INVESTOX-Forum

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich wende mich in dieses Forum, weil ich eine Frage habe, auf die ich bis jetzt noch nirgends vernünftige und zufriedenstellende Antworten bekommen habe. Wahrscheinlich gibt es die auch nicht bzw. man wird diese nur schwer bekommen.

Zu meiner Person: ich trade seit ca. 10 Jahren und treffe meine Entscheidungen aufgrund des Charts (hauptsächlich anhand von Widerstand- und Unterstützungsthemen). Ich habe in den letzten Jahren damit sehr gute Erfahrungen gemacht und doch sehr erfolgreich handeln können. Global kann man sagen, dass ich nach den starken Verlustjahren 2000-2003 in den darauffolgenden Jahren mit Aktien eine Performance p.a. von 20-50 % habe erreichen können. In einem etwas spekulativen Depot habe ich mit gehebelten Produkten (vor allem Zertifikate und Optionsscheine) diese Performance etwas steigern können; habe aber hier eine etwas längerfristige Strategie verfolgt. Fakt ist auch, dass mir hier die lange Trendphase von 2003-2007 zu Gute kam. Im heurigen Jahr bin ich ungefähr ausgeglichen (momentan ganz leicht im Minus). Wenn ich mir anschaue, was andere große Adressen geleistet haben, bin ich froh, dass ich zumindest das Kapital erhalten habe können. Soweit von mir.

In den letzten Monaten bin ich vermehrt auf mechanische und Handelssysteme aufmerksam geworden und habe mich sehr stark dafür interessiert. Ich halte Investox für ein sehr gutes Programm und auch das Investoxforum für eine sehr seriöse Austauschplattform, weswegen ich mich auch hierher gewandt habe.

Meine Frage an das Forum ist, ob man verraten kann, was gute (gut gewartete) Systeme im real-handel dauerhaft erwirtschaften können. Mit dauerhaft meine ich nicht Systeme, die in einem Jahr 400 % schaffen um dann im nächsten Jahr 70 % Verlust zu machen. Die Frage richtet sich an die gängigsten Underlyings: FDAX, FGBL, EUR/USD, S&P500, GOLD, usw…

Eine andere Frage richtet sich an die Komprimierung: kann man generell sagen, dass Intraday-Systeme besser laufen als EOD-Systeme? Wahrscheinlich kommt es auch auf den Markt an. Momentan kann man sicher sagen, dass Intraday-Systeme funktionieren, während sich EOD-Systeme schwer tun werden?! So jedenfalls meine Vermutung.

Vielleicht kann man ja hier etwas „Licht ins Dunkle“ bringen.

Allen Antwortschreibern danke ich bereits jetzt!

Vieles Gute für die Zukunft wünscht
Rolf Weingassinger

Hallo Rolf,

vorab ich bin Systementwickler und verkaufe solche Systeme auch. Deshalb hier auch kein Link - Kontakt, falls erwünscht ist ja über die hinter dem Namen hinterlegte Mail- und Web-Adresse möglich.

Die Frage nach der "dauerhaften" Performance ist eine gute - jede Antwort diesbzgl. wird jedoch imer nur eine Momentaufnahme sein. Natürlich gibt es Systeme, die dreistellige Performance-Ergebnisse (prozentual) erzielen können. Manche sogar über Jahre. Aber auch 10 Jahre, 20 Jahre - dauerhaft? Keine Ahnung! Es gibt diesbzgl. in den USA zwei Websites, die so etwas einigermassen zuverlässig "tracken":

www.futurestruth.com

www.striker.com

Aufpassen muss man hier natürlich, unter welchen Bedingungen diese Performance berechnet wird und ob dies auch für den eigenen Handel zutrifft. Ein realer Systembetrieb besteht aus drei Komponenten:
1. dem Handelssystem-Setup (also dem System mit seiner Signalgenerierung)
2. dem Risikomanagement
3. dem Moneymanagement

D.h. abhängig von den zu erwartenden Drawdowns des HS, Deinem Risikomanagement und Deiner Positionsgrösse (Moneymanagement) lässt sich das notwendige Tradingkapital für das entsprechende Handelsinstrument abschätzen und daraus wiederum eine "praktische" Performance berechnen.

Trotzdem bleibt alles (für das beste System) nur eine ex-post-Analyse. Eine Garantie für die Zukunft gibt' auch hier nicht...


Die andere Frage ob "Intraday" oder "EOD" lässt sich m.E. nicht pauschal beantworten. Mein eigenes "bequemes" EOD-System für den Dax Index hat insb. mit entspr. Risikomanagement aktuell in der Finanzkrise gut abgeschnitten, wobei es sicherlich Intraday-Systeme geben wird, die dies in dieser Zeit noch deutlich übertreffen konnten. Aber für beide Typen wird es auch wieder Marktphasen geben, wo diese nicht so doll funktionieren.

Und wenn man als genialer diskretionärer, intuitiver Trader die VW-Spekulation in den letzten Wochen richtig antizipiert hätte, dann hätte man wohl jedes System um Längen geschlagen...

ciao,
zentrader

"...Die Assoziation Auge-Gehirn lässt sich nicht in jedem Fall mathematisch mit Hilfe harter Logik ausformulieren..."

Ich würde sogar noch weiter gehen und behaupten, dass ein längerfristig erfolgreiches HS generell neben konventionellen Technologien (die einfach mit harter Logik zu implementieren sind) eben auch über nicht-lineare, dynamische Komponenten (Stichwort Chaostheorie) verfügen sollte. Die Kunst liegt dann darin (ähnlich wohl bei der Fuzzy Logic-Thematik), dies "vernünftig", d.h. zielführend korrekt zu codieren...

Investox mag hier über entsprechende Tools verfügen (das wirst Du besser als ich beurteilen können), andere HS-Entwicklungsumgebungen wie z.B. Metastock haben diesbzgl. zu wenig Programmiermöglichkeiten, weshalb ich auch vom vorneherein eine komplette, quasi beliebig erweiterbare Programmiersprache (wie C, C++, PoweBasic etc.) zur Erstellung meiner Software verwende.

Wobei bei aller Programmierkunst bzgl. des "genialen" Systems letztendlich die Harmonie des magische Dreiecks "HS-Setup - Risikomanagement - Moneymanagement" den Erfolg entscheidend beeinflusst...

...only my two cents.

ciao,
zentrader