Donnerstag, 14. August 2008, 12:04
Hallo Snoopy,
danke für Deine Hilfe.
zum Beispiel:
Enter dann zum Open 1
Die GD`s würden sich in der laufenden 5 Minuten Periode noch bewegen. Ist der eine GD sowieso grösser als der andere gibt es keine Probleme. Knackpunkt könnte aber ein frischer Cross sein. Aber eigentlich ist doch massgebend das wenn close grösser als der SAR ist und gleichzeitig GD1 über GD2 liegt das er dann Enter geht. Auch wenn 5 Minuten später die GD`s wieder drehen sollten, so war doch das erste Signal in Ordnung. Und dieses Signal bleibt auch. Allerdings weis ich nicht ob die Signale die bereits im Chart sind, reell sind.
Die Frage ist nur ob ein Backtest mich bescheissen könnte? Ich weis eben nicht wie der Backtest Intern arbeitet. Was ich auch nicht verstehe wieso die Datenfeed-Simulation falsch sein sollte. Denn genau für diese Dinge ist doch die Simu da.
Das mit den GD`s ist nur ein Beispiel. Genau so kann ich Untersuchungen mit dem RSI auf 30 Min Basis machen.
Mache ich einen Denkfehler oder gibt es in Inv. Tücken die ich noch nicht kenne?
danke für Deine Hilfe.
zum Beispiel:
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Quellcode |
1 2 3 4 5 |
Global const GD1: Komp(#GD(Close, 5, E)#, #30#);
Global const GD2: Komp(#GD(Close, 20, E)#, #30#);
{Long Bedingung}
close > SAR(Close, 0.02, 0.2) And GD1 > GD2
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Enter dann zum Open 1
Die GD`s würden sich in der laufenden 5 Minuten Periode noch bewegen. Ist der eine GD sowieso grösser als der andere gibt es keine Probleme. Knackpunkt könnte aber ein frischer Cross sein. Aber eigentlich ist doch massgebend das wenn close grösser als der SAR ist und gleichzeitig GD1 über GD2 liegt das er dann Enter geht. Auch wenn 5 Minuten später die GD`s wieder drehen sollten, so war doch das erste Signal in Ordnung. Und dieses Signal bleibt auch. Allerdings weis ich nicht ob die Signale die bereits im Chart sind, reell sind.
Die Frage ist nur ob ein Backtest mich bescheissen könnte? Ich weis eben nicht wie der Backtest Intern arbeitet. Was ich auch nicht verstehe wieso die Datenfeed-Simulation falsch sein sollte. Denn genau für diese Dinge ist doch die Simu da.
Das mit den GD`s ist nur ein Beispiel. Genau so kann ich Untersuchungen mit dem RSI auf 30 Min Basis machen.
Mache ich einen Denkfehler oder gibt es in Inv. Tücken die ich noch nicht kenne?
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Donnerstag, 14. August 2008, 13:08
Zitat
Denn ich frage ja zum 5-Minuten-Close den Stand der GD`s ab. Massgebend müsste doch das 5-Minuten-Close sein.
Hallo trader-hawk,
ich versuche mal eine verständliche Erklärung:
Nach Ablauf von 5 Minuten (...in einer Stunde....) steht der aktuelle 30-Minuten GD noch nicht abschließend fest. Er kann sich noch verändern, bis 30-Minuten (....der Stunde...) um sind.
Sicher abfragen kannst du deshalb vom 5-Minuten Chart aus nur den letzten 30-Minuten GD (.....mit Ref(...,-1) um :00 zu Beginn der Stunde...), so wie es dir Peter und die Vorposter beschrieben haben.
Alle anderen Abfragen schauen in die Zukunft.
Am besten kann man sich -wie ich finde- merken, dass man von einer kleineren Basiskomprimierung (z.B. 5 min.) aus immer mit Ref(...,-1) innerhalb von Komp arbeiten muss, will man auf Daten einer größeren Komprimierung (z.B. 30 Minuten) zugreifen.
Anders wäre das nur, wenn du von einer größeren Basisikomprimierung (z.B. 30 Min.) auf Daten einer kleineren Basiskomprimierung (5 Min.) zugreifen wollte.
Sind die letzten 30 Minuten der aktuellen Stunde um, sind es immer auch die letzten 5 Minuten der Stunde.
Donnerstag, 14. August 2008, 13:41
Hallo,
vielen Dank euch Dreien für die Erklärungen.
Im Grunde sind mir die Erklärungen bewusst und leuchten mir auch ein. Nur dachte ich das der Stand der 30er GD`s bei jedem 5 Minuten Balken Neu abgefragt wird und das dann Massgebend ist. Denn ein System schaut ja wo ist mit jedem 5er Balken der GD und trifft dann eine Entscheidung.
Ok, jetzt weis ich wengistens das es einfach so ist und muss damit klar kommen, auch wenn mir die Logik noch nicht 100%-ig einläuchtet. Denn allem voran sollte ja immer der Kurs im System die Priorität haben, wo zu diesem Zeitpunkt die Berechnungen stehen. Es sei denn ich gebe etwas anderes an. Hm.
Also nochmal vielen Dank.
vielen Dank euch Dreien für die Erklärungen.
Im Grunde sind mir die Erklärungen bewusst und leuchten mir auch ein. Nur dachte ich das der Stand der 30er GD`s bei jedem 5 Minuten Balken Neu abgefragt wird und das dann Massgebend ist. Denn ein System schaut ja wo ist mit jedem 5er Balken der GD und trifft dann eine Entscheidung.
Ok, jetzt weis ich wengistens das es einfach so ist und muss damit klar kommen, auch wenn mir die Logik noch nicht 100%-ig einläuchtet. Denn allem voran sollte ja immer der Kurs im System die Priorität haben, wo zu diesem Zeitpunkt die Berechnungen stehen. Es sei denn ich gebe etwas anderes an. Hm.
Also nochmal vielen Dank.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Sonntag, 17. August 2008, 14:33
Hallo Snoopy,
durch Deine und auch Ankes ausführliche Erklärung wurde es mir verständlich. Von meiner Denkweise her dachte ich nur das der Stand der 30er Periode bei Close der 5er Periode verwendet und nicht mehr verändert wird. Aber wenn es so wäre, würde die höhere Komp auch keinen Sinn machen, muss ich zugeben. Denn dann könnte ich gleich statt einem 5er GD bei einer 30er Periode einen 30er GD bei einer 5er Periode nehmen und hätte den Effekt den ich möchte.
...und Beispiele finde ich immer sehr gut da sie einem den Sachverhalt einfach besser verdeutlichen.
Deshalb vielen Dank für Deine Arbeit.
durch Deine und auch Ankes ausführliche Erklärung wurde es mir verständlich. Von meiner Denkweise her dachte ich nur das der Stand der 30er Periode bei Close der 5er Periode verwendet und nicht mehr verändert wird. Aber wenn es so wäre, würde die höhere Komp auch keinen Sinn machen, muss ich zugeben. Denn dann könnte ich gleich statt einem 5er GD bei einer 30er Periode einen 30er GD bei einer 5er Periode nehmen und hätte den Effekt den ich möchte.
...und Beispiele finde ich immer sehr gut da sie einem den Sachverhalt einfach besser verdeutlichen.
Deshalb vielen Dank für Deine Arbeit.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
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