INVESTOX-Forum

Hallo,

gestern hatte ich im Signalprotokoll Flattersignale zwischen Hold- und StopLong mehrmals hin und her (im Bild blau eingekreiste Kerze) und der Trade wurde zu früh beendet, d.h. bereits in der blau eingekreiste Kerze mit 38.39.
Die Problemanalyse hat ergeben, dass das durch den Kurstrailing-Stop verursacht wurde, jenachdem ob der aktuelle Tickkurs über oder unter der Stopstelle war, für Details siehe Bild.

Das verstehe ich aber nicht, denn es ist kein Intraday-Stoptyp !!!!
Ich habe die Funktion des Kurstrailing-Stop so verstanden, dass:
"Stoppt nach frühestens 1 Periode, wenn sich der Schlusskurs gegenüber dem besten Close-Kurs im Trade um mindestens 0.75Punkte in Verlustrichtung entwickelt".

Ich habe gerade mit bedacht diesen Stoptyp gewählt, weil erst zum Close überprüft wird ob das Stoplevel verletzt wurde und was zwischendrinne passiert ist egal.
Da das HS auf Open mit Delay=0 läuft habe ich den Kurstrailing-Stop so eingestellt, das die abweichende Ausstiegsbasis=Open ist mit Delay=1, d.h. der Stop wird ausgeführt erst in der nächsten Periode zum Open.

Ich kann mir das nur so erklären, dass ich irgend etwas übersehe, so das der Kurstrailing-Stop wie ein Intradaystop versehentlich im Tradingmodus funktioniert. Im Backtest verhält sich der Kurstrailing-Stop so wie erwartet, d.h. Exit zum Open in der nächsten Periode wenn der Stop ausgelöst wurde.
Hat vielleicht jemand so einen ähnlichen Effekt festgestellt und weis Rat.

Ich würde nur äußerst ungern einen Intraday-Trailingstop verwenden, weil dieser dann entweder sehr weit eingestellen werden muss (dann kann man ihn eigentlich auch gleich weglassen) oder aber man wird an der ungünstigsten Stelle aus dem Trade gewurfen.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

Zitat

Versuch´s mal ohne unvollendete Perioden.

Leider brauche ich die unvollendete Periode, weil ich versuche ein paar Ticks besser in den Trade zu kommen, d.h. das HS schaut nach jedem neuen Tick, ob die Aldi-Einstiegsbedingung erfüllt ist ...

Kann man den Kurstrailingstop vielleicht so modifizieren, dass das Verhalten im Backtest = Tradingmodus ist und ich weiter mit unvollendeten Periode arbeiten kann?

Viele Grüße
Torsten

Hallo Bernd,

Zitat

Über kurz- oder lang wirst Du mit unvollendeten Perioden aber wahrscheinlich bei den Intraday Stops landen. Das gibt einfach weniger Probleme.

Ich komme eigentlich von den Intraday-Stops und möchte diese nicht mehr verwenden, weil sie im Backtest falsch abrechnen bzw. im Trading Signale verschwinden, sobald mehrere Ereignisse innerhalb einer Periode auftreten, z.B. Enter-/Exitsignal <--> Intradaystopauslösung. Investox rechnet mit festen Vorgaben (HS- Testbedingungen einstellen - Berechnung - siehe weitere Optionen), weil Inv. innerhalb einer Periode nicht feststellen kann, welches Signal auf Tickebene als erstes ausgelöst wurde.

Ich hatte gehofft, dass ich die eben beschriebenen Probleme bei IntradayStops elegant mit den Kurstrailing-Stop umgehen kann, aber ich brauche leider die unvollendeten Perioden ...

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

ich musste das HS komplett überarbeiten, weil die Strategie so wie ich dachte nicht bei IB umsetzbar ist.
Bei dem neuen System hat sich herausgestellt, dass das Stopnachziehen hier nicht optimal ist und ich bin auf den Intraday-Gewinnstop wieder umgestiegen.
Trotzdem Danke Lenzelott für den Tip mit den modifizierten Tradedauerstop.

@Udo:

Zitat

Schon mal damit probiert?
Enter/Exit vor Intraday-Stop: Mit dieser Option kann bestimmt werden, dass Enter- und Exitsignale auf jeden Fall Priorität vor Intraday-Stops haben sollen. Intraday-Stops können dann in einer laufenden Periode zum Open aufgetretene Enter-/Exitsignale nicht nachträglich korrigieren. Diese Option sollte dann verwendet werden, wenn ein System zum Open ein-/aussteigt, jedoch eine andere Enter-/Exitbasis als genau „Open“ verwendet {(c) Inv-Hilfe}

Ja, diese Variante hatte ich schon ausprobiert gehabt und da gab es trotzdem noch ein Problem, auch wenn der Hacken gesetzt ist.
Wie auch immer, ich verwende jetzt genau diese Einstellung wieder und lasse es mal laufen. Wäre schön wenn ich mich irre und Du Recht hast.

Danke.

Viele Grüße
Torsten