INVESTOX-Forum

Das Ganze ist ein wenig komplizierter als dass man es in drei Zeilen beantworten könnte.
Generell bringen alle Dinge einen Performancesteigerung. Allerdings jeder der Punkte an anderen Stellen.

1. Eine Investox Instanz nutzt leider immer nur einen Kern. Damit bringt Dir ein Dual oder Quadcore nichts bei der Optimierung eines HS. Wenn Du jedoch in 2 oder 4 Instanzen jeweils ein anderes HS optimierst hast Du einen erheblichen Zeitgewinn mit den Multicores.
2. Arbeitsspeicher: ich meine dass jede Anwendung sowieso nicht mehr als 2GB zugewiesen bekommt. Wenn Du also nur mit einer Instanz unterwegs bist, bringt mehr Speicher auch nix. Wenn Du allerdings in 3 oder 4 Instanzen gleichzeitig optimieren möchtest und das mit Tickdaten, solltest Du über Vista 64 und 8GB Speicher nachdenken.
3. Ich weiß leider nicht ob Du Tickdaten oder EOD optimierst. Wieviel Perioden etc. Generell gilt: Tickdaten von Festplatte laden dauert. Und schon ganz und gar, wenn man unterschiedliche KOMPs im HS hat. Hierbei ist jede Art von Festplattenbeschleunigung von nutzen. Macnhmal bringt aber auch defragmentieren schon etwas.
4. Wenn man die Hardware und Investox soweit konfiguriert hat, dass die Daten im Speicher liegen und bei der Optimierung nicht permanent nachgeladen werden müssen, ist der nächste Flaschenhals die CPU und der Speicher.

Es kann aufgrund Deiner HS Topologie sein, dass einer der Punkte nichts, andere aber sehr viel bringen.
Ich habe schon HS gehabt, da wurde mind. 50% der Zeit mit dem Nachladen der Daten verbracht beim Robustheitstest, da ich auch unterschiedliche Komprimierungen getestet wurden.

Hallo Lenzelott,

hinsichtlich der Dual/Quad Core Ausnutzung habe ich kürzlich ein US-Tool getestet das die Kerne vollautomatisch-ohne mehrere Instanzen usw. nutzt! Ich kannte das Tool schon von früher als es noch mit Single CPU gearbeitet hat. Die Geschwindigkeitssteigerung ist im Vergleich enorm (Programm auf dem gleichen PC; alte vs neue optimierte Version) und die CPU Auslastung bei Optimierung der Algorithmen moderat! Auf Grund dieser Testergebnissen bin ich der Meinung, das im kompletten Optimierungs- Bereich massiv "Luft nach oben" für Investox steckt-ohne aber den User mit filigralen Einstellarbeiten zu überfordern....

Das ist meine Rede seit der Einführung von Multicore CPU´s.
Der Optimierungsvorgang, Roubstheitstest und die genetischen NN sind dafür optimal geeignet Vorgänge zu parallelisieren.
Stattdessen starre ich gerade mal wieder paralysiert auf meinem Dual Xeon Quadcore auf den Balken vom Robustheitstest und warte völlig unnütz 1 Stunde bis ich meine Idee weiterverfolgen kann.
Schnief, ich bin traurig.

Hallo Lenzelott,

... sei nicht traurig! Schon recht nicht an so einen schönen Sommertag

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich etwas ändern wird. Intel hat schon CPUs mit 64.. 128 Cores in der Pipe. Es wird zwar noch dauern, bis die auf dem Markt sind, aber kommen werden sie bestimmt.

Massive Parallelität ist aktuell ja auch das Gebot der Stunde um das Moorsche Gesetz weiterhin am Leben zu halten.

Diese Änderungen in der Hardware werden dann auch Änderungen in der Software nachsichziehen.

Software, die von dann 128 Cores "NUR" einen verwenden kann wird dann als technisch veraltet eingestuft werden.

Doch wann diese Änderungen in Investox kommen weiss natürlich keiner...

Hi Udo,

was ist das für ein Wundertool, das mit Inv alle Cores bei einer Instanz nutzen kann? Wenn das funktioniert ist das ja eventuell eine super Lösung?

