Hi Tobias,
ich habe das so noch nicht gemacht.
Was man aber machen kann ist die IV in Excel verarbeiten und auch aus der TWS herausholen. Ich benütze dazu die Tools von Peter Hoadley (
http://www.hoadley.net/options/options.htm).
Was willst Du denn genau machen?
Wir wissen ja, daß sich der Optionspreis so errechnet:
Optionspreis = f(Restlaufzeit, Strikepreis, Underlying-Preis, Zins, IV).
Sind alle Einflußfaktoren bis auf die IV bekannt, kann man diese ja errechnen z.B. durch die Inv-Funktion CallVola und PutVola.
Liebe Grüße
Oli