Mittwoch, 19. September 2018, 23:25 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Dago

unregistriert

1

Freitag, 3. Oktober 2008, 08:45

Titel für Testzwecke ändern

Hallo zusammen,
da ich immer noch das ungelöste Problem habe, dass NNs anscheinend nach dem KZR ein paar Tage in die Zukunft schauen, will ich dem NN einen Titel bereitstellen, bei dem z.B. die Daten der letzten Woche fehlen. Kann mir jemand sagen, wie man so einen Titel anlegt? Ich arbeite mit V4 und TaiPan
Vielen Dank
Dagobert

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Freitag, 3. Oktober 2008, 11:07

Hallo Dago,

Bitte prüfe mal, ob es in Version vier die Funktion Ersatzwert für fehlende Daten gibt! Wenn ja, versuche es einmal damit. Mit dieser Funktion wird der letzte, zur Verfügung stehende Datenpunkt fortgeschrieben!
Happy Trading

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 900

Wohnort: Giessen

3

Freitag, 3. Oktober 2008, 11:16

Wenn Du RTT Daten hast, kannst Du die fraglichen Daten im Dateninspektor exportieren und anscließend zu Testzwecken löschen.

Generell würde ich zu dem Thema meinen:
NN´s blicken nur dann in die "Zukunft" wenn Deine Inputschablonen /Prognoseziele nicht "sauber" sind.
Alternativ blickt evtl. dein Hs in die Zukunft, wenn Du die Enter- Exitbasis nicht passend zum NN und dem prognoseziel gewählt hast.

Wozu willst Du jetzt alte Daten löschen?

Du schaust Dir die NN Prognose auf aktuellen Daten an.
Dann lädst Du einen neuen Satz Daten dazu und schaust Dir an, ob die Prognose von gestern sich verändert hat.
wenn dem so ist, hast Du einen "Gucker".
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Freitag, 3. Oktober 2008, 11:30

Oh, da habe ich mich jetzt ordentlich verlesen.... sorry!
Happy Trading

Dago

unregistriert

5

Freitag, 3. Oktober 2008, 12:20

Hallo Lenzelott,
ein Gucker ist genau das, was ich eigentlich will. Mit RTT geht es nicht, denn ich hab EoD. So schwer kann es doch trotzdem nicht sein. Den vorhanden Datensatz in eine ASCII Datei auslesen und abändern geht ja noch. Blos wie kann ich den geänderten Datensatz unter anderem Namen wieder importieren?

Lenzelott Männlich

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 2 900

Wohnort: Giessen

6

Freitag, 3. Oktober 2008, 12:34

CSV abspeichern und als Texttitel in Investox importieren.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dago

unregistriert

7

Freitag, 3. Oktober 2008, 14:09

Hallo Lenzelott,
kannst Du es bitte genauer erlären? Was ist CSV und wie importiert man einen Texttitel? Danke!

Jetzt hab ich alles gefunden. Danke nochmal!

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Dago« (3. Oktober 2008, 16:27)


Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Freitag, 3. Oktober 2008, 16:16

Hallo,

was mir schon einmal aufgefallen ist: Manchmal stimmen die Zeiträume im NN und HS nicht überein. Anscheinend wird manchmal die Korrekt synchronisiert,was ich aber noch nicht 100% bestätigen kann! Überprüfe bitte mal im HS und NN, ob Lern-und Testzeitraum exakt synchron eingestellt sind! Ansonsten blickt das NN nicht den den KZ,das wurde von Herrn Knöpfel selbst vor längerer Zeit bestätigt!
Happy Trading

Dago

unregistriert

9

Freitag, 3. Oktober 2008, 16:47

Hallo Udo,
die Zeiträme stimmen exakt überein und die Inputs schauen garantiert nicht in die Zukunft. Auch die Enter und Exit Basis im HS steht auf Open, Delay1. Es ist auch nicht so, dass das NN beim Training in den Kontrollzeitraum schaut, sondern dass die paar Out of Sample Tage nach dem KZR einfach zu gut sind
Jetzt hab ich zumindest die zur Verfügung stehenden Trainingsdaten definitiv begrenzt, so dass ich hier die Signale vergleichen kann.
Viele Grüße
Dagobert

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Freitag, 3. Oktober 2008, 17:04

Hallo Dago,

je nach Systemaufbau kann es durchaus sein dass das HS mit steiler Performance weiter läuft! Ich habe zwei dieser Systeme! Eins habe ich bereits im NN Thread kopiert,und das andere siehst Du in der Grafik. Es handelt sich um ein Wochensystem für den ESTX50,der mit Markt Plus im NN bewertet wurde. Ein-und Ausstieg erfolgt eine Woche nach Signal! Wäre nicht der Strukturbruch gekommen,hätte es vermutlich auch nicht den kleinen Knick im Out of Sample zeitraum gegeben!

Happy Trading

Dago

unregistriert

11

Freitag, 3. Oktober 2008, 21:17

Hallo Udo,
solche stabilen NNs sind eine feine Sache. Ich hab selbst welche, die über ein Jahr mit der selben Steigung weitergelaufen wären. Nur weiss ich leider immer erst hinterher, welche der 100 Generationen das gewesen wäre. In der Regel erwischt man ja immer die Generation, die gleich darauf abschmiert. Jedenfalls ging es mir immer so. Deshalb bin ich dabei, ein NN zu entwickeln, das nur eine Generarion hat und die muss sitzen. Das erfordert präzise formulierte, robuste Inputs ohne Optimierungsvariablen, dieren Auswirkung ich bei der Entwicklung immer ganz genau kontrollieren will. Das gelingt jetzt mit den gezielt begrenzten Daten besser als vorher.
Wenn es dann mal so aussieht wie bie Dir, dann stell ich das Bild auch rein.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Freitag, 3. Oktober 2008, 22:52

Hallo Dago,

das NN hat keine Generationen,ist nicht optimiert und der Output crosst auf Null! Das ganze wird beim Pyramidisieren noch wesentlich besser. Ich nimm das NN mal in einem einem anderen Thread als Beispiel,wo es dann mit einer Pyramide drin sein wird! Eine-NN_GA Optimierung verwischt das komplette Ergebnis und die Kontrolle der Generalisierungsfähigkeit des NNs und ist anfangs nicht zu empfehlen...
Happy Trading