Schöne Grüsse

-dubi

Hallo dubi,

was ich meinte ist ein kompakte,eigenständige Software! Für Investox gibt es keine externe Lösung. Das müsste schon von Herrn Knöpfel intern gelöst werden! Es gibt meines Wissens noch nicht viele Finazsoftware die mit Dual/Quad umgehen kann-mit Quad wahrscheinlich überhaupt keine!

Wenn eine Software auf Multicorefähigkeit entwickelt wurde, macht das keinen unterschied mehr ob ich 2, 3 (AMD), 4 oder noch mehr Kerne habe.
Zumindestens ist das so beim Intel C++ Compiler.

.... eine parallelisierung von Programmen ist heute noch eine ziemliche Handarbeit.

Das Thema parallele Programmierung sieht oftmals spezielle Algorithmen und Datenstrukturen vor.

Die "klassich" implementierten Algorithmen sind zumeisst nicht geeignet.

Was man aber machen kann sind Schleifen, die nur schwach gekoppelt sind in eigene Prozesse ausspannen und die Einsammlung der Ergebnisse z.B. via Semmaphors zu synchronisieren. Damit kann man z.B. Programmabschnitte mit polynomialem Laufzeitverhalten annähernd linearisieren.

Einsatzgebiete könnten sein:

- Robustheitstest

- Umrechnung von Zeiebenen (import von Daten)

- Genetische Algorithmen

Alles was stark gekoppelt ist erzwingt eine sequentielle abarbeitung und ist im Grunde nicht parallelisierbar. Hierfür musste dann der zugrundeliegende Algorithmus+Datenstruktur komplett ausgetauscht werden.

Compiler die automatisch parallelisieren gibt es - soweit ich weiss - nur in Forschungsprojekten und noch nicht am Markt.

Ich kann mich diesbezüglich aber auch irren, da ich die aktuelle Marktsituation nicht genau kenne. Als ich mich - vor drei Jahren - etwas mit dem Thema beschäftigt hatte, war es jedenfalls so.

Eine automatische Transformation ist auch eine recht schwierige angelegenheit für einen Compiler, da dieser ja nicht "denken" kann und die Intension hinter dem Algorithmus erkennen kann, kann er "nur" offensichtliche Konzepte transformieren. So z.B. zwei geschachtelte Schleifen - welche keine Abhängigkeiten besitzen - die dann durch Ausflachung in unabhängige Prozesse ausgeflacht werden.

Dies macht allerdings nur Sinn, wenn die Berechnung der inneren Schleife SEHR zeitintensiv ist. Ansonsten ist der Aufwand der Parallelisierung grösser als der in der Version ohne Parallelisierung.

So kann - wenn man's falsch/ungünstig macht (und da gilt besonders für Compiler) - ein Programm nach einer parallelisierung auch langsamer werden.....

Ich würde deshalb vorschlagen, dass wenn dies wirklich ein Thema ist, Herr Knöpfel naheliegende Konstrukte händisch auf parallel Verarbeitung umstellt.

Wer sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte dem Empfehle den obigen Beitrag.

Es ist auch mal was neueres erscheinen in der CT

Es ist in gewisser Hinsicht ein richtiger "Segen" halbautomatisch zu handeln. Man hat eventuell ein paar Stunden mehr zu tun aber wenn ich hier immer die ganzen Probleme so wie den Zeitaufwand für Systeme und das hinbekommen einer Strategie lese, sind meine "paar Stunden" vor dem TFT richtig entspannend..:-) Vor allen kommt man mit wesentlich günstigeren Equipment aus! Ich handle teilweise auf einem alten 1GHz PC und die meisten Investoxler,so wie ich das bislang hier gelsen habe,besitzen High-End Kisten vom Feinsten, so das sogar die Gamer blass werden..

@Christian

Ich muss schon sagen Du hast "Gottvertrauen" in die komplette Technik wenn Du alles restlos automatisieren möchtest-Respekt! An wie vielen Ecken kann es wohl "zwicken" so das es zu Ungereimtheiten kommt und man dadurch Geld verliert? Ich denke der erste Schritt dazu wäre ein Datenfeed mit 99.9% Stabilität....

