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Daten für implizite Volatilität - woher ?

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Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

1

Montag, 13. Oktober 2008, 18:05

Daten für implizite Volatilität - woher ?

Weiß jemand wo ich mir die Daten der impliziten Volatilität für die Optionen des nächsten Verfallsdatum runterladen kann ? Oder aus welcher Quelle es die gibt ?
Gruss Tobias

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Montag, 13. Oktober 2008, 19:32

Hallo Tobi,

zb. VDAX, VSTOX, VIX.

Die Indizes kriegst Du alle zb. von L&P geliefert.
Alternativ werden die Volas zb. bei Onvista und Consors zu den Optionsscheinen angezeigt.
Die TWS gibt Dir die Vola auch mit aus, wenn Du das Optionstool benutzt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

3

Montag, 13. Oktober 2008, 21:29

jaaaa, der vix und vdax sind aber nicht die imp. volas der optionen des nächsten verfalls.

zitat börse : "An der EUREX® gehandelte DAX®-Optionen mit Laufzeiten von 1, 2, ..
3, 6, 9, 12, 18 und 24 Monaten."

das will ich nicht ..
Onvista hilft nicht bei reinen Optionen ( nicht -scheinen).
Kann ich mir das Feld Impl. Vola uas der TWS auslesen ???? Macht das einer ?
Gruss Tobias

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

4

Montag, 13. Oktober 2008, 22:20

Hi Tobias,

ich habe das so noch nicht gemacht.

Was man aber machen kann ist die IV in Excel verarbeiten und auch aus der TWS herausholen. Ich benütze dazu die Tools von Peter Hoadley (http://www.hoadley.net/options/options.htm).

Was willst Du denn genau machen?

Wir wissen ja, daß sich der Optionspreis so errechnet:
Optionspreis = f(Restlaufzeit, Strikepreis, Underlying-Preis, Zins, IV).
Sind alle Einflußfaktoren bis auf die IV bekannt, kann man diese ja errechnen z.B. durch die Inv-Funktion CallVola und PutVola.

Liebe Grüße
Oli

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

5

Dienstag, 14. Oktober 2008, 13:57

Hallo Tobi, gibt auch deb VDAX-New und davon ganz viele,
Unter anderem diesen hier und der dürfte der sein, den Du suchst:
VDAX-NEW 1M INDEX (A0G83V)
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

testeritis der zweite

unregistriert

6

Dienstag, 14. Oktober 2008, 21:18

Optionsrechner / Buch

Zitat von »ojb«

Ich benütze dazu die Tools von Peter Hoadley (http://www.hoadley.net/options/options.htm)

Hallo,

Frage an dich wäre ob diese Tools auch in Deutsch gibt bzw. für Optionen an der Eurex (Aktien)? Der OptionsMaster von der Eurex ist kostenlos aber taugt das was?

Welches Buch als Einstieg Stillhalter würdest Du empfehlen?

Danke.

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

7

Dienstag, 14. Oktober 2008, 21:31

Für Optionen gibt es ein schönes - kostenloses- Tool, welches ich auch nutze :
OptionOracle. Finde ich klasse und einfach zu bedienen. Hoadley hat mich immer ein wenig erschlagen ...
(www.samoasky.com)
Gruss Tobias

testeritis der zweite

unregistriert

8

Freitag, 17. Oktober 2008, 22:45

Options-Tools

Zitat von »Tobias«

OptionOracle

Hallo,

danke, werde ich mir anschaun, hoffe es unterstützt die Eurex-Optionen (Index- und Aktien) :rolleyes:

Für andere Hinweise oder Erfahrungen bin immer sehr aufgeschlossen, möchte mal was anderes als den OptionsMaster von der Eurex benutzen.

Danke.

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