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Sonntag, 10. August 2008, 14:05
Charting der rollierenden 12 Monatsperformance
Ich möchte gerne im Chart die rolliernde 12 Monatsperformance eines Handelssystemes anzeigen lassen; natürlich unabhängig von der Komprimierung des selben.
Folgende Berechnung liefert mir im Chart die Veränderung des Kapitales über die letzten 12 Perioden:
Normalerweise, habe ich gedacht, dass man das ganze einfach auf Monatsbasis komprimiert und erhält monatsgenau das gewünschte Ergebnis:
Aber leider führt das Vorgehen immer zu einem Fehler :
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
P.S. Einfach ausrechnen wieviele Perioden es in der aktuellen Kmprimierung sind, ist leider auch nicht die Lösung, da sich die Handelszeiten zb. im FDAX und FESX drastisch verändert haben in den letzten 8 Jahren ud Renko würde damit überhaupt nicht funktionieren.
Folgende Berechnung liefert mir im Chart die Veränderung des Kapitales über die letzten 12 Perioden:
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Quellcode |
1 2 |
calc kapital:Datenreihe(#Kapitalkurve#); ROC(kapital,12,%) |
Normalerweise, habe ich gedacht, dass man das ganze einfach auf Monatsbasis komprimiert und erhält monatsgenau das gewünschte Ergebnis:
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Quellcode |
1 |
komp(#ROC(kapital,12,%)#,#M#) |
Aber leider führt das Vorgehen immer zu einem Fehler :
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
P.S. Einfach ausrechnen wieviele Perioden es in der aktuellen Kmprimierung sind, ist leider auch nicht die Lösung, da sich die Handelszeiten zb. im FDAX und FESX drastisch verändert haben in den letzten 8 Jahren ud Renko würde damit überhaupt nicht funktionieren.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (10. August 2008, 14:22)
Sonntag, 10. August 2008, 18:10
So geht´s übrigens auch nicht:
Ergebnis:
Vergleich der Kapitalkurve mit dem Indikator Ergebnis:
HILFE, Ich bin zu doof.
Niemand ne Idee ?
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
calc kapital:Datenreihe(#Kapitalkurve#); calc tag:ErsterWert(DatePart(d),-1); calc monat:ErsterWert(DatePart(m),-1); calc jahr:ErsterWert(DatePart(y),-1); calc aktuelles_datum:tag+monat*31+(jahr-1)*12*31; calc datum:DatePart(d)+DatePart(m)*31+DatePart(y)*12*31; calc kapitalalt:ValueWhen(kapital,datum<=aktuelles_datum,1,v); calc rolling_12m:(kapital/kapitalalt-1)*100; kapitalalt |
Ergebnis:
Vergleich der Kapitalkurve mit dem Indikator Ergebnis:
HILFE, Ich bin zu doof.
Niemand ne Idee ?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 11. August 2008, 09:12
Hallo Lenzelott,
ich meinte Dich..habe ich verwechselt!
Zu einem direkten Zugriff fällt mir leider auch nichts ein aber der Umweg wäre, unter ANALYSE-KAPITLALENTWICKLUNG-JÄHRLICH (oder MONATLICH) die Tabelle zu kopieren und in EXCEL grafisch aufzubereiten,das ganze alternativ als txt. zu speichern und wieder in Investox zurück transformieren! Die sauberste und schnellste Lösung ist vermutlich ein echtes Depot indem man Zeitachsen variieren, und mit statistischen Graphen Auswertungen durchführen...und das ganze wie einen BT zur Anwendung in Investox-Systeme einlesen kann!
ich meinte Dich..habe ich verwechselt!
Zu einem direkten Zugriff fällt mir leider auch nichts ein aber der Umweg wäre, unter ANALYSE-KAPITLALENTWICKLUNG-JÄHRLICH (oder MONATLICH) die Tabelle zu kopieren und in EXCEL grafisch aufzubereiten,das ganze alternativ als txt. zu speichern und wieder in Investox zurück transformieren! Die sauberste und schnellste Lösung ist vermutlich ein echtes Depot indem man Zeitachsen variieren, und mit statistischen Graphen Auswertungen durchführen...und das ganze wie einen BT zur Anwendung in Investox-Systeme einlesen kann!
Happy Trading
Montag, 11. August 2008, 11:12
unter ANALYSE-KAPITLALENTWICKLUNG-JÄHRLICH (oder MONATLICH) die Tabelle zu kopieren und in EXCEL grafisch aufzubereiten,das ganze alternativ als txt. zu speichern und wieder in Investox zurück transformieren!
Das mach ich im Prinzip so, nur dass ich die gesamte Auswertung dann in Excel mache.