Hallo Udo,

Ich muss schon sagen Du hast "Gottvertrauen" in die komplette Technik wenn Du alles restlos automatisieren möchtest-Respekt! An wie vielen Ecken kann es wohl "zwicken" so das es zu Ungereimtheiten kommt und man dadurch Geld verliert? Ich denke der erste Schritt dazu wäre ein Datenfeed mit 99.9% Stabilität....

... oder zwei oder drei..
ich hatte hier ein Vorschlag für ein Redundanzkonzept mit Fallback zur Diskussion ins Forum gestellt.

Ich denke die Frage ob teilautomatisch oder vollautomatisch gehandelt wird ist tatsächlich ehr eine Frage der persönlichen Vorliebe.

Wenn es Trader gibt, die sich vorbehalten den Trade jederzeit beeinflussen zu können und das Tradingsystem nur als Hilfsmittel sehen, ist diese diskretionäre Stiel ja auch durchaus o.k.

Ich aber möchte gerne auf ein komplette Automatisierung zurückgreifen, sodass ich mit dem eigentlichen Handelsvorgang nicht in Berührung komme.

Ich bin ein großer Fan von Automatisierungslösungen und ich denke die korrekte Ausführung einer Vorgabe kann der Computer auch ohne mich erledigen. Ich möchte ja nicht Marschinenwart werden sondern Entwickler von Handelssystemen.

Die Frage, ob Maschinen Fehler nur Signalisieren oder auch aktiv Eingreifen dürfen ist übrigens eine Frage über die sich Sicherheitsexperten aus Ost und West trefflich streiten.

Im Osten durfte ähnlich wie bei Investox ein Fehler nur Signalisiert werden.
Der Nachteil dieser Lösung liegt im menschlichen Versagen siehe Tschernobyl . Dort wurde ein Problem zwar signalisiert aber leider wurden die Moderatorstäbe im Atomkraftwerk nicht vom leitenden Ingenieur ausgefahren.

Im Westen geht man davon aus, dass die meissten Katastrophen durch menschliches Versagen entstehen.
Dises gilt dann durch Automatisierung auszuschalten. Gutes Beispiel hierfür ist das Fly-by-wire bzw das Flight Envelope Protections system im Airbus. Hierbei sind die Eingaben des Piloten "nur" Eingangsinformationen für den Boardcomputer. Die Stellanweisungen für die Aktuatorik gibt ausschliesslich der Boardcomputer!

Ich persönlich glaube ebenfalls daran, dass der Mensch Fehler macht - Zumindest ich mache hin und wieder welche
Für mich heisst die Frage deshalb nicht wieviel Geld kann ich durch Ausfall von Technik verlieren sondern wieviel Geld kann ich dadurch verlieren, dass ich nicht meinem Handelssystem folge, sondern es diskretionär abändere.

Ich habe durch diskretionäres Handeln viel Geld verloren und das ist genau der Grund, warum ich es automatisieren möchte. Ein Zwang hin zur Halbautomatik ist so zumindest für mich nicht befriedigend.

Zum Glück sind in Investox schon viele Schritte unternommen worden um Automatisch zu handeln.
Eine Schwäche bleibt - aus meiner Sicht - der Datenfeed, der gerne mal abreisst.

Und genau hierzu (s.o.) habe ich einen Vorschlag unterbreitet.

Hallo Frieder,

vielen Dank für deine klärenden Worte
.... selbst wenn man recht gute HSe entwickelt hat, ist es eines der größten Probleme beim Übergang vom diskretionären zum vollautomatischen Traden nicht durch sogenanntes "second-guessing", soll heißen:durch manuelles Eingreifen in die ORM-Systematik die Performance eines HS zu ruinieren...

.... Mit dem diskretionären Trading habe ich im Übrigen ähnliche Erfahrungen gemacht wie Du: nach Phasen hervorragender Gewinne folgten Phasen noch "hervorragender" Verluste... das einzige was gleich blieb war die Überdosis Adrenalin

Da bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige hier bin der durch diskretionäres Handeln auch mal viel verloren hat und irgendwann keine Lust merh auf die - zugegebener Weise interessanten - Selbsterfahrungstripps ist sondern nur etwas Geld verdienen möchte....

