INVESTOX-Forum

Hallo,

ich habe den Effekt festgestellt, dass nach einiger Onlinezeit von TaiPan-RTT plötzlich der Datenfeed abreisst und dies dann - wenn man die Datenfeedüberwachung eingeschaltet hat - von Investox auch erkannt wird.

Hier im Forum gab es zu der "schlechten Qualität" des TaiPan-Feeds auch schon einige Beiträge.

Es scheint aber nicht daran zu liegen, dass Lenz&Partner keine Daten liefern, vielmehr scheint es so zu sein, dass nach längerer Onlinezeit es zu "Verklemmungen" kommt.

Beendet man RTT und loggt sich dann wieder erneut ein, läuft der Feed sofort weiter.


Könnte man hierfür ein automatisches, zyklisches Reconnect einführen, ähnlich dem für IB RTT?

Hallo Herr Knöpfel,

ich bekomme in der Regel einen Abriss des Datenfeeds schon innerhalb des ersten Tages gemeldet.

Bei dem Ereignis - TaiPan hielt an, IB lief weiter - nachdem ich diesen Beitrag schrieb was der TaiPan-Feed den zweiten Tag online.

Der TPRT-Client lief dabei nicht.

Ich kann diesen gerne auch zusätzlich mal mitlaufen lassen. Es war allerdings ehr Zufall, dass ich diesen Fehler mal live miterleben konnte,

da ich tagsüber arbeite und dann keinen Rechnerzugang habe.

Es wäre sicherlich hilfreich, wenn eine weitere Persion dieses Problem reproduzieren und bestätigen kann.

Hallo,

anbei noch ein wenig Zusatzinformationen zum beschriebenen Fehler
Im Augenblick ist das Fehlerbild schon wieder aufgetreten - siehe Kerze um 17:00!

Ich habe zur Verifikation jetzt einmal einen Realtime IB- und einen Realtime TaiPan-Feed parallel aufgezeichnet und verglichen.

Durch Unterbrechnungen des TaiPan-Feeds entsteht folgendes Fehlsignal:


Das Signalbild des korrekten IB-Feeds sieht im Gegensatz wie folgt aus:


Wie man unschwer erkennen kann werden bei Verwendung von RTT für TaiPan Signale in die Falsche Richtung erzeugt!
Wie schon angesprochen ergab eine Anfrage bei Lenz&Partner, dass Unterbrechungen im Minutenbereich in der Regel nicht vorkommen.

Meine Tests ergeben aber solche Lücken mehrmals am Tag!

Herr Knöpfel, arbeiten Sie an diesem Fehler und lässt er sich beseitigen?
Wenn nicht, wäre ich für eine Rückmeldung dankbar, weil ich dann nämlich mein Lenz&Partner-Realtimeabbo kündige, da dieses zum Realhandel für meine Systeme nicht brauchbar ist.

Hallo Kalli, hallo Udo,

danke für Eure Beiträge.
@Kalli
...das kann's ja wohl nicht sein! Ich miete mir doch nicht extra ein Rechner in einem Rechenzentrum mit einer garantierten Hochverfügbarkeit an, um dann doch die Ports zu überwachen....

Ich bekomme täglich Meldungen, dass der TaiPan-Datenfeed unterbrochen ist (Einstellungen bis zu 1200 sec - aktuell 300 sec) und dies mehrmals am Tag. Ich habe die Darstellung von unvollendete Perioden aktiviert, so dass nicht eine "Fehlmeldung" durch die gewählte Kompression auftreten kann.

Für den IB-Feed bekomme ich keine Warnungen und ich bin mir ziemlich sicher dass es eben NICHT an der Rechnerinfrastruktur liegt.

Vielmehr kommen die Daten sehr unregelmässig rein und durch die langen Zwangspausen eben NICHT in Echtzeit.

Nach einer längeren Wartezeit werden die Daten dann ja auch anscheinend wieder nachgepushed.
Was ich beobachtet habe ist, dass man so eine Zwangspause durch eine - von mir händisch vorgenommenen Reconnect - deutlich abkürzen kann. Deshalb habe ich ja auch einen Reconnect vorgeschlagen.

