INVESTOX-Forum

Hallo allerseits, ich habe noch eine Frage zu den Komprimierungseinstellungen. Ich habe die Ergebnsisse von folgenden zwei Setups miteinander verglichen und unterschiedliche Ergebnisse erhalten:

1. HS mit wöchentlicher Komprimierungseinstellung, Berechnungen selbst enthalten keinerlei Komprimierung..
   
2. das Gleiche HS mit der Einstellung 1-Tick Komprimierung (also keine Komprimierung) und dann in den Berechnungen Komprimierung der Kurse mittels Komp was dann so aussieht:
   
   GD(Komp(#Close#,#w#),5,S) > GD(Komp(#close#,#w#),26,S)

Das HS selbst ist absolut simpel wie ihr seht da muss man auch auf nichts aufpassen, die Daten sind EOD - also auch simpel. Was mich Jetzt wundert ist warum die Ergebnisse unterschiedlich sind - das dürfte nicht sein oder ?

Hallo Bernd,

also jetzt "Butter bei die Fische" :

1. Das Handelssystem war wirklich so easy wie von mir gepostet - das ist jetzt das HS bei dem ich im HS die Komprimierung auf eine Woche gesetzt habe (für das 2. HS mit Komp siehe 2. aus meinem letzten Posting):

Beschreibung für System 'GD'
Uhrzeit: 28.07.2008 20:58:33
Angelegt am: 27.07.2008 18:29:52
Zuletzt bearbeitet: 28.07.2008 20:56:53
Komprimierung: Wöchentlich

***** Regeln ******

Enter Long:
GD(Close,5,S)>GD(Close,26,S)

Exit Long:
GD(Close,5,S)<GD(CLose,26,S)

Enter Short:
0

Exit Short:
0


***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
adidas XETRA

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Laufende Signale in unvollendeten Perioden




2. Mit den unvollendeten Perioden hat das nichts zu tun - ich habe das eben nochmals getestet.

3. Mit unterschiedlichen Ergebnissen meine das die Kennzahlen wie z.B. Nettoprofit in beiden Fällen unterschiedlich ausfallen - und das dürfte meiner Meinung nach nicht sein, da der Einzige Unterschied zwischen den beiden Systemen ist das in dem einen System die wöchentliche Komprimierung im HS eingestellt wurde und im anderen System die Komprimierung im HS ausgeschaltet wurde (1-Tick Komporimierung) und dafür im Code die Kurse erstmals mit Komp() komprimiert wurden (siehe 2. letztes Posting)...

P.S. Hier noch das zweite System :

Beschreibung für System 'GDKKurrse'
Uhrzeit: 28.07.2008 21:09:44
Angelegt am: 27.07.2008 16:32:15
Zuletzt bearbeitet: 28.07.2008 20:57:56
Komprimierung: Keine Komprimierung

***** Regeln ******

Enter Long:
GD(Komp(#Close#,#w#),5,S) > GD(Komp(#close#,#w#),26,S)

Exit Long:
GD(Komp(#Close#,#w#),5,S) < GD(Komp(#close#,#w#),26,S)

Enter Short:
0

Exit Short:
0


***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
Bayer XETRA

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Tägliche Aktualisierung um 20:00
Laufende Signale in unvollendeten Perioden


Grüße

Stefie

Hallo Bernd,

1.

Zitat

Sag' mir bitte, dass es nichts damit zu tun hat.

Nein es hat nichts damit zu tun - da (wie in dem Protokoll angegeben nicht optimiert wurde) - Sicher ist Sicher ich habe für beide nochmals den gleichen Titel eintgestellt (aber nicht optimiert) - gleiches Ergebnis.


2. Mir ist jetzt aber noch etwas aufgefallen. In der Liste aller Trades sehe ich das Das "System 1." (Komprimierung in HS einstellungen) am 25.10.96 für Adidas das erste SIgnal generiert was plausibel ist wenn man bedenkt das ein 26 Perioden (also Wochen) durchschnitt berechnet werden soll und die Daten am 02.03.1996 starten.

Wenig Plausibel ist hingegen die Liste aller Trades des 2. Systems. Hier soll das erste SIgnal für Adidas bereits am 14.06.96 erfoglt sein - und das obwohl ja ein 26 Wochen Durschnitt berechnet werden soll.

