Berechnungsfehler bei Funktion "Portfolio testen": Summe der EinzelHS-Nettoprofite <> Kapitalkurve-Gesamtwert
Hallo,
ich hätte erwartet, dass die Einzelergebnisse des HS des Portfolios mit dem Kapitalkurve-Gesamtwert übereinstimmt.
Das ist leider nicht der Fall. Der Berechnungsfehler wird um so größer, je mehr Einzelergebnisse zusammenaddiert werden, d.h. um so mehr Kursreihen verwendet werden.
Beispiel:
Sorry, ich musste so ein großes Beispiel nehmen, weil bei 3 Zeitreihen der Fehler noch zu klein war.
Kapitalkurven Ergebnis: -5572,99$
Summe der Netto-Profite in der Einzelergebnis-Übersicht:
-39,00 + 733,00 + 125,00 -1.871,00 -1.051,00 -290,00 -2.275,00 + 1.636,00 + 222,00 -2.759,00 = -5569,00$
Selbst wenn man nicht die Werte im Kopf gleich addieren möchte fällt auf, dass die Einzelergebnis alle mit *,00$ enden und die Summe dann ebenfalls mit *,00$ enden muss.
Aber beim Kapitalkurven-Ergebnis wird am Ende eine *,99$ angezeigt.
Bitte könnte man die Berechnungen so korregieren, das beide Ergebnisse übereinstimmen.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Anhang: ==============================Kopie der Einzelergebnisse ==============================
Einzelergebnisse von System 'HS1_NN2paar32+aldiV4_VStop_SPY195min_NN's'
Datum 04.08.2008 22:23:07
Gesamt
hast du es schon mal mit einem Update auf Version 5.3.2. probiert ? Bisher wurden unter der Registerkarte Potrfolio nämlich die Zinsen nicht berücksichtigt - gabs auch einen Thread zu vor nicht allzu langer Zeit...
ich lese immer mal wieder das User noch mit alten Versionen arbeiten obwohl es schon seit Tagen das Update gibt! Es empfiehlt sich nicht, mit alten Versionen weiter zu arbeiten weil in den Updates auch kleine Ungereimtheiten,die bei jeder Software unvermeidlich sind,korrigiert wurden! Wer dem ganzen nicht traut kann sich eine virtuelle Partition einrichten-oder ACRONIS 11 nutzen und das Update in die zur Verfügung stehende virtuelle Umgebung laden,das funktioniert einwandfrei! Wenn es keine Probleme gibt kann man mit einem Mausklick das Update in die primäre Partition übernehmen! Falls es zu Ungereimtheiten kommt, kann man mit einem Mausklick den Urzustand herstellen
hast du es schon mal mit einem Update auf Version 5.3.2. probiert ? Bisher wurden unter der Registerkarte Potrfolio nämlich die Zinsen nicht berücksichtigt - gabs auch einen Thread zu vor nicht allzu langer Zeit...
Für die Berechnung habe ich Inv. 5.2.6 verwendet.
Ich habe jetzt auf einen älteren PC die aktuellste InvVersion 5.3.3 installiert und das Beispiel nochmal laufen lassen.
Zitat
Kapitalkurven Ergebnis: -5572,99$
Summe der Netto-Profite in der Einzelergebnis-Übersicht:
-39,00 + 733,00 + 125,00 -1.871,00 -1.051,00 -290,00 -2.275,00 + 1.636,00 + 222,00 -2.759,00 = -5569,00$
Dieses Problem besteht nach wie vor, auch in der aller aktuellsten Inv-Version.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Es wäre schön wenn die Werte übereinstimmen würden. Wenn nicht ist es aber auch kein Problem, mir brennen da ein paar andere Sachen zur Zeit mehr "unter den Nägeln".
Mir ist es nur aufgefallen, deshalb habe ich diesen Thread geschrieben.
ich kann dies nicht feststellen. Vielleicht hängt es im konkreten Fall damit zusammen, dass die Kapitalkurve nicht den gesamten Bereich des Tests aller Titel darstellt, siehe Doku:
Basistitel zur [b]Synchronisation[/b]: Hier kann ein Titel festgelegt werden, auf den die Gesamtkapitalkurve synchronisiert wird. Dieser Titel dient als gemeinsame Grundlage für alle getesteten Titel und kann auch zum Performance-Vergleich als optische Benchmark herangezogen werden. Wird kein Titel angegeben, verwendet die Berechnung den ersten Titel der Portfolio-Titelliste, der ein Ergebnis liefert.
Sinnvoll wäre also gflls. im konkreten Fall die Angabe eines Basistitels, der eine längere Historie hat.
>>Aber beim Kapitalkurven-Ergebnis wird am Ende eine *,99$ angezeigt.
Abweichungen im Centbereich bei 5-stelligen Beträgen kann es aufgrund von Rundungen geben und sind für das Testergebnis nicht relevant.
Sinnvoll wäre also gflls. im konkreten Fall die Angabe eines Basistitels, der eine längere Historie hat.
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich lasse die Portfolio-Analyse sehr häufig laufen und versuche deshalb die Anzahl der Einstellungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, und gebe keinen Basistitel zur Synchronisation mit an. Die daraus resultierende, kleine Abweichung beim konkreten gesamtKK-Wert sind beim HS Vergleich nicht so ausschlaggebend, da ich die HS nur quantitativ untersuche.
Beispiel:
Im Moment versuche ich gerade 14 HS miteinander zu vergleichen, dazu bombadiere ich jedes HS mit 1000 synthetischen Kursreihen, d.h. 14x Portfoliotest. Ich führe 3 Durchläufe durch, indem ich 3x komplett die synth. Kursreihen neu generiere, d.h. es sind 3x 14 = 42 Portfoliotests durchzuführen. Ein Portfoliotest über 1000 Kursreihen ist schon ein ganzes Stück arbeit für Investox, d.h. das dauert so ung. 5 Minuten und da ich es keine Warteschlage gibt, sind es 42 Einzelaktionen, die sich über einen sehr langen Zeitraum erstrecken, wobei immer das Portfolio-Einzelergebnis gesichert werden muss, für die spätere Gesamtauswertung.
Wenn es möglich wäre diese Erweiterungen umzusetzen: