner laufen dann auf eigenen, lokalen IB-Datenfeeds.
Letzteres ist die billigste und schnellste Lösung.
Freitag, 25. Juli 2008, 16:31
Hallo Peratron,
den Tenfore-Feed habe ich damals wegen zahlreicher nächtlicher Ausfälle, die nicht gebackfilled werden konnten sowie wg. der nicht eingehaltenen Backfill-Zusagen fristlos gekündigt.
Den Quotecenter/Reuters-Datenfeed konnten wir ja lediglich per DDE nutzen, was gegenüber der Tenfore-API eine deutlich langsamere Datenübertragung ergab.
So bin ich also wieder beim IB-Datenfeed gelandet, der für meine Zwecke völlig ausreicht, was sehr weise, alte User ja schon vorausgeahnt hatten: sei gegrüßt, Steff!
den Tenfore-Feed habe ich damals wegen zahlreicher nächtlicher Ausfälle, die nicht gebackfilled werden konnten sowie wg. der nicht eingehaltenen Backfill-Zusagen fristlos gekündigt.
Den Quotecenter/Reuters-Datenfeed konnten wir ja lediglich per DDE nutzen, was gegenüber der Tenfore-API eine deutlich langsamere Datenübertragung ergab.
So bin ich also wieder beim IB-Datenfeed gelandet, der für meine Zwecke völlig ausreicht, was sehr weise, alte User ja schon vorausgeahnt hatten: sei gegrüßt, Steff!
Sonntag, 27. Juli 2008, 13:05
Investox Intradaydaten, geeigneter Anbieter (Qualität vor Quantität)
den Tenfore-Feed habe ich damals wegen zahlreicher nächtlicher Ausfälle, die nicht gebackfilled werden konnten sowie wg. der nicht eingehaltenen Backfill-Zusagen fristlos gekündigt.
Den Quotecenter/Reuters-Datenfeed konnten wir ja lediglich per DDE nutzen, was gegenüber der Tenfore-API eine deutlich langsamere Datenübertragung ergab.
So bin ich also wieder beim IB-Datenfeed gelandet, der für meine Zwecke völlig ausreicht, was sehr weise, alte User ja schon vorausgeahnt hatten: sei gegrüßt, Steff!
Hallo Frieder,
schade, dies ist - für mich - ein Rückfall zum alten Datenthema (Arbeitsgruppe Daten) mit all den bekannten Problematiken. Damit fällt Investox wieder zurück, ich bevorzuge einen besseren Feed als ein besseres Programm den die Kursdaten die werden ja letztlich ausgewertet und gehandelt (Bid, Ask und Last). L&P macht mich nicht "an" und Tenfore scheint unzuverlässig zu sein und von esignal scheint Hr. Knöpfel sich keine Bedingungen anzunehmen wegen der hohen Kosten. Schade, Investox hätte mehr verdient und somit EoD perfekt zu gebrauchen. Das Datenthema wurde von vielen hier schon seit ca. 2003 immer wieder diskutiert (Udo, Frieder, Beachcomber, Vuego, Steff, Roti, WiWu, etc. etc.), leider kein Ergebnis im Intradaybereich.
Somit bleibt IB übrig und als Backfill TPR, für Forex über Umwege neben IB noch MetaTrader?
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