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Orderaufgabe virtueller Broker

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gynner

unregistriert

1

Sonntag, 27. Juli 2008, 22:05

Orderaufgabe virtueller Broker

Hallo,

ich habe ein ID-System auf 60Minutenbasis. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, wird die Exit-Order immer falsch abgerechnet. Wie an dem Beispiel unten zu sehen ist, ist das Ausführungsdatum der Order 11:00 Uhr, das Aufgabedatum der Order aber erst 11:10:35. Demzufoge entspricht der letzte Kurs, zu dem fälschlicherweise abgerechnet wird, dem Kurs um 11 Uhr mit 6418,5 , und nicht die Basis bei Signal mit 6404,0, also der Kurs, zu dem eigentlich abgerechnet werden müsste. Ich hoffe, mein Problem ist nachvollziehbar.
Gruß
Günter




Projekt FDAX BACKTESTING
System kurzfristig_IB
Titel FDAX_60M
WKN FDAX_60M
Broker Virtueller Broker
Order ID 147
Signaldatum 25.07.2008 11:00:00
Basis bei Signal 6404,0
Aufgabedatum (Realzeit) 25.07.2008 11:10:35
Aufgabedatum (Datenfeed) 25.07.2008 11:00:00
Orderstatus Ausgeführt
Aktion Short (Exit Long)
Ordertyp Bestens (at market)
Anzahl 1
Anzahl ausgeführt 1
Letzter Kurs 6418,5
Durchschnittskurs 6418,5
Ausführungsdatum 25.07.2008 11:00:00

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Sonntag, 27. Juli 2008, 22:48

Hallo Günter

Wie ist denn die Signalzeit und die Tickzeit lt. Signalprotokoll ? Verwendest Du "unvollednete Perioden"? Wie ist der Delay eingestellt? Was ist die Enterbasis, was die Exitbasis? Falls Du unvollendete Perioden verwendest mit Delay 0, hast Du sicher überall schön mit Ref( .. ,-1) gecodet?
Gruss
Bernd

Snoopy

unregistriert

3

Sonntag, 27. Juli 2008, 23:22

Hallo Günter,
der virtueller Broker rechnet zum Datenfeed ab. Die Uhrzeit von deinem Datenfeed (11:00) stimmt aber nicht mit der Realzeit (11:10:35). Daher wird 11:00 als Ausführung genommen und abgerechnet.

Gruß Snoopy

gynner

unregistriert

4

Montag, 28. Juli 2008, 13:46

Hallo,

erstmal vielen Dank für die Antworten.
@Bernd
Das Signalprotokoll habe ich zwar aktiviert, finde ich aber nirgends. Enter- und Exitbasis sind jeweils Open, Delay ist 0. Ref(...,-1) ist gesetzt.

@Snoopy
Stellt sich für mich aber die Frage, warum der Datenfeed auf 11 Uhr zurückgeht, wenn es 11:10 Uhr ist?

Gruß Günter

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Montag, 28. Juli 2008, 16:23

Hallo,

>>warum der Datenfeed auf 11 Uhr zurückgeht, wenn es 11:10 Uhr ist?


der Zeitstempel 11:00 Uhr umfasst bei vorkomprimierten 1-Stunden-Daten die Daten von 11:00 bis 11:59. Unter Order-Titeleinstellungen kann für den Titel auch festgelegt werden, dass der Virt. Broker die unkomprimierten Daten verwendet (die RTT-Daten als B/A-Titel angeben).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

6

Montag, 28. Juli 2008, 17:36

Hallo Günter

Zitat von »gynner«

Das Signalprotokoll habe ich zwar aktiviert, finde ich aber nirgends

Es sollte im Menu "Handelssytem" ganz unten auftauschen als "Signalprotokoll".

Wenn es da nicht ist, hast Du noch ein altes INV Release; soweit ich mich erinnere: früher poppte das Signalprotokoll nur auf, wenn ein Signal wirklich erzeugt wurde - und war danach wieder verschwunden, man konnte es nicht nachträglich einsehen.
Gruss
Bernd

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