Sieht für mich danach aus als ob mit der Funktion Komp etwas nicht stimmt...

Hallo Cocoo,
versuche einmal folgende Formel für Long:
Komp(#Ref(GD(close, 5, S) > GD(close, 26, S) , -1)#, #W#)

Gruß Snoopy

Hallo Leute - also die Sache wird immer mysteriöser.

Ich habe die Sache nochmals getestet auch mit der Komp auf den GD - und ein Ergebnis erhalten das nicht zu den anderen passt. Also konkret Habe ich jetzt folgende drei Modelle getestet, die wir ab jetzt mit Modell 1, 2, 3 bezeichnen können - der Einfachheit halber:

1. GD(Close,5,S)>GD(Close,26,S) Komprimierungseinstellung im HS wöchentlich - Nettoprofit adidas: -170,22
   
2. GD(Komp(#close#,#w#),5,S) > GD(Komp(#close#,#w#),26,S) Komprimierungseinstellung im HS: keine Komp Nettoprofit adidas: -616,36
   
3. Komp(# GD(Close,5,s)#,#w#) > Komp(#GD(Close,26,s)#,#w#) Komprimierungseinstellung im HS: keine Komp Nettoprofit adidas: 211,14
   

Das alle drei Modelle bei identschen EInstellungen (abgesehen natürlich von der Komprimierung) ein unterschiedliches Ergebnis erbringen ist mir absolut unerklärlich. Die Frage ist nun natürlich wo das Problem liegt:

• Verstehen wir den Indikator Komp nicht richtig bezw. rechnet er falsch ?
  
• oder B verstehen wir nicht richtig was die Einstellung Komprimierung im HS genau macht ?

@Snoopy: das du sagst das es ein Vorausschauendes HS ist richtig, mir geht es im Augenblick aber um etwas anderes vorausschauend oder nicht - die Ergebnisse müssten nach meinem Verständnis gleich ausfallen - ob ich das dann real handlen kann oder nicht ist ein anderes Thema.

Vielleicht könnte Jemand mal das ganze auf seinem Rechner ausprobieren das Modell kann ja was ganz simples sein - oder eben Copy Paste..

Hi Lenzelott und euch alle,

du hast geschrieben:

Zitat

An der Formel erläutert heißt das





Quellcode
1
GD(Komp(#close#,#w#),26,S)


berechnet wöchentliche Komprimierung und dann bei täglicher Komprimierung des HS den 26 Tage Durchschnitt des Wochen close Kurses.
Damit kann natürlich vor der 26. Woche ein Signal erfolgen;

Ich verstehe nicht wie das gehen soll. Wenn der Indikator Komp die Daten auf wöchentliches Komprimierungsniveau komprimiert hat, dann kann der Indikator GD doch nur noch auf diese "vorkomprimierten Daten" zugreifen die jetzt schon wöchentlich komprimiert sind. Wenn er nun die Anweisung hat nimm die letzten 26 Perioden - dann sind das natürlich die Wochen - also muss auch der Durschschnitt ein 26 Wochen Durchschnitt sein. Oder ?

In der Hilfe zu Komp steht :

Zitat

Der Indikator „Komp" führt eine Berechnung in einer beliebigen Komprimierung aus und synchronisiert das Ergebnis mit der Komprimierung der Datenbasis der gesamten Berechnung. Er kann zum Beispiel dazu eingesetzt werden, um einen Indikator, der mit täglichen Kursen berechnet wird, in einem Intradaysystem einzusetzen.

Ich frage mich wie das mit dem "synchronisiert das Ergebnis..." Was gibt es denn da zu synchronisieren ? Entweder Der Indikator KOmp hat das Datenmaterial in eine z.b. wöchentliche Komp gebracht oder eben nicht ?!?



Grüße

Stefie

Hi Lenzelott,

soryy wenn ich nochmals nachfragen muss, aber das ist mir überhaupt nicht klar. Der Indikator GD benötigt doch Daten um seine Berechnung durchführen zu können - was man ja schön an der Syntax des Indikators sehen kann: GD(Daten, Perioden, Methode)

Wennn ich nun schreibe GD(Komp(#close#,#w#),26,S) dann greift der Indikator doch auf die Daten zu, die ihm die Methode Komp zurückgegeben hat - und das sind wöchentliche Daten. Was in der HS-system Einstellung steht ist doch unerheblich. Für mich sieht das eher nach einem Bug aus...

