INVESTOX-Forum

Hallo,
habe aus in IV 3 vorhandenen Einflussfaktoren ein kleines HS gebastelt (zum Üben) und wäre Euch für Kritik + Verbesserungsvorschläge sehr dankbar!
Frieder

Hier noch die Systemergebnisse:

....und die Systemdetails:

oute mich mit meienr Frage gern als "rookie" -> worin unterscheidet sich im Handelssystem die gewählte intraday von einer täglichen Komprimierung? Die Regeln relativieren dies doch durch die Verwendung von "days()". Bitte gebt mir hierzu "Nachhilfe".

Habe das System angelegt und im benutzten Zeitraum nur ein Signal (am 08. April) erhalten. Hat dies ggfs. mit der Komprimierung bzw. den zur Verfügung stehenden Daten zu tun? Wenn ja, wie kann ich dies sinnvoll adjustieren? Gruß, Jan

Hi,

@Tobias: Habe das System auch mal über die einige andere DAX-Werte laufen lassen. Die Ergebnisse sind dort zum Teil noch deutlich besser, z.b. SAP oder Infineon. Ich glaube aber, daß eine etwa doppelt so große Trade-Anzahl verläßlichere Aussagen erlauben wird. Trotzdem trade ich das DTE-System probehalber intraday.

@Jan: Die Performance eines Handelssystems ist intraday ein komplett anderes als EOD. Du kannst die intraday oder end-of-day Komprimierung beim Anlegen des Systems definieren. Auch die Datenversorgung ist eine komplett andere: beim ID-System benötigst Du eine Realtime-Quelle,z.B. Taipan-Realtime oder QCharts, beim EOD-System tut es jede EOD-Quelle, z. B. Yahoo,Taipan etc.. Wenn ich Dir weiterhelfen soll teile uns bitte erst mal mit, welche Datenquelle Du benutzt, EOD oder ID.
Frieder

Hallo Frieder,

ich nutze EOD Daten. Ich glaubte bisher, die ID Komprimierung wird auch nur für ID Handel bzw. ID-signale benötigt. Dein System agiert jeweils zur Eröffnung des Folgetages, so daß - naiv formuliert - doch eigentlich auch eine endtägige Signalgebung genügen sollte. Warum braucht ein solches System ID Daten und warum differieren die Ergebnisse (Tradegenerierung) so stark? Zudem nutzt Du bei den Regeln häufig die "days"-Komprimierung -> warum also ID? Gruß, Jan

Hallo Jan,
die Trades beginnen fast alle mitten im Tag und enden auch intraday.Ist auf der Grafik wohl schlecht zu sehen.
Werde in den nächsten Tagen das System auch mal EOD testen und dann hier posten.
Frieder

Hallo zusammen,

habe mir das HS auch angesehen. Die Signale des Intradysystems müssen m.E. nicht unbedingt mit denen eines EoD Systems übereinstimmen. Bei Verwendung des Schlüsselwortes days wird die ursprüngliche 19 Minuten Komprimierung auf Tagesbasis komprimiert. Wenn ich es richtig verstehe geschieht dies dadurch, dass so viele Perioden wie nötig zusammengefasst werden, um einen Tag zu ergeben.

Frage: Wo endet der Tag dann? Beginnt die Komprimierung mit den ersten vorliegenden Daten und endet dort, wo genug 19 Minuten Intervalle zu einem Handelstag kumuliert wurden und ist die Zahl der komprimierten 19 Minuten Intervalle immer konstant? Das würde bedeuten, wenn zwischendurch ein verkürzter Handelstag auftritt oder die Datenreihe nicht zu Handelsbeginn beginnt, sondern vielleicht irgendwann Vormittags, dann kann der komprimierte Tag vielleicht auch morgens um 11.00 Uhr statt um 20.00 Uhr enden.

Oder gibt es in Investox noch eine weitere Abfrage, die bei Anwendung von days zusätzlich das Tagesdatum prüft und unterschiedlich viele Perioden zu einem Tag zusammenfasst?

Hi,

das ist eine interessante Definition, d.h. nicht ein Kalendertag ist relevant, sondern eine Tagesperiode, die eben auch von 11 bis 11 gehen kann. Richtig?

In den Testbedingungen sind Enter- und Exitbasis jeweils das open mit einer Periode delay. Bedeutet dies bei intraday Systemen, daß eine Position nicht zum open des nächsten Tages, sondern zum nächsten Kurs der neuen Periode - in Deinem Fall nach 19 min - eröffnet wird?

Gruß, Jan

Hallo Jan,

das könnte so sein, ich bin mir aber nicht sicher. Bei den Beispielen in der Hilfe hat days im Wochen-, Monats- und Quartalskontext immer konstant 20 Tage. Falls es sich dabei nicht nur um ein bewußt einfach gewähltes Beispiel handelt könnte es sein, dass days bei Intraday über die Formel:

(Handelszeit eines Tages z.B: 11 Std.)/(Intradaykomprimierung z.B. 19 Min.)*n

berechnet wird.

Der Tag wäre dann eine konstante Anzahl der 19 Min. Perioden. Vielleicht kann H. Knöpfel etwas dazu sagen, ob diese Annahme richtig ist?

Wenn man jedoch Signalschwellen zwingend auf EoD Basis definieren will könnte man für diese in Tageskomprimierungen verwendeten Daten echte EoD Daten verwenden, also im selben HS sowohl auf EoD-Daten, als auch auf Intradaydaten zugreifen. Insofern ist Investox sehr flexibel.

Die zweite Frage ist einfacher zu beantworten. Ja, das ist so wie von dir beschrieben. Bei einer Periode delay wird die Position in der nächsten - in diesem Fall 19 Min. - Periode eröffnet. Gleiches gilt für Exit und Stops.

Hallo Herr Knöpfel,

Vielen Dank für den Hinweis. Da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen.....dafür war ich schon viel zu weit ab vom Weg ;-)

Hallo Tobias,
habe die EOD-Version auch mal probiert: komme zum gleichen Ergebniss wie Du. Aber EOD würde ich auf jeden Fall ein NN mit Intermarketdaten verwenden. Ist wesentlich profitabler.
Gruß
Frieder