Ich versteh nur nicht ganz, wieso ihr Beiden immer noch auf dem Thema Datenfeed rumreitet, denn
a) ist der vollautomatische Fallback auf einen zweiten Feed doch bereits realisiert

... Dann weisst Du aber mehr als ich.
Könntest Du bitte kurz zurückschreiben wie dieser Fallbackmechanismus in INV aussieht und anzuwenden ist?
Mir hat sich dieser bisher noch nicht offenbart...

Hallo Frieder,

nein, das habe ich tatsächlich noch nicht gewusst!
Danke für den Hinweis. Ich werde mir dies mal etwas genauer ansehen.
Hmmmm, jetzt hatte ich sooo viel geschrieben um ein schon gelöstes Problem zu verbessern...
Tja, da sieht man es wieder: Im Vorteil ist der besser informierte...

Ich hoffe mein Beitrag war wenigstens unterhaltsam. Dann kann er wenigstens als ein netter Auftackt in ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende dienen...

Von meiner Seite viele Grüße aus der europäischen Bankenmetropole Frankfurt am Main

Hallo Christian,


Ich persönlich glaube ebenfalls daran, dass der Mensch Fehler macht - Zumindest ich mache hin und wieder welche
Für mich heisst die Frage deshalb nicht wieviel Geld kann ich durch Ausfall von Technik verlieren sondern wieviel Geld kann ich dadurch verlieren, dass ich nicht meinem Handelssystem folge, sondern es diskretionär abändere.

Angenommen Dein System hat bei 3 Verlusten in Folge und 10% Deines Kontos aufgeraucht! Jetzt ist es wieder mit einem Prozent im Minus und Du siehst das aus dem aktuellen Trade nichts mehr wird! Was machst Du und was machst Du anschließend mit dem System? Weiter handeln und hoffen oder wieder optimieren oder es verwerfen und wieder von vorne anfangen? Ist eine Maschine perfekt und kann man ihr den "menschlich gedanklichen Rundumblick" eintrichtern? Ich mache auch (große) Fehler aber lasse mich durch Fehler nie entmutigen und überfahren sondern versuche ihnen auf den Grund zu gehen und mich zu verbessern wenn es möglich ist! Es gibt sicher einen Grund warum man beim diskretionären Handel verliert und den Drang nach Sicherheit, die man im vollautomatischen Handel sucht! Man muss sich dabei nur selbst und seine Fehler erkennen denn von nichts kommt nichts!Wenn das System nicht funktioniert, hat man ja auch einen Fehler im System-weil es eben nicht gewinnt!

Ich habe durch diskretionäres Handeln viel Geld verloren und das ist genau der Grund, warum ich es automatisieren möchte. Ein Zwang hin zur Halbautomatik ist so zumindest für mich nicht befriedigend.

90% der Systemtrader würden an dieser Stelle bestimmt ebenso argumentieren! Das Thema was ist besser System vs Diskretionär muss man nicht mehr diskutieren denn es ist schon zu oft ohne Ergebnis beendet worden! Ich denke das jeder weiß das Trader aus beiden Lagern Geld verdienen (und verlieren) und diese beiden Methoden sind mit Sicherheit nicht die einzigen, um an der Börse Geld zu gewinnen-oder zu verlieren!
Die Börse und das ganze drum herum ist ein riesengroßer Kommerz und wenn es nicht hunderte Meinungen gäbe würde man auch nicht tauende von Büchern haben oder hunderte unterschiedlicher Börsen-Softwares. Letztendlich geht es nur um drei Bewegungen im Chart UP-DOWN-SEITWÄRTS und das Geld schützen und optimal einsetzen! Letztgenanntes muss der System und diskretionäre Trader streng beachten wenn man nicht Pleite gehen will!