Grüße

Hallo Herr Knöpfel,

Könnten sie bitte kurz etwas Licht in das Dunkel bringen ? Ich verstehe das Posting von Hans-Jürgen so, dass Investox bei der Berechnung von Indikatoren die Daten immer aus dem HS bezieht. Das bedeutet das für:

GD(Komp(#close#,#w#),26,S)

Der Indikator GD sich die Daten trotzdem aus den "vorkomprimierten" Daten des HS holt. Damit würde bei dieser Schreibweise der Indikator Komp "ausgehebelt" und der Indikator GD würde dann auf den Daten (Komprimierungseinstellungen) des HS beruhen. Das ist aber auch nicht so - was folgender Vergleich zeigt:

1.GD(Komp(#close#,#w#),26,S),
2.GD(Close,26,S) #

Die Ergebnisse für den Nettoprofit sind aber für beid Modelle immer unterschiedlich - und das dürfte dann ja nicht sein da sie ja letztendlich wieder auf den gleichen Daten berechnet würden. Zweite Frage wäre: Die Komprimierungseinstellungen im HS komprimieren immer die Daten die an die einzelnen Indikatoren "geliefert" werden nicht das Ergebnis der Berechnung - richtig ?

Grüß

Stefie

P.S. @Hans Jürgen Danke für dein erhellendes Posting

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die Antwort - leider kann das so noch nicht stimmen. Wei ich ihnen schon in meinem letzten Posting geschrieben habe ergeben:

1.GD(Komp(#close#,#w#),26,S) HS-Komprimeirung täglich
2.GD(Close,26,S) HS-Komprimierung: t


Unterschiedliche Nettoprofite für den Wert adidas (Bei ansonsten natürlich identischen Einstellungen)- Und das dürfte dann ja nicht sein. Das war eigentlich auch die Haupt-Frage des letzten Postings..


viele Grüße!

Stefie

Hallo Udo,

Mein Posting bezog sich auf was ganz anderes - was soll also der Scharfe Tonfall ?!!!! Nur ist eben Komp(GD..) von der Logik etwas ganz anderes als GD(Komp..). In dem ersten Fall wird auf die unkomprimierten Daten zugegegriffen und das Ergebnis der Berechnung dann komprimiert, im zweiten Fall (wenn es funktionieren würde) werden die Daten erst komprimiert und dann anhand dieser komprimierten Daten die Berechnung erstellt. Der zweite Fall gefällt mir persönlich viel besser, da (für mich) besser verständlich.

Seit zwei Postings ist meine Frage eindeutig: warum unterscheidet sich GD(Komp,...) von GD(Close..). Dies ist mir auch (gerade) nach der Antwort von Herrn Knöpfel unklar. "der GD jedenfalls wird bei dieser Schreibweise "ausgehebelt", weil er ausserhalb der Komp()-Berechnung steht"
Das hört sich für mich so an, als ob die Berechnung des GD bei GD(Komp..) im Endeffekt eben doch auf den Einstellungen des HS basiert, da der Indikator GD dann wieder auf die Daten (Komprimierungseinstellungen des HS) zurrückgreift. Damit müssten die Ergebnisse zwischen 1. und 2. identisch sein. Dies schreibe ich jetzt genau so seit zwei Postings:

Zitat

Der Indikator GD sich die Daten trotzdem aus den "vorkomprimierten" Daten des HS holt. Damit würde bei dieser Schreibweise der Indikator Komp "ausgehebelt" und der Indikator GD würde dann auf den Daten (Komprimierungseinstellungen) des HS beruhen. Das ist aber auch nicht so - was folgender Vergleich zeigt:

1.GD(Komp(#close#,#w#),26,S) HS-Komprimeirung täglich
2.GD(Close,26,S) HS-Komprimierung: t

Und bei eben diesem Vergleich stimmt es nicht überein.

Als Fazit kann ich bis jetzt nur festhalten das die Schreibweise Komp(GD..) Dinge tut die Niemand versteht und man deshalb besser die FInger von ihr lassen sollte - schade eigentlich man hätte damit vielleicht interessante DInge machen können, auch wenn sie nicht so funktioniert wie es einem die Intuition nahe legt.

Ansonsten trotzdem danke für den Versuch zu helfen ! - es war nur manchmal ein bisschen an der Sache vorbei...