Donnerstag, 18. April 2024, 16:15 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Abweichungen beim DM

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Steff

unregistriert

1

Donnerstag, 19. September 2002, 01:22

Abweichungen beim DM

Hallo zusammen,

ich habe in einem Intraday- Handelssystem (15 min Komprimierung) folgende Unstimmigkeit entdeckt:
Basisdatenreihe ist der FDAX, es soll aber auf den VDAX des Vortages in täglicher Komprimierung DM+ und DM- berechnet werden.
Für den DM+ verwende ich folgende Formel:
Komp(#Ref(PDI("VDAX", 14), -1)#,#T#)

Nun verwende ich zur Kontrolle in einem zweiten Handelssystem den VDAX als Basisdatenreihe und laß mir in einem Teilchart DM+ durch folgende Formel anzeigen:
Ref(PDI(14),-1)

Nach meinem Verständnis sollten beide Berechnungen stets den identischen Wert zum Ergebnis haben, denn der Titel auf den im Intraday-System zugegriffen wird (VDAX) ist ja derselbe wie die Basisdatenreihe in dem EOD-System.
Ich musste jedoch feststellen, daß die berechneten Werte für PDI und MDI zwar meistens, aber eben nicht immer übereinstimmen.
Wenn eine Abweichung der Indikatoren auftritt, dann immer nur bei einem der beiden und die Differenz beträgt immer nur einen Punkt.

Kann mir jemand eine Erklärung für dieses "Phänomen" geben?
Vorab schon mal vielen Dank!

Gruß
Stephan

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Donnerstag, 19. September 2002, 17:52

RE: Abweichungen beim DM

Hallo,
die Ursache könnte folgende sein (ist relativ kompliziert):
Die Komp()-Berechnung hat als Berechnungs-Kontext ja den Intraday-FDAX. Die Berechnung des PDI verwendet daher VDAX-Daten, die mit den täglich komprimierten FDAX-Daten synchronisiert sind. Fehlen nun im FDAX Tage in der Historie, so fehlen diese auch bei der Berechnung des PDI.
Es wäre also zu prüfen, ob alle Tage im Intraday-FDAX "vertreten" sind (es genügt nicht, die letzten 14 Tage zu vergleichen, da sich die Abweichung bei Indikatoren wie PDI und RSI, welche eine exponentielle Glättung verwenden, wenn auch schwach "fortpflanzen").
Eine Alterative wäre übrigens, den PDI als Berechnungstitel anzulegen und diesen dann im FDAX zu verwenden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Steff

unregistriert

3

Donnerstag, 19. September 2002, 21:52

Hallo Hr. Knöpfel,

also daß in der Tickdaten-Historie ganze Tage fehlen, kann ich definitiv ausschließen, es handelt sich dabei nämlich um erstklassiges Datenmaterial, erworben bei der Firma Knöpfel Software :D .

Welchen Grund könnte die Abweichung noch haben?
Bis die Ursache gefunden ist, werde ich wohl sicherheitshalber auf den Berechnungstitel ausweichen.

Viele Grüße

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Freitag, 20. September 2002, 11:21

Hallo,
aufgrund der exponentielle Glättung wirken sich nicht nur fehlende Tage mitten in der Datenreihe, sondern auch am Anfang der Datenreihe aus. Anders gesagt: da die Historie des VDAX länger ist als jene des Intraday-FDAX, hat die Berechnung einen anderen Vorlauf. Die Abweichungen werden daher am Anfang des FDAX-Charts stärker sein und gegen Ende immer mehr verschwinden. Dies hat wie gesagt nichts mit Investox zu tun sondern liegt in der Berechnungsart mancher Indikatoren begründet.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Steff

unregistriert

5

Freitag, 20. September 2002, 12:22

Hallo Hr. Knöpfel,

tatsächlich, bedingt durch die exp. Glättung sind die Abweichungen zu Beginn der Datenreihe teils erheblich.
Dieser Zusammenhang ist ja auch logisch nachvollziehbar, aber erst mal drauf kommen!
Danke also für den Hinweis.

Viele Grüße!