Allerdings kopiere ich die Kapitalkurve nach Excel und werte Sie dort aus.
Ich mußte deswegen notgedrungen auf Office 2007 updaten, da Office 2003 nur 65k Zeilen kann und eine KK in 5 Minuten Komprimierung über ein paar Jahre mal deutlich mehr Datenpunkte hat.
Im Charting müßte das eigentlich gehen mit Investox Boardmitteln.
Mein obiger Ansatz hat aber noch irgend einen Fehler und da ich mittlerweile schon 2 Tage drüber sitze bin ich Betriebsblind geworden.
Wer hat ne Idee dazu, was ich falsch mache?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 11. August 2008, 13:38
Hallo Udo,
Bitte schau mal in meinen 2. Post. Da ist kein KOMP drinnen:
Bitte schau mal in meinen 2. Post. Da ist kein KOMP drinnen:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
calc kapital:Datenreihe(#Kapitalkurve#); calc tag:ErsterWert(DatePart(d),-1); calc monat:ErsterWert(DatePart(m),-1); calc jahr:ErsterWert(DatePart(y),-1); calc aktuelles_datum:tag+monat*31+(jahr-1)*12*31; calc datum:DatePart(d)+DatePart(m)*31+DatePart(y)*12*31; calc kapitalalt:ValueWhen(kapital,datum<=aktuelles_datum,1,v); calc rolling_12m:(kapital/kapitalalt-1)*100; kapitalalt |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dienstag, 12. August 2008, 00:31
Hallo Udo,
wie ich oben bereits geschrieben habe mach ich das im aktuell schon so mit Export und Import in Excel.
Und wie ich ebenfalls geschrieben habe ist mir durchaus bewusst, dass die KOMP Nummer wohl nicht gehen wird aufgrund der doppelt "#" Verschalterlung, die IV nicht ordentlich verarbeitet.
Allerdings will ich das nicht monatlich aktualisieren, sondern der Chart soll mir im Laufe der Entwicklungsarbeit eines HS als Anhaltspunkt dienen für die Stabilität. Und alle paar Minuten nach einen Robustheitstest wieder ein paar Mintuen Arbeitszeit für "anhanced Charting" finde ich auch ziemlich daneben.
Soweit bin ich also schon gewesen vor dem Thread, habe ich nicht explizit so reingeschrieben, mein Fehler!
Was mich aktuell abfackelt: warum geht die Version aus meinem zweite post nicht.
Hier mit kommentaren, was ich mir dabei gedacht habe:
Kommt aber nicht das raus, was ich erwartet. Siehe Grafik 2. Post.
wie ich oben bereits geschrieben habe mach ich das im aktuell schon so mit Export und Import in Excel.
Und wie ich ebenfalls geschrieben habe ist mir durchaus bewusst, dass die KOMP Nummer wohl nicht gehen wird aufgrund der doppelt "#" Verschalterlung, die IV nicht ordentlich verarbeitet.
Allerdings will ich das nicht monatlich aktualisieren, sondern der Chart soll mir im Laufe der Entwicklungsarbeit eines HS als Anhaltspunkt dienen für die Stabilität. Und alle paar Minuten nach einen Robustheitstest wieder ein paar Mintuen Arbeitszeit für "anhanced Charting" finde ich auch ziemlich daneben.
Soweit bin ich also schon gewesen vor dem Thread, habe ich nicht explizit so reingeschrieben, mein Fehler!
Was mich aktuell abfackelt: warum geht die Version aus meinem zweite post nicht.
Hier mit kommentaren, was ich mir dabei gedacht habe:
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Quellcode |
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calc kapital:Datenreihe(#Kapitalkurve#); // hole die aktuelle KK in den Chart -> das geht, aber nur im Chart !!!! calc tag:ErsterWert(DatePart(d),-1); // bestimmen das Handelstages des Monates calc monat:ErsterWert(DatePart(m),-1); // bestimmen des Handelsmonates calc jahr:ErsterWert(DatePart(y),-1); // bestimmen des Jandelsjahres calc aktuelles_datum:tag+monat*31+(jahr-1)*12*31; // Normierung des Datumes heute minus 1 Jahr calc datum:DatePart(d)+DatePart(m)*31+DatePart(y)*12*31; // Normierung aktuelles Datum calc kapitalalt:ValueWhen(kapital,datum<=aktuelles_datum,1,v); // bestimmen das wertes der KK vor einem Jahr calc rolling_12m:(kapital/kapitalalt-1)*100; // berechnen der ROC kapitalalt // Ausgabe der KK vor einem Jahr zum vergleich mit der aktuellen |
Kommt aber nicht das raus, was ich erwartet. Siehe Grafik 2. Post.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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