Robustheitstest auf Inputdaten
Hallo zusammen,
ich möchte gern eine Idee vorstellen und zur Diskussion stellen, von der ich mir neben einer Optimierung von Ein- und Ausstiegslimits im Intradaybereich auch eine bessere Einschätzung der Qualität von Handelssignalen versprechen würde.
M.E. ist es bei einem EoD-Handelssystem mitunter sinnvoll zu wissen, bei welcher Konstellation der Inputdaten (ggf. Kursdaten) am nächsten Tag ein neues Signal generiert wird. Man könnte dies zur Definition von Ein- und Ausstiegslimits im Intradaybereich verwenden. Auch eine Anwendung im Zusammehang mit Multi Time Frame Analysen wäre denkbar. Man müsste dann nicht auf die Aktualisierung der Daten durch den Datenanbieter warten sondern wüsste bereits im Voraus wo ein neues Signal generiert wird.
Zusätzlich würde man bei einer graphischen Darstellung erkennen können, ob das Signal auf einer Spitze (sehr enger Bereich einer Konstellation) oder auf einer breiteren Signalebene liegt. Relevant für einen solchen Test wäre nur der nächste Input (Ref, 1), die anderen Daten liegen ja bereits vor. Zu betrachten wäre nur der nächste Tag, bzw. die nächste Periode sowie die Richtung des Signals (long,short oder out).
Angewandt auf ein sehr komplexes System wie z.B. auf ein NN ließe sich damit vielleicht auch erkennen, wie robust ein einzelnes Signal auf Veränderungen der Inputdaten reagiert, bzw. welcher Input in der vorliegenden Konstellation ein hohes Gewicht aufweist.
Ich wünsche allen Boardteilnehmern schöne Ostertage!
