Tief des Kauftages als Stop

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Jan

unregistriert

Samstag, 19. April 2003, 11:52

Tief des Kauftages als Stop

Hallo,

wie kann ich im Handelssystem das Tief des Kauftages definieren, um dies als stop einzusetzen?

Gruß, Jan

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Thomas

unregistriert

Samstag, 19. April 2003, 13:21

Hallo Jan,

das geht als Anwenderstop in Version 3 mit:

Low < ValueWhen(Low,TradePeriods=1,1,V)

Wenn du die Ausstiegsbedingung nicht als Stop sondern als Exit Long definieren willst musst du anstatt TradePeriods=1 deine EnterLongRegel=1 definieren.

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Jan

unregistriert

Samstag, 19. April 2003, 19:41

Danke Thomas. "TradePeriods" definiert doch die Anzahl Perioden seit Eröffnung. Müsste ich nicht TradePeriods = 0 (statt 1) setzen, um das Tief des Kauftages zu erhalten? Gruß, Jan

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jan« (20. April 2003, 11:42)

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Thomas

unregistriert

Montag, 21. April 2003, 10:17

Hallo Jan,

ich denke, dass 1 richtig ist. Die erste Periode müsste abgeschlossen sein, wenn der erste Handelstag beendet ist. Der Ausstieg erfolgt dann in Abhängigkeit der Positionsberechnung im Handelssystem zum angegebenen Zeitpunkt. Dort könntest du auch eine abweichende Ausstiegsbasis, in Abhängigkeit der Bedingung des Anwenderstops hinterlegen, wenn der Ausstieg mit dem Stop nicht zur normalen Ausstiegsbasis abgerechnet werden soll.

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