INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe nochmal eine grundlegende Verständnisfrage. Ich habe ein HS mit 60min Komprimierung. Enter und Exit sind als Close delay 0 eingestellt. Das System hat keine Stops, die innerhalb einer 60min Periode greifen. Es würde daher für das HS genügen, wenn INV pro Stunde einmal schaut, ob sich ein neues Signal ergibt oder nicht. Wird das erreicht, wenn ich bei Aktualisierung "alle 1 h" einstelle? Was genau passiert dann. Um 10 Uhr z.B. geht ja die Periode ab 9 Uhr zuende, dann müsste also um genau 10 Uhr INV berechnen, ob ein neues Signal erfolgt. Würde dann auch sofort um 10 Uhr geordert werden? Bislang habe ich als Aktualisierung alle 1 Minute eingestellt gehabt, das hatte zur Folge, dass ein Signal um 10.01 Uhr erfolgte. Ich befürchte daher etwas, dass bei der Einstellung "alle 1 h" dann das Signal eine Stunde verzögert erfolgt. Unvollendete Perioden sind nicht aktiviert. Wenn um 10 Uhr eine Berechnung erfolgt, ist dann das close der Periode ab 9 Uhr schon vorbei, so dass das nächste close eben erst um 10.59.59 Uhr folgt, wenn das Signal schon um 10.00.00 errechnet wurde?
Wäre nett, wenn mir jemand das mal erklären könnte.
Euch eine gute Woche
Yoggi

Hallo Vuego,

ich habe noch Probleme beim Verständnis des genauen Ablaufs von Signal und Ordergenerierung. Wenn der erste Tick einer neuen (!) Stunde ausgewertet wird(also sagen wir mal um 10.00.01), dann ist doch das close delay 0 der alten Stunde (9.59.59) schon vorbei. Passiert es dann nicht, dass INV sagt, o.k. jetzt ist meine Signalbedingung erfüllt, jetzt warte ich mal auf das nächste close delay 0 - was dann aber eben erst in knapp 1 Stunde (10.59.59) ist??? Diese Einstellungen sollten m.E. mit open(0) und ref -1 funktionieren, aber auch mit close (0) und ohne ref?
Ich kann natürlich die Regeln umschreiben, aber wenn es auch anders geht, würde ich es lieber ohne Umschreiben machen.
Danke für den Vorschlag
Yoggi

Hallo Vuego,

habe Deine empfohlenen Einstellungen mal ausprobiert. Führte heute dazu, dass ein Signal, dass um 11 Uhr von INV erzeugt wurde, erst um 12.00.01 umgesetzt wurde. (Signaldatum laut Trade Details 11.00.00; Ausführungsdatum 12.00.03)

Beim erneuten Durchlesen Deiner Angaben habe ich bemerkt, dass ich "Signale auch bei unvollendeten Perioden " NICHT aktiviert hatte. Wahrscheinlich hat das daran gelegen, oder? Wobei ich das nicht richtig verstehe, denn das Signal wurde ja um 11 Uhr erzeugt, steht auch im Signalprotokoll. Trotzdem wurde die Order erst um 12.00.01 erzeugt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?

Danke

Yoggi

Hallo Vuego,

vielen Dank für Deine Hilfe. Anbei ein screenshot des Signalprotokolls. Die Stundenkerze von 10 bis 11 Uhr erfüllte die Exitbedingung, die ja mittlerweile mit ref -1 und exit open delay0 eingestellt ist. Ein Signal hätte um 11.00.01 erfolgen müssen, erfolgte aber tatsächlich erst um 12.00.01.

Die Einstellungen zur zeitbedingten Aktualisierung waren Aktualisierung alle 0 Sekunden; Signalberechnung nur bei neuer Periode; Signale auch bei unvollendeten Perioden war NICHT aktiviert.

In den Orderdetails wird die Signalzeit mit 11.00.00 angegeben, der Stand des BundFutures ist auch der von 11.00.00. INV rechnet in dem Projekt auch zum Kurs von 11.00.00 ab.

Der Fehler ist mir aber nicht klar. Lag es tatsächlich an den nicht aktivierten unvollendeten Perioden?

Die Exitbedingung lautet: Ref(Close, -1)<GD(Ref(Close, -1), 200, E) und die war mit Ende der Kerze von 10 bis 11 Uhr erfüllt.

Wäre toll, wenn Du meinen Denkfehler finden könntest.

Yoggi

Hallo,
Entry und Exitbasis sind open (0).
Perioden zur Aktualisierung im HS waren 1000.

Yoggi

Zitat von »Yoggi«

Bislang habe ich als Aktualisierung alle 1 Minute eingestellt gehabt, das hatte zur Folge, dass ein Signal um 10.01 Uhr erfolgte. Ich befürchte daher etwas, dass bei der Einstellung "alle 1 h" dann das Signal eine Stunde verzögert erfolgt.

