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Frieder

unregistriert

1

Mittwoch, 16. April 2003, 15:14

Handelssystem für KISS-Fans

Hallo,
habe aus in IV 3 vorhandenen Einflussfaktoren ein kleines HS gebastelt (zum Üben) und wäre Euch für Kritik + Verbesserungsvorschläge sehr dankbar!
Frieder
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • System3.png

Frieder

unregistriert

2

Mittwoch, 16. April 2003, 15:18

RE: Handelssystem für KISS-Fans

Hier noch die Systemergebnisse:
»Frieder« hat folgende Datei angehängt:
  • System2.txt (1,38 kB - 293 mal heruntergeladen - zuletzt: 13. Oktober 2018, 23:20)

Frieder

unregistriert

3

Mittwoch, 16. April 2003, 15:19

....und die Systemdetails:
»Frieder« hat folgende Datei angehängt:
  • System1.txt (2,38 kB - 435 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. Oktober 2018, 22:53)

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Mittwoch, 16. April 2003, 15:45

Hi Frieder,

na auf den ersten Blick würde ich sagen : Herzlichen Glückwunsch !

Für den zweiten hatte ich noch keine Zeit ... ;)

Hast Du das mal auf andere Aktien getestet ? Und auch mal auf tägl. Komprimierung ? Würde mich mal interessieren ...
Gruss Tobias

Jan

unregistriert

5

Samstag, 19. April 2003, 20:05

RE: Handelssystem für KISS-Fans

oute mich mit meienr Frage gern als "rookie" -> worin unterscheidet sich im Handelssystem die gewählte intraday von einer täglichen Komprimierung? Die Regeln relativieren dies doch durch die Verwendung von "days()". Bitte gebt mir hierzu "Nachhilfe".

Habe das System angelegt und im benutzten Zeitraum nur ein Signal (am 08. April) erhalten. Hat dies ggfs. mit der Komprimierung bzw. den zur Verfügung stehenden Daten zu tun? Wenn ja, wie kann ich dies sinnvoll adjustieren? Gruß, Jan

Frieder

unregistriert

6

Sonntag, 20. April 2003, 16:31

Hi,

@Tobias: Habe das System auch mal über die einige andere DAX-Werte laufen lassen. Die Ergebnisse sind dort zum Teil noch deutlich besser, z.b. SAP oder Infineon. Ich glaube aber, daß eine etwa doppelt so große Trade-Anzahl verläßlichere Aussagen erlauben wird. Trotzdem trade ich das DTE-System probehalber intraday.

@Jan: Die Performance eines Handelssystems ist intraday ein komplett anderes als EOD. Du kannst die intraday oder end-of-day Komprimierung beim Anlegen des Systems definieren. Auch die Datenversorgung ist eine komplett andere: beim ID-System benötigst Du eine Realtime-Quelle,z.B. Taipan-Realtime oder QCharts, beim EOD-System tut es jede EOD-Quelle, z. B. Yahoo,Taipan etc.. Wenn ich Dir weiterhelfen soll teile uns bitte erst mal mit, welche Datenquelle Du benutzt, EOD oder ID.
Frieder

Jan

unregistriert

7

Montag, 21. April 2003, 11:12

Hallo Frieder,

ich nutze EOD Daten. Ich glaubte bisher, die ID Komprimierung wird auch nur für ID Handel bzw. ID-signale benötigt. Dein System agiert jeweils zur Eröffnung des Folgetages, so daß - naiv formuliert - doch eigentlich auch eine endtägige Signalgebung genügen sollte. Warum braucht ein solches System ID Daten und warum differieren die Ergebnisse (Tradegenerierung) so stark? Zudem nutzt Du bei den Regeln häufig die "days"-Komprimierung -> warum also ID? Gruß, Jan

Frieder

unregistriert

8

Montag, 21. April 2003, 11:40

Hallo Jan,
die Trades beginnen fast alle mitten im Tag und enden auch intraday.Ist auf der Grafik wohl schlecht zu sehen.
Werde in den nächsten Tagen das System auch mal EOD testen und dann hier posten.
Frieder

Thomas Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 15. September 2002

Beiträge: 395

Wohnort: Gütersloh

9

Montag, 21. April 2003, 12:07

Hallo zusammen,

habe mir das HS auch angesehen. Die Signale des Intradysystems müssen m.E. nicht unbedingt mit denen eines EoD Systems übereinstimmen. Bei Verwendung des Schlüsselwortes days wird die ursprüngliche 19 Minuten Komprimierung auf Tagesbasis komprimiert. Wenn ich es richtig verstehe geschieht dies dadurch, dass so viele Perioden wie nötig zusammengefasst werden, um einen Tag zu ergeben.

