INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte die PDT-Regelung bereits im Backtest für Intraday-HS berücksichtigen, d.h. innerhalb von 5 Werktagen, dürfen nur 3 Daytrades (1 dayTrade = Positionseröffnung & -schließung an einem Tag) durchgeführt werden.

Das Intraday-HS (>1 Kerze pro Tag) soll möglichst allgemein gehalten sein, d.h. es gibt folgende Signale die Einfluss auf die Handelsposition des HS haben:
- enterLong
- enterShort
- exitLong
- exitShort
- intradayVerlust und Sofortverluststop, z.B. ein fixer Wert von 100$ (d.h. der Verluststop wird sofort mit der Positionseröffnung zum Broker gesendet)

Umsetzung:
- man müsste einen "dayTradesCounter" Zähler bauen, der nur hochzählt wenn an einem Tag eine Position eröffnet und wieder geschlossen wird
- der Wert des "dayTradesCounter" wird reduziert, um die Anzahl der Trades, die vor 6 Werktagen durchgeführt wurden
- in der enterLongRegel des HS könnte man dann wie folgt die PDT-Regelung berücksichtigen: enterLong AND dayTradesCounter <= 3

Anmerkung:
Mit der Erfassung der Stopauslösung wird wahrscheinlich schwierig, aber eventuell kann man den Verluststop so groß einstellen, dass er nur sehr selten auslöst und geringen Einfluss hat.

Vielleicht hat schon jemand in der Richtung was gemacht.
Ich bin noch am ausprobieren, aber komme nicht so recht weiter. Es ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment ausschaut.

Gerade unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, dürfte der Punkt für alle US-Aktientrader interessant sein, z.B. um die Kontogröße sinnvoll begrenzen zu können (Stichworte: Risiken beim autom. Handel zu reduzieren und Secure Device Problematik). Gerade die US-Aktien sind super günstigen von den Transaktionskosten. Bei Future hätte man die PDT-Problematik nicht, aber diese sind etwas zu wuchtig für den vollautomatischen Handels, d.h. da kann doch eine Menge schief gehen und der Verlust sollte im "Worst Case"-Zenario trotzdem noch erträglich sein.

Viele Grüße
Torsten

PS:
weitere Details: http://www.interactivebrokers.com/de/tra…hp?ib_entity=de ... ganz rechte karteikarte 'DayTrad'