@Udo
Ja, der Vorteil von TaiPan ist die Vollständigkeit der Daten.
Der grosse Nachteil ist aber - zumindes in der aktuellen Anbindung an Investox - die fehlende Echtzeitfähigkeit.
Sodasss - aus meiner Sicht - ein vollautomatischer Livehandel auf Basis des TaiPan-Feeds zu unsicher ist.

Wenn ich von Echtzeit spreche meine ich dass die Daten mit einer maximal kleinen Verzögerung eintreffen und nicht irgendwann mal am Tag!

Was einzige was mich stutzig macht, ist dass die Technikhotline von Lenz&Partner meint Verzögerungen in so grossen Abständen (Minuten) würden bei Ihnen nicht auftreten... Sie würden garantiert die Daten unterhalb dieser Zeit regelmässig rauspushen...

.. Was soll man jetzt davon halten? Wem kann ich da glauben?

Ich bin wirklich ziemlich verunsichert und habe mir unter professionellen Lösungen etwas anderes erwartet...
Aber vielleicht liegt der Fehler ja auch in der Datenfeedüberwachung... oder den Einstellungen oder oder oder...
Was soll ich davon halten, wenn Investox meint der Datenfeed würde seit 1200 sec nicht abgedated worden sein...

Ich weiss jedenfalls nicht mehr so recht weiter und werde wohl auf nummer sicher gehen und in der Zukunft eben auch den IB-Feed traden...
Schade... TaiPan ist von der Konzeption wirklich gut .... leider nicht Praxistauglich

Hallo an Alle,

schön von Euch konstruktive Beiträge zu hören.

Nachtrag zu meiner letzten Ergänzung.

Die Unterschiede in den gezeigten Bildern resultieren tatsächlich aus unterschiede der gesendeten Daten der Anbieter und NICHT aus einem Ausfall!

Ich habe dies durch Nachpflegen der IB Daten überprüfen können.

Eine Untergrechung des Feed wurde mir allerdings auch am gestrigen Tag von Investox gemeldet!

@Udo

Der Datenbereich des gehandelten Titels ist "nur" 6 Monate alt und der Server ist brand neu und besitzt ausreichend Hauptspeicher (2Mb) und zwei Kerne, sodass es an der Performance des Systems nicht liegen sollte.

Aber ich werde zur Kontrolle den Titel nochmals weiter kürzen oder einen Kombititel anfertigen!

@Frieder

Ich habe mir mal deinen geposteten Link zu der Diskussion welche zu diesem Thema vor zwei Jahren geführt wurde einmal durchgelesen und habe gerade ein Dejavue erlebt.

Es ist schon erstaunlich, dass bereits von vor zwei Jahren dieses Problem einer ähnlichen Zusammensetzung diskutiert wurde und - so wie es aussieht - noch nicht gelöst wurde!

Aus den Beiträgen geht ganz klar hervor, dass ein TaiPan-Realtimefeed nicht zum automatischen Intradayhandel geeignet ist.

@Frieder, @Hr Knöpfel

In diesem Zusammenhang stellt sich mir natürlich die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist das von mir vorgeschlagene Workarround für TaiPan-Realtime zu implementieren, oder ob man die Aufwände nicht besser für eine Vernünftige Backfillfunktion für Tenfore spendieren sollte!

Ich kann ja nicht garantieren, ob sich die "Quality of Service" des TaiPan-Feeds tatsächlich verbessert. Meine Idee ist durch einen zyklischen Reconnect das "Nachpushen" noch nicht gelieferten Daten zu erzwingen. Dadurch wäre man dann in Bezug auf Echtzeit schon einen Schritt weiter.

Den garantierten Zeitbereich - für den Daten verfügbar sind - könnte man dann mit der Zyklenlänge für den Reconnect einstellen.

Wenn man Beispielsweise 5 Minuten absichern möchte, müsste man den Reconnect dann kleiner als 5 Min einstellen.

Allerdings sind normalerweise sind solche Aspekte wie :

- Vollständigkeit der Daten

- Zeitliche garantierte (mindestens weiche Echtzeit) Verfügbarkeit der Daten

- Historische Verfügbarkeit der Daten

Konzeptionell und per Implementation vom Datenanbieter zu lösen und sollte natürlich nicht per workarrounds von Dritten "gebastelt" werden!

So wie es aussieht aussieht existiert aktuell KEIN Anbieter, der alle drei oben genannten Kriterien erfüllt. Im besten Falle zwei der drei.