Ich schließe mich dieser Frage an:

ein HS mit 60Min_Basis-Komptimierung.
Enter-Basis Close(0).
Unfollendete Perioden = aus.

Zeitbedingte Aktualisierung des HS ist auf 5 Minuten eingestellt.

Unverständlicherweise werden Handelssignale immer um 10:05 statt um 10:00 generiert.

Warum werden sie nicht genau nach ablauf einer vollen Stunde, also um genau 10:00 generiert?

Hallo Gerasan,
den Grund warum es so abläuft, kenne ich leider auch - noch - nicht, aber es scheint so zu sein, dass die Komprimierung und die Aktualisierung quasi "nacheinander" ablaufen. Also um 19.59.59 kommt der letzte tick der alten 60 min Periode - das wäre der close Kurs, aber eben noch der alten Periode, dann beginnt um 20.00.00 die neue 60 min Periode, aber es findet nicht eine erneute Aktualisierung statt, die hat es ja schon um 19.59.59 gegeben, zum Ende der alten Periode. Die erste Aktualisierung, die bei zeitbedingter Aktualisierung von 5 min erfolgt NACHDEM die Stunde von 19-20 vorbei ist, ist eben die Aktualisierung um 20.05.
Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich die Aktualisierung auf alle 0 Sekunden gestellt habe, ist bei meiner Rechnerauslastung kein Problem, aber es sollte auch so einzustellen sein, dass nur einmal jede Stunde aktualisiert wird. Wie das funktioniert weiß ich allerdings auch nicht.
Alles Gute
Yoggi

Hallo Yoggi,
danke für Deine Erklärung. Irgendwie so wird es wohl sein.

Aktualisierung alle 0 Sekunden ist in meinem Fall leider keine gute Lösung wegen zu hohen Rechnerauslastung.

Vielleicht kann uns Herr Knöpfel einen Tip geben

Hallo Herr Knoepfel,
koennten Sie dazu was sagen?
Wir moechen die Signalgenerierung zu Bedinn der Periode.

Danke für den Hinweis. Wird bei einer Aktualisierung alle 0 Sekunden der Rechner nicht permanent unter Last stehen?, eingentlich würde hier eine Aktualisierung pro Stunde genügen.

Beim Versuch Ihre Empfehlung zu Testen kam ich auf ein anderes unerklärliches Problem: Der Schalter "Signale auch bei unvollendeten Perioden" funktioniert nicht?!

Unabhängig von der Schalterposition werden Signale beim Auftreten sofort umgesetzt (zu Beginn oder mitten in der Periode). Konkret passiert es bei diesem Testsystem:

Beschreibung für System 'DS'
Komprimierung: 1 Minute

***** Regeln ******

Enter Long:
EnterLong

Übergreifende Definitionen:
global calc Signal: Mod(BarsSince(DateMark(1, 1, 2009, 0, 0), 1), 5);

global calc EnterLong: Signal<2.5 and close>0;

Optimierte Titel:
FGBLBT FGBL 1997-Aktuell (Tickdaten-BT)

***** Test-Einstellungen *****

Titelspez. Einstellungen verwenden
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)

Das System geht immer abwechselnd 3 Perioden Long und 2 Perioden Short.

Sobald Long bzw. Shortbedingung erfüllt ist, wird sofort ein Signal erzeugt. Warum wartet das System nicht das Ende der Periode ab wenn der Schalter "Signale auch bei unvollendeten Perioden" = aus ist?

Hallo Vuego

ich arbeite(te) bisher auch mit der folgenden Einstellung in meinen HS:

>>Ich arbeite mit Open(0) und "Ref,-1" in den Handelsbedingungen

Bei meinen HS handelt es sich um EoD Systeme mit Intradaystops.
Nun habe ich aber leider festgestellt, dass wenn ich die HS live über die TWS traden will
ich mit folgender Einstellung arbeiten muss, da auf den IB Titel ansonsten andere Signale generiert werden
wie auf den EoD Pinnacle Titel:
Ref(0) und Open Delay 1

Meine HS basieren auf NN. Die Signale die durch das NN generiert werden werden durch die oben genannte modifikation
der Einstellung nicht verändert. Die neue Einstellung hat jedoch einen enormen Einfluss auf die tatsächliche Umsetzung er STOPPS!
Die reale Umsetzung der Stops verändert sich durch diese neue Einstellung also stark. Dennoch muss man die Einstellun entprechend
anpassen damit die Signale korrekt an die TWS übermittelt werden.

Nun wäre meine Frage, ob jemand weiss wie man die Intraday und Sofortstops modifizieren muss, damit auch diese weiterhin korrekt (wie mit der Einstellung Ref(-1) und Open(0)
umgesetzt werden können?

Vielen Dank und

beste Grüsse


Roger