Tradehistorie im Handelssystem abfragen

Lenzelott

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

Sonntag, 21. September 2008, 17:40

Tradehistorie im Handelssystem abfragen

Bei der händischen Auswertung eines Handelssystemes bin ich darauf gestossen, dass der Trade nach einem ausgestoppten Verlusttrade deutlich bessere Kennzahlen hat als der durchschnitt aller Trades.

Daher würde ich gerne nach einem durch Intraday Verluststop ausgestopten Trade im nächsten Trade die Kontraktanzahl erhöhen.

Hat jemand einen Idee dazu, wie ich das in INvestox Code giessen kann?

If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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Tobias

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

Sonntag, 21. September 2008, 19:31

Hi Kalli,
der Frage würde ich mich gerne anschlíeßen.
Ganz allgemein wäre bei mir die Frage : Wie kann ich ( ohne Master Slave System ) auswerten, ob der vorherige Trade ein Verlust oder Gewinn war, um darauf entsprechen reagieren zu können, oder den nächsten Trade nur handeln, wenn das Signal davor einen Verlierer generiert hätte ....

Gruss Tobias

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Peratron

unregistriert

Sonntag, 21. September 2008, 20:16

Zitat von »Tobias«

Ganz allgemein wäre bei mir die Frage : Wie kann ich ( ohne Master Slave System ) auswerten, ob der vorherige Trade ein Verlust oder Gewinn war, um darauf entsprechen reagieren zu können....

dito!

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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 071

Wohnort: Iringsweg

Sonntag, 21. September 2008, 20:56

Hallo zusammen

Das interessiert mich auch, also habe ich mal mit der Forschung angefangen.

Es gibt da das VB-Script Script-Tradeinfo, ich glaube aus dem Download Bereich von Investox. Jedenfalls taucht im Coding die exitreason auf; das klingt vielversprechend, ...

Quellcode

...
	' Jetzt das gewünschte Ergebnis kopieren
	for aktTradeNr = 1 to tradeanzahl
		startperiod=tradeergebnis(akttradenr,"startperiod")
		endperiod=tradeergebnis(akttradenr,"endperiod")
		' Hier wird "exitreason" kopiert
		' ansonsten stehen zur Verfügung:
		'  "position"
		'  "startperiod"
		'  "endperiod"
		'  "tradedperiods"
		'  "investStart"
		'  "investEnd"
		'  "paidcommissions"
		'  "opendrawdown"
		'  "exitreason"
		'  "startdate"
		'  "enddate"
		'  "stückzahl"
		'  "cash"
		'  "zinsen"
		'  "paidtax"
		'  "enterbasis"
		'  "exitbasis"
		'  "maxgewinn"
		'  "stopnr"
		'  "pyramidstückzahl"
		'  "tradehigh"
		'  "tradelow"
		wert=tradeergebnis(akttradenr,"exitreason")

... also hab ich die exitreason mal gecharted (siehe weiter unten).

Leider sehe ich noch nicht, wie man die Kennzahlen der exitreason die jeweilige Bedeutung bemisst. Die Doku unter "Sonderfunktionen in Investox VBScript" ist wenig aussagekräftig, aber vielleicht hat sonst jemand eine Idee, ob und wie man diesen Weg weiterverfolgen soll!

Nun legt die Doku nahe, dass der Zugriff auf die Tradeliste nur im Chart möglich sei. Andererseits habe ich mal in einem Test-Projekt dies codiert (Delta ist als Degressiver Kapital-Anteil unter Management angegeben):

	Quellcode
1 2	#_TradelisteEinbinden# global calc Delta: 1000 + ( ScriptTradeInfo() * 100);

... und entgegen meinen Erwartungen variiert die Kontrakt-Anzahl. Das sieht erfolgversprechend aus, aber man muss herausfinden, ob das Ergebniss (da lt. Doku nur die Verwendung im Chart erwähnt wird) irgendwie in die Zukunft schaut! Oder ob mir auf die Schnelle ein anderer Trugschluss unterlaufen ist

»Bernd« hat folgende Bilder angehängt:

Gruss
Bernd

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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 071

Wohnort: Iringsweg

Sonntag, 21. September 2008, 21:06

... ja, es scheint so zu sein. Sortiere ich die Trades nach Datum, bauen sich die wachsenden Kontraktzahlen ganz normal durch die als Basiswert verwendete 1000 und die positive "Grundhaltung" der KK auf. Es variiert wohl doch nicht in Abhängigleit von ScriptTradeInfo() :cursing: