Hallo,
Die Inputs sollten normiert sein.
Das ist eine interessante Idee. Vielleicht können wir diese mal an einen praktischen Beispiel ausprobieren, ob die Normierung wirklich soviel ausmacht.
Am besten ist es, wenn man ein NN mit konventionellen Inputs (z.B. von der Homepage von Hr. Knöpfel) einem überarbeitet NN mit normierten Inputs gegenüberstellt.
Das ist das original Pivot-NN von der Homepage mit folgenden Inputs.
calc Pivot: (LastDP(close)+LastDP(high)+LastDP(low))/3; {Pivot-Basiskurs}
calc W1: 2*Pivot-LastDP(low); {Widerstand 1}
calc W2: Pivot+LastDP(high)-LastDP(low);{Widerstand 2}
calc U1: 2*Pivot-LastDP(high); {Unterstützung 1}
calc U2: Pivot+LastDP(low)-LastDP(high); {Unterstützung 1}
W1-close; {Abstand Kurs zu Wiederstand1}
close-U1; {Abstand Kurs zu Unterstützung1}
W2-close; {Abstand Kurs zu Wiederstand2}
close-U2; {Abstand Kurs zu Unterstützung2}
DailyPrice(high)-close; {Abstand zum Tageshoch}
close-DailyPrice(low); {Abstand zum Tagestief}
ROC(close,10,$);{letzte Kursänderungen über 10 Perioden}
MOM(close,1200); {Trend der letzten 20 Stunden}
Habe nur ein paar kleine Änderung vorgenommen (z.B. Slippage im HS von 12.5€ eingetragen und KontrollZR im NN eingestellt) und das NN auf den aktuellen FDAX-Kontrakt (IB-Kursaufzeichnung) neu trainiert. Ab dem 13.10. läuft das HS mit unbekannten Kursdaten. So schlecht schaut es für den Anfang nicht aus.
Jetzt müsste man die Inputs des NN's normieren (z.B. auf den Wertebereich {0,1}) und dann sehen, ob die KK stabiler läuft und etwas mehr steigt. Leider schaffe ich das heute nicht mehr, aber vielleicht hat ja jemand Lust an der Stelle weiter zu experimentieren.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Falls die user Normierung wirklich eine entscheidente Verbesserung bringen sollte, könnte man vielleicht Hr. Knöpfel überreden in dem Bereich Erweiterungen vorzunehmen ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. Oktober 2008, 22:47)