Samstag, 16. August 2008, 09:55
StandardAbw. berechnen über mehrere NNouts (kein CrossValid. Traningsmethode verwendet)
Hallo,
wenn man ein NN mit mehren Outputs traniert, dann liefert das NN mehrere Outputs NN(O1), NN(O2), usw.
Angenommen ich habe 3 NN-Outputs und möchte davon die StandardAbw. berechnen.
Der StandardIndikator hilft mir hier nicht so recht weiter.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
wenn man ein NN mit mehren Outputs traniert, dann liefert das NN mehrere Outputs NN(O1), NN(O2), usw.
Angenommen ich habe 3 NN-Outputs und möchte davon die StandardAbw. berechnen.
Der StandardIndikator hilft mir hier nicht so recht weiter.
Zitat
Standardinterpretation
Meist wird die Standardabweichung im Zusammenhang mit anderen Indikatoren oder als Komponente bei deren Berechnung verwendet (z. B. Bollinger Bands). Für sich selbst betrachtet, kann sie wie die historische Volatilität interpretiert werden.
Schreibweise
StdAbw(Daten, Perioden, Faktor)
Beispiel
StdAbw(Close, 20, 2)
Berechnet die doppelte Standardabweichung der Schlusskurse über 20 Perioden.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Samstag, 16. August 2008, 10:31
ich würde es so berechnen, aber vielleicht geht es auch einfacher:
//mit NNoutDS ... Durchschnittswert
Calc term1: Power((NNout1-NNoutDS), 2);
Calc term2: Power((NNout2-NNoutDS), 2);
Calc term3: Power((NNout3-NNoutDS), 2);
SQR(0.5 * (term1 + term2 + term3))
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (16. August 2008, 16:44)
Ähnliche Themen
-
Kritik, Anregungen und Fragen zum Board »-
Noch Fragen?
(1. September 2002, 15:37)
-
- Die Testecke »
-
a buildl
(1. September 2002, 21:30)