Was ich mit meiner o.g. Aussage eigentlich meinte ist, das Du den kompletten Ablauf (einloggen,ausloggen usw.) vollautomatisch ablaufen lassen willst und ist eher ein Hinweis auf die Schwächen und Probleme der Software und PC Technik,die zweifelsohne mit einkalkuliert werden müssen!Wenn bei meiner Arbeit etwas nicht rund läuft,zumindest bei den Trades die ich streng überwache weil sie hoch spekulativ sind und teuer werden können,bin ich zur Stelle und greife sofort ein! Wenn ich verliere geht das natürlich nicht ohne Emotionen ab-aber ich glaube nicht das ich drüber lachen würde, wenn das HS nach Börsenschluss ein fettes Minus auf dem Konto hat! Es würde bei mir eher einen Gewissenskonflikt auslösen und ich würde anfangen nach Fehlern zu suchen!Aber das sind individuelle Eigenheiten des Menschen und jeder denkt ein bisschen anders und das ist auch gut so...

Hallo Udo,

.... Jetzt ist es wieder mit einem Prozent im Minus und Du siehst das aus dem aktuellen Trade nichts mehr wird! Was machst Du und was machst Du anschließend mit dem System? Weiter handeln und hoffen oder wieder optimieren oder es verwerfen und wieder von vorne anfangen?

Als Systemtrader überprüfe ich ob sich das System innerhalb des Erwartungsbereichs befindet und ob sich etwas grundlegend geändert hat.

Hat sich nichts grundlegend geändert (gleiche Marktsituation) und das System agiert innerhalb des statistischen Erwartungsbereichs, lasse ich das System laufen!

Ich habe es bei meinem ersten System schon ein paar mal erlebt, dass das System einen Trade angefangen hat, den ich nicht eingegangen wäre + diesen - gegen meine Vermutung - mit Gewinn abschliesst!

Es hat sich auch gezeigt, dass gerade nach Verlustfolgen sehr gute Gewinnmöglichkeiten existieren.

Nimmt man ein System zu früh aus dem Markt, entgehen einem diese guten Gewinne!

90% der Systemtrader würden an dieser Stelle bestimmt ebenso argumentieren! Das Thema was ist besser System vs Diskretionär muss man nicht mehr diskutieren denn es ist schon zu oft ohne Ergebnis beendet worden! Ich denke das jeder weiß das Trader aus beiden Lagern Geld verdienen (und verlieren) und diese beiden Methoden sind mit Sicherheit nicht die einzigen, um an der Börse Geld zu gewinnen-oder zu verlieren!

In diesem Punkt stimme ich Dir zu. Ich denke es gibt einfach unterschiedliche Ansätze, wie man erfolgreich Geld verdient.

Beide haben Vor- und Nachteile. Welcher Stil zu einem passt, das muss jeder selben feststellen und ist eine ganz persönliche Angelegenheit.

Für mich z.B. war die Selbsterkänntnis, dass ich zu "emotional" beim Handeln bin ein ganz entscheidene Motivation hin zum automatischen Systemhandel. Es gibt natürlch auch Möglichkeiten, durch gezieltes Training proffessioneller mit dem Emotionen umzugehen.

Für jemanden der gerade das "Prickeln" und die "Spannung" sucht, wäre dies sicherlich die interessantere Variante.

Ich betrachte das Ganze ehr als Geschäft und bin sehr froh, wenn damit am Besten überhaupt keine Emotionen verbunden sind.

Und selbst der Schritt vom diskretionären zum automatischen Ansatz ist (leider) immer noch nicht ausreichend, um die Emotionen aus dem Geschäft zu nehmen. Vielmehr erreicht man eine Form der Problemverlagerung.

Aus der Angst, dass der Markt in die "falsche" Richtung läuft wird nun die Angst ein ungenügendes System einzusetzen, das nicht erkennt, das der Markt in die "falsche" Richtung läuft.

Das einzige Vertrauen, dass da aufgebaut werden kann, ist durch umfangreich angelegte Backtests + verwendung eines robusten Systemansatzes zu erreichen - aber was ist ein robuster Systemansatz ???

Aber eine gewisse Ungewissheit bleibt und diese gehört wahrscheinlich mit zum Geschäft.