Und hier sehe ich für "professionelle" Systeme einen echten Verbesserungsbedarf, denn ich halte alle drei Kriterien für essentiell!

@Hr. Knöpfel

Die Reconnectzeit muss natürlich kleine sein als die Unterbrechungszeit, sonst würde ein Reconnect ja die zeitliche Qualität nicht verbessern, sondern verschlechtern!

TPRT meldete gestern den Status "Offline" sodass ich die Applikation beendet habe und erneut gestartet habe. TPRT was zur Zeit der Unterbrechung bei mir also Offline.




hatten Sie wie oben besprochen den TPRT-Client mitlaufen lassen? Falls ja, liefen die Daten dort während der RTT-Unterbrechung weiter (würde mich wundern)?


Das Phänomen, dass Daten im TPRT-Client erscheinen, nicht aber im TaiPan-RTT wurde auch von Udo im Thread Nr. 5 bestätigt.
Wie schon gesagt, sitze ich leider nicht den ganzen Tag vor dem Handelsrechner, sondern bin auf ein robustes 100% funktionieren meiner eingekausten Services - gilt gerade auch für die Datenanbindung - angewiesen. Es wäre zufall, wenn der Fehler auftritt, wenn ich gerade auf den Monitor schaue.

Deshalb möchte ich einmal fragen welcher Anbieter alle drei von mir genannten Kriterien erfüllt?

Soweit ich weiss existiert bei Tenfor der Backfill nicht. Dieser funktioniert zwar bei IB dafür sind die Daten alles andere als vollständig und das Problem bei Lenz&Partner habe ich ja sehr ausführlich hier dargestellt.

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für den Hinweis auf das B.I.S-System. 1-3 Tage Backfill ist ja wenigstens ein Anfang.

Für meine Systeme benötige ich allerdings Backfillzeiträume von > 6Monaten

@Alle

Gibt es Erfahrungswerte (Qualität, Vollständigkeit, Verfügbarkeit ect.) zur Verwendung von B.I.S-Daten?

eine 100% Verfügbarkeit, also keinerlei Datenausfälle, kann kein Datenanbieter erreichen oder garantieren. Es gibt hier nur bessere oder schlechtere Angebote, wobei auch diese Einteilung sich mit der Zeit ändert (mal hat der eine Anbieter, mal der andere Ausfälle).

Da haben wir wirklich unsterschiedliche Sichtweisen. Denn genau dies ist, was ich erwarte!

Ich selber komme aus dem Automobilindustrie und wenn jemand zu einem Autohändler geht und dort einen PKW kaufen möchte, dann wird der Kunde nicht tollerieren, dass bei dem einen Wagen vielleicht einmal die Lenkung, bei dem anderen der Motor und bei dem dritten die Lichtanlage nicht funktioniert mit dem Hinweis, dass es eben 100% Perfekte Lösungen nicht gibt... Dies wäre in unserem Bereich komplett unvorstellbar!

Auf den Vorwurf, dass man doch ein Handelssystem nicht mit einem Auto vergleichen kann möchte ich entgegnen, dass moderen PKWs sogar um einiges Komplexer sind als das geschilderte Setup eines Handelssystem mit einem Datenlieferant.

In einem PKW moderner Bauart kommen über 100 vernetzte Steuergeräte zum Einsatz, von denen jedes einzelne einem modernen PC in nichts nachsteht und

die Grösse der verwendeten SW ist in Summe mehrere Gigabyte gross.

Und auch zum Thema vollautomatismus habe ich eine andere Sichtweise. Ich erwarte im Jahre 2008 durchaus, dass ein Rechner eine Aufgabe auch ohne meine permanente Kontrolle ausführt!

Ich entnehme der Diskussion, das die "Best Practice" für Handelssysteme allerdings anders aussieht und das muss ich wohl akzeptieren - obwohl mir dies sehr schwer fällt.

Hallo Frieder,

danke auch für deinen sehr qualifizierten Beitrag. Ich schätze sehr deine Erfahrungen von denen ich auch noch viel lernen kann!

Ich werde mich etwas mehr mit dem Thema beschäftigen und so wie ich es sehe, wird uns dieses Thema hier im Forum wohl auch noch für längere Zeit erhalten bleiben.