Hallo Ralf
Mal aus der Hüfte geschossen: vielleicht könntest Du den Textimport von Investox zu diesem Zweck "missbrauchen":
Zuerst Deine Tradeliste in eine numerische Form überführen und als .txt Datei ablegen; OpenInt = 1 sei ein Kauf, OpenInt = 0 sei ein Verkauf, Volumen die gehandelte Stückzahl:
Datum Uhrzeit OpenInt Close Volume
30.9.2008 1800 1 6147 1
1.10.2008 1800 0 5800 1
Dann einen Titel (via Tabelle (ANSI/ASCII)) angelegt mit Namen DAX_Trades, und mit Hilfe des Text-Import Assistenten die Text-Datei reingeholt.
Anschliessend kannst Du die Kursreihe nach allen Investox-Regeln der Kunst durchnudeln
Und so geht's weiter, wenn Die Grafik-Anzeige im Chart noch nicht reicht:
Wenn Du die Trades erstmal wie beschrieben in Investox drin hast, könntest Du ein Handelssystem damit triggern um wirklich eine Tradeliste für im Backtest zu haben. Etwa so:
Enter Long:
OpenIn("DAX_Trades") > 0
Exit Long:
OpenIn("DAX_Trades") = 0
Definitionen:
global calc EnterBaseL: Close("DAX_Trades");
global calc ExitBaseL: Close("DAX_Trades");
Nun noch unter "Testbedingungen einstellen / Position" unter Enterbasis Long die Variable EnterBaseL eintragen, und unter Short die ExitBaseL.
Falls Du jeweils eine variable Kontraktzahl gekauft hast, könnte es vielleicht so klappen:
Unter Definitionen noch ergänzen:
global calc KAnz: Volumen("DAX_Trades");
und dann bei "Testbedingungen einstellen / Management" Fester Kontrakt wählen und als Anzahl KAnz eintragen.
Wie gesagt, hab's nicht getestet, alles aus der Hüfte. Wenn Du aber ein wenig experimentierst, könnte der aufgezeigte Weg klappen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (2. Oktober 2008, 09:53)