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Dienstag, 28. Oktober 2008, 20:04
Grid System
Hallo,
ich handele zur Zeit live ein Handelssystem auf der Metatrader Plattform, das man fast als Gelddruckmaschine bezeichnen kann. Ich möchte das HS in Investox nachstellen. Dabei komme ich jedoch nicht weiter und hoffe, daß mir hier jemand helfen kann. Der Metatrader Code ist verschlüsselt. Ich habe aber durch das Studium des Arbeitsweise des HS ziemlich gut herausgefunden, wie es funktioniert.
Grundsätzlich arbeitet es am besten in Seitwärtstrends. Daher wurde hier das Währungspaar EURGBP gewählt, weil dieses sich meistens in einer recht engen Range bewegt. Zunächst wird der Höch-/Tiefstpunkt der letzten 90 Tage bestimmt und daraus der Mittelwert errechnet. Der Ansatz des HS besteht darin, daß Kurse sich immer wieder in Richtung dieses Mittelwertes bewegen. Bei Kursen unterhalb des Mittelwertes werden somit long- und oberhalb short Positionen eröffnet. Im den Grid-Abstand (beim EURGBP 10 Pips) wird ein Gewinnstop (blaue gepunktete Linie) plaziert. Sobald dieser erreicht wird, wird wieder eine Position mit entsprechendem Gewinnstop eröffnet.
Wie man schnell sieht, verdient man mit dem System prima, wenn es sich möglchst oft im begrenztem Maße auf und abbewegt. Der Haken bei dem System ist in der rechten Hälfte der Grafik zu sehen. Wenn der Kurs sich länger in die "falschen" Richtung bewegt, werden ständig weitere Positionen eröffnet, die somit negativ sind. Das Problem löst sich natürlich wieder auf, wenn sich die Kursrichtung ändert und alle Gewinnstops abgegrast werden. Falls dies aber nicht passiert, greifen Maßnahmen, um die Belastung der Margin zu begrenzen.
a) je weiter sich der Kurs vom Mittelwert entfernt um so weiter werden die Grids. Dadurch werden weniger neue Positionen erzeugt
b) ab einer gewissen Belastung wird eine Hedge aufgebaut und somit die Marginbelastung eingefroren. An Widerständen/Unterstützungen wird der Hedge gelöst. Wenn sich die Kursrichtung dreht, ist alles in Ordnung. Ansonsten wird kurz jenseits von Widerstand/Unterstützung erneut ein Hedge aufgebaut.
Eigentlich sollte das HS einfach zu programmieren sein. Aber irgendwie komme ich nicht richtig in die Gänge. So lange der Kurs nur in eine Richtung läuft, kann man im Grid-Abstand jeweils einen Intraday Gewinnstop setzen, der über Pyramidisierung um eine Einheit aufstockt. Ein zweiter Intraday Gewinnstop stellt eine der beiden Einheiten glatt und realisiert somit cash. Was ich nicht hinbekomme, ist der Aufbau von weiteren Positionen beim Rücklauf der Kurse mit den dazugehörigen Gewinnstops.
Wer hat eine Idee?
Tschüß,
Herbert
ich handele zur Zeit live ein Handelssystem auf der Metatrader Plattform, das man fast als Gelddruckmaschine bezeichnen kann. Ich möchte das HS in Investox nachstellen. Dabei komme ich jedoch nicht weiter und hoffe, daß mir hier jemand helfen kann. Der Metatrader Code ist verschlüsselt. Ich habe aber durch das Studium des Arbeitsweise des HS ziemlich gut herausgefunden, wie es funktioniert.
Grundsätzlich arbeitet es am besten in Seitwärtstrends. Daher wurde hier das Währungspaar EURGBP gewählt, weil dieses sich meistens in einer recht engen Range bewegt. Zunächst wird der Höch-/Tiefstpunkt der letzten 90 Tage bestimmt und daraus der Mittelwert errechnet. Der Ansatz des HS besteht darin, daß Kurse sich immer wieder in Richtung dieses Mittelwertes bewegen. Bei Kursen unterhalb des Mittelwertes werden somit long- und oberhalb short Positionen eröffnet. Im den Grid-Abstand (beim EURGBP 10 Pips) wird ein Gewinnstop (blaue gepunktete Linie) plaziert. Sobald dieser erreicht wird, wird wieder eine Position mit entsprechendem Gewinnstop eröffnet.
Wie man schnell sieht, verdient man mit dem System prima, wenn es sich möglchst oft im begrenztem Maße auf und abbewegt. Der Haken bei dem System ist in der rechten Hälfte der Grafik zu sehen. Wenn der Kurs sich länger in die "falschen" Richtung bewegt, werden ständig weitere Positionen eröffnet, die somit negativ sind. Das Problem löst sich natürlich wieder auf, wenn sich die Kursrichtung ändert und alle Gewinnstops abgegrast werden. Falls dies aber nicht passiert, greifen Maßnahmen, um die Belastung der Margin zu begrenzen.
a) je weiter sich der Kurs vom Mittelwert entfernt um so weiter werden die Grids. Dadurch werden weniger neue Positionen erzeugt
b) ab einer gewissen Belastung wird eine Hedge aufgebaut und somit die Marginbelastung eingefroren. An Widerständen/Unterstützungen wird der Hedge gelöst. Wenn sich die Kursrichtung dreht, ist alles in Ordnung. Ansonsten wird kurz jenseits von Widerstand/Unterstützung erneut ein Hedge aufgebaut.
Eigentlich sollte das HS einfach zu programmieren sein. Aber irgendwie komme ich nicht richtig in die Gänge. So lange der Kurs nur in eine Richtung läuft, kann man im Grid-Abstand jeweils einen Intraday Gewinnstop setzen, der über Pyramidisierung um eine Einheit aufstockt. Ein zweiter Intraday Gewinnstop stellt eine der beiden Einheiten glatt und realisiert somit cash. Was ich nicht hinbekomme, ist der Aufbau von weiteren Positionen beim Rücklauf der Kurse mit den dazugehörigen Gewinnstops.
Wer hat eine Idee?
Tschüß,
Herbert
Dienstag, 28. Oktober 2008, 21:51
Zitat
Was ich nicht hinbekomme, ist der Aufbau von weiteren Positionen beim Rücklauf der Kurse mit den dazugehörigen Gewinnstops.
Ohne groß nachzudenken würde ich mal in die Richtung probieren:
Trailing Stop mit zusatzbedingung zum pyramidisieren.
Gewinnstop dazu mit noch mehr Zusatzbedingungen (unter anderem der Fill des vorherigen Trailingstops).
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 14:29
der beschriebene Ansatz erinnert mich auch ein wenig an ein Scalping-Verfahren
Let's scalp the Trade....
90 Perioden ist ein etwas unscharfer Filter. Ich verwende dazu meist Spannencharts-allerdings mit Hilfe von Markt Plus! Durch die Abfrage von Indikatorenwerten (z.B. CCI) kann man die Konsolidierung in etwa erfassen und auf den Mittelpunkt (bei M+ den