INVESTOX-Forum

Noch ein Tipp zu Origin! Wie Du vielleicht schon bemerkt hast kann man mit dem Tool Datenreihen mit Unterschiedlichen Verfahren normalisieren: Das heißt man kann unterschiedliche Daten auf einen Nenner bringen was die Werte auf X- und Y-Achse anbelangt! Damit kann man Daten für Differenzberechnungen vorbereiten. Leider kann ich nicht sagen ob es was bringt da ich nicht weiß wie die Daten nach der Investox-Skalierung aussehen. In der Hilfe steht zwar das die Vorbereitung von Investox übernommen wird aber es steht leider nicht da wie der Ablauf von statten geht und man kann es auch nicht visualisieren!

Eine weitere sehr interessante Möglichkeit ist die Datenmanipulation mit Hilfe variabler Achsen wobei die Skalierung auf Dezimal eingestellt wird! Die Formel lautet:YAchse/XAchse

Das Ergebnis der Division ist ein Oszillator,den so manipulieren kann, das er sehr gute Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Bewegungsrichtung liefert! (Siehe auch voriger Beitrag)

Hallo,

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OriginPro macht natürlich einen tollen Eindruck. Ist mir aber für den Start und die ersten Tests evtl. zu teuer

Ich hatte mal geschaut und einen Preis regulär von so um 1000€ gefunden. Die günstigere Studentenversion bekommt leider nicht mehr jeder (die guten alten Zeiten sind leider längst vorbei).

Zitat

Weisst du, wie ich das EOD Wavelet Daten einlesen automatisieren könnte?

Das ist halt immer das Dilemma, wenn man externe Software benutzen möchte.
Eine praktische Lösung wäre es Wavelet, SSA, usw. , z.B. mit VBasic in Investox zu programmieren. Dann könnte man es normal, wie jeden anderen Inv-Indikator nutzen und sogar Ticksystem damit laufen lassen. Der Knackpunkt ist aber, wie bringt man die Berechnungsalg. ins Investox ....

Viele Grüße
Torsten

Hallo Sten,

das mit dem nach Investox bringen ist einfach. Du brauchst aus einem guten externen Programm eine DLL für den Algorithmus wie dies bei Weka möglich ist. Dann musst du in VB nur noch diese DLL einbinden und es ist fertig.

Dabei würde ich aber aus Performancegründen und wegen der Stabilität wohl nicht VBScript aus Investox, sondern das klassiche VB für die Indikatorprogrammierung verwenden.

Herzliche Grüße

Martin

Hallo Roger,

ich biete dir meine Unterstützung gern an. Mein eigener Beitrag im Sinne von Programmierung würde aber klein sein, da ich momentan einschränkt Zeit finde.

Aber, wenn du möchtest können wir durchspielen was du tuen kannst, um eine solche Integration zu entwickeln.

Viele Grüße

Martin

Hallo Roger und alle anderen mit Interesse,

das Thema Investox um die Funktionalität zu erweitern wäre eine Überlegung wert. Ich biete mich an mich um allgemeine Fragen der Programmierung, der Art der Einbindung und der Architektur zu kümmern. Außerdem wäre aber eine Auswahl von geeigneten Methoden (welche Algorithmen, gibt es fertige Sachen die offen integrierbar sind analog zu SVM, etc) notwendig.

Außerdem würde ich sowas ungern vollkommen losgelöst von Herrn Knöpfel machen. Vielmehr sollten wir uns in einem solchen Fall mit ihm abstimmen und einen guten Weg schaffen, wie Investox für neue Methoden geöffnet werden kann.

Für FeedBack stehe ich - ab Montag wieder, bis dahin etwas Sonne - bereit.

Grüße

Martin

Hallo!

@Frank

Wavelets sind Filter und benötigten keinen Traingszeitraum! Filter wie Wavelets, FFT,High-Low-Bandpassfilter kommen aus dem Audiobereich oder der Bildbearbeitung! Sie werden in kleinste Frequenzen zerlegt-transformiert und neu berechnet!Das Programm mit dem die Grafik erstellt wurde ist SnagIt!

@Martin

Da kann man nur sagen "Supertoll"! :-) Man muss überlegen ob man diese Funktionen direkt in Investox programmieren kann oder tatsächlich ein externes Programm einbinden muss! Es fehlen aber noch einige wichtige Funktionen um Tests mit Filtern und SVM durchzuführen und zu kommentieren! Zum einen der altbekannte Feed Forward Test und zum anderen variable Achsen die man mit unterschiedliche numerischen Skalen belegen kann.

Ich denke dass das Hauptproblem nicht die Wahl des Algorithmus ist,sondern die Datenaufbereitung-zumindest im Bereich NN! Für die NNs fehlen meiner Ansicht viele Funktionen um alles detaillierter beurteilen zu können-vor allen im grafisch-visuellen Bereich! Vielleicht könnte Herr Knöpfe zukünftig zumindest die mehrmals erwähnten Basisfunktionen integrieren..oder Du entwickelst eine unabhängige Softwareplattform deren Signale in Investox eingebunden werden und Investox nur als "ausführendes Element" fungiert!

