INVESTOX-Forum

Hallo Ralf

Mal aus der Hüfte geschossen: vielleicht könntest Du den Textimport von Investox zu diesem Zweck "missbrauchen":

Zuerst Deine Tradeliste in eine numerische Form überführen und als .txt Datei ablegen; OpenInt = 1 sei ein Kauf, OpenInt = 0 sei ein Verkauf, Volumen die gehandelte Stückzahl:

Datum Uhrzeit OpenInt Close Volume
30.9.2008 1800 1 6147 1
1.10.2008 1800 0 5800 1

Dann einen Titel (via Tabelle (ANSI/ASCII)) angelegt mit Namen DAX_Trades, und mit Hilfe des Text-Import Assistenten die Text-Datei reingeholt.

Anschliessend kannst Du die Kursreihe nach allen Investox-Regeln der Kunst durchnudeln

Und so geht's weiter, wenn Die Grafik-Anzeige im Chart noch nicht reicht:

Wenn Du die Trades erstmal wie beschrieben in Investox drin hast, könntest Du ein Handelssystem damit triggern um wirklich eine Tradeliste für im Backtest zu haben. Etwa so:

Enter Long:
OpenIn("DAX_Trades") > 0

Exit Long:
OpenIn("DAX_Trades") = 0

Definitionen:
global calc EnterBaseL: Close("DAX_Trades");
global calc ExitBaseL: Close("DAX_Trades");

Nun noch unter "Testbedingungen einstellen / Position" unter Enterbasis Long die Variable EnterBaseL eintragen, und unter Short die ExitBaseL.

Falls Du jeweils eine variable Kontraktzahl gekauft hast, könnte es vielleicht so klappen:

Unter Definitionen noch ergänzen:
global calc KAnz: Volumen("DAX_Trades");

und dann bei "Testbedingungen einstellen / Management" Fester Kontrakt wählen und als Anzahl KAnz eintragen.

Wie gesagt, hab's nicht getestet, alles aus der Hüfte. Wenn Du aber ein wenig experimentierst, könnte der aufgezeigte Weg klappen.