Frage: Wo endet der Tag dann? Beginnt die Komprimierung mit den ersten vorliegenden Daten und endet dort, wo genug 19 Minuten Intervalle zu einem Handelstag kumuliert wurden und ist die Zahl der komprimierten 19 Minuten Intervalle immer konstant? Das würde bedeuten, wenn zwischendurch ein verkürzter Handelstag auftritt oder die Datenreihe nicht zu Handelsbeginn beginnt, sondern vielleicht irgendwann Vormittags, dann kann der komprimierte Tag vielleicht auch morgens um 11.00 Uhr statt um 20.00 Uhr enden.

Oder gibt es in Investox noch eine weitere Abfrage, die bei Anwendung von days zusätzlich das Tagesdatum prüft und unterschiedlich viele Perioden zu einem Tag zusammenfasst?
Viele Grüße
Thomas

Jan

unregistriert

10

Montag, 21. April 2003, 12:28

Hi,

das ist eine interessante Definition, d.h. nicht ein Kalendertag ist relevant, sondern eine Tagesperiode, die eben auch von 11 bis 11 gehen kann. Richtig?

In den Testbedingungen sind Enter- und Exitbasis jeweils das open mit einer Periode delay. Bedeutet dies bei intraday Systemen, daß eine Position nicht zum open des nächsten Tages, sondern zum nächsten Kurs der neuen Periode - in Deinem Fall nach 19 min - eröffnet wird?

Gruß, Jan

Thomas Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 15. September 2002

Beiträge: 395

Wohnort: Gütersloh

11

Montag, 21. April 2003, 15:30

Hallo Jan,

das könnte so sein, ich bin mir aber nicht sicher. Bei den Beispielen in der Hilfe hat days im Wochen-, Monats- und Quartalskontext immer konstant 20 Tage. Falls es sich dabei nicht nur um ein bewußt einfach gewähltes Beispiel handelt könnte es sein, dass days bei Intraday über die Formel:

(Handelszeit eines Tages z.B: 11 Std.)/(Intradaykomprimierung z.B. 19 Min.)*n

berechnet wird.

Der Tag wäre dann eine konstante Anzahl der 19 Min. Perioden. Vielleicht kann H. Knöpfel etwas dazu sagen, ob diese Annahme richtig ist?

Wenn man jedoch Signalschwellen zwingend auf EoD Basis definieren will könnte man für diese in Tageskomprimierungen verwendeten Daten echte EoD Daten verwenden, also im selben HS sowohl auf EoD-Daten, als auch auf Intradaydaten zugreifen. Insofern ist Investox sehr flexibel.

Die zweite Frage ist einfacher zu beantworten. Ja, das ist so wie von dir beschrieben. Bei einer Periode delay wird die Position in der nächsten - in diesem Fall 19 Min. - Periode eröffnet. Gleiches gilt für Exit und Stops.
Viele Grüße
Thomas

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

12

Dienstag, 22. April 2003, 09:00

Hallo zusammen,

habe das System mal 1 zu 1 auf EOD gebracht. Viel zu wenige Trades und bei weitem nicht die Performance die man erwartet hatte. ?(
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

13

Dienstag, 22. April 2003, 20:54

Hallo,

Zitat

Bei Verwendung des Schlüsselwortes days wird die ursprüngliche 19 Minuten Komprimierung auf Tagesbasis komprimiert. Wenn ich es richtig verstehe geschieht dies dadurch, dass so viele Perioden wie nötig zusammengefasst werden, um einen Tag zu ergeben.


Dazu möchte ich bemerken, das Days() keine Komprimierung durchführt, sondern nur die Parameter von Indikatoren entsprechend anpasst (siehe Doku). Wirksam ist das Schlüsselwort nur auf EoD-Basis (in vorliegenden Fall also nicht!). Eine Komprimierung kann nur mit Komp() durchgeführt werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Thomas Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 15. September 2002

Beiträge: 395

Wohnort: Gütersloh

14

Dienstag, 22. April 2003, 21:49

Hallo Herr Knöpfel,

Vielen Dank für den Hinweis. Da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen.....dafür war ich schon viel zu weit ab vom Weg ;-)
Viele Grüße
Thomas

Frieder

unregistriert

15

Dienstag, 22. April 2003, 22:29

Hallo Tobias,
habe die EOD-Version auch mal probiert: komme zum gleichen Ergebniss wie Du. Aber EOD würde ich auf jeden Fall ein NN mit Intermarketdaten verwenden. Ist wesentlich profitabler.
Gruß
Frieder

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 650

Wohnort: NRW / Paderborn

16

Mittwoch, 23. April 2003, 07:46

Hi Frieder !

"habe die EOD-Version auch mal probiert: komme zum gleichen Ergebniss wie Du. Aber EOD würde ich auf jeden Fall ein NN mit Intermarketdaten verwenden. Ist wesentlich profitabler.
Gruß
Frieder"

Naja, naja.
So pauschal würde ich das mal nicht sagen ... ;)
Wenn das NN ordentlich ist, dann vielleicht.
Aber die feinen techn. Indis sind auch nicht zu vernachlässigen und manchmal gar nicht so verkehrt !
Gruss Tobias