Hallo Frank,

hinsichtlich der Einstellung für SSA wird im angewendeten Programm nichts vorgegeben und ist auch nicht vorgesehen! Die Anpassung erfolgt anhand eines Approximation-Parameters. Das heißt man kann die Approximation vs Underlying bis zu 100% einstellen! Ob 100% Deckung der Historie Sinn macht oder nicht wird man erst nach einigen Tests sehen,ähnlich SVM! Bei der Historie kommt es,wie auch bei SVM ,nicht auf die Länge- sondern auf die Form der historischen Kurve an! In den meisten Fällen reichen bei Intraday, <30 Minuten, 2-3 Tage aus! Diese Algorithmen arbeiten wesentlich rationeller und effizienter als GA! Von GA bin ich überhaupt nicht begeistert, weil man nie an das Optimum kommt-egal was bei den Fitnesskriterien man einstellt! Zudem muss man nachher selektieren da der 20ste Fit wesentlich mehr Qualität beinhalten kann, als der 40ste! Die GA-Auswahl sollte zudem vollautomatisch in einer Matrix erfolgen und nicht manuell,so wie man es bisher handhaben muss! Ist alles zu viel Stress....aber man hat ja sonst nix zu tun...

@Udo,

was mir vorschwebt ist es Investox punktuell zu erweitern. Investox behält bei einem solchen Gedanken die zentrale Rolle. An bestimmten Stellen sollte Investox dann um Funktionen oder Algorithmen erweitert werden können. Wavelets, FFT oder änliches sehe ich dabei als solche Erweiterungsmöglichkeiten. Die grundsätzlichen Verfahren in Investox für die Ausführung von HS, Simulationen etc. würde ich nicht anrühren wollen, da diese aus meiner Sicht sehr gut durchdacht um umgesetzt sind (wenn ich mal von dem dir fehlenden FF-Test absehe).

@Coco
Es wäre an dieser Stelle etwas aufwändig DLL's oder Programmierung im allgemeinen zu erklären. Werkzeuge wie Investox helfen einem ja gerade um die nicht immer einfache eigene Programmierung herum zu kommen. Wenn du mehr zu dem Einsatz von DLL's in Investox wissen möchtes würde ich dich auf das Entwicklerkit von Herrn Knöpfel und die umfangreiche Doku hier im Forum verweisen. Zur Programmierung allgemein gibt es gute Literatur und Kurse.

Wenn du die "WekaIndikator.weka" suchst findest du sie z.B. in meinem Wiki. Der Link dorthin findest sich bei jeder (oder fast) meiner Neuveröffentlichungen des Indikators.

Zur Frage des Update bitte auch im Forum nachsehen. Der Aufwand für das Update selber beträgt ca. 5 Minuten. Die Vorbereitungen für die Veröffentlichung, ein Test und die Bereitstellung ca. 1 Stunde.

Viele Grüße

Martin

Hallo Martin,

ist klar,das war auch eher mit einem Augenzwinkern gemeint! Ich habe mir das auch so vorgestellt wie Du es geschrieben hast! Ich habe die Umsetzung der Wavelets von Origin probiert! Das ist ein riesiger Aufwand aufgrund der Synchronisation! Wavelets benötigen,wie auch alle anderen Glättungsfaktoren,mindestens zwei Perioden und eine Glättung oder Entrauschen über die Frequenz-Koeffizienten zu berechnen. Daher muss die zu berechnende Frequenz immer kleiner sein als die Komprimierung im HS in dem sie angewendet werden sollen! Grundsätzlich glätten Wavelets Frequenzen im Sekunden-oder zeitlich unzugeordneten Bereich.

Modernere,schnellere Algorithmen sind meiner Ansicht erforderlich wenn man dynamische Prozesse entwickeln möchte. Der FF Test ist dabei das A und O! Es gibt bereits NNs und statistische Verfahren gemischt,die beispielsweise im 5 Minuten Chart 3 Perioden Forward Prognosen realtime liefern und in gewisser Weise dynamisch arbeiten! Das Konzept dieser Softwarepakete ist genau so,wie Du es erarbeiten möchtest: Ein externes Tool liefert Berechnungen an die Basis (Investox)! Allerdings kann die Basis der angesprochenen Module abgespeckt werden damit dem Datentransfair und der Algo-Berechnung die volle Rechenpower zu Verfügung steht. Der komplette NN/HS-Entwicklungsteil wird daher beim Live Trading in "die Schublade" gelegt und nicht aufgerufen! Auf jeden Fall wäre in dem Bereich eine Weiterentwicklung sehr erfreulich da die Möglichkeiten,nicht zuletzt durch stärkere Rechenmaschinen in den letzten 10 Jahren stetig angewachsen-und von vielen Herstellern bereits angepasst worden sind! Das rührt m.A. auch daher, das für die privaten Trader die Möglichkeiten stark verbessert wurden-siehe Intradaytrading oder automatisches Routing! NNs und GAs in der vorliegenden Form aufgrund des zeitlichen Aufwands bei Justierung/Optimierung eher für EOD- oder hohe Intraday-Komprimierungen ausgelegt ,aber für schnelles und agiles Intradaytrading (z.B. 5-15 Minuten Bereich) in der Form nicht das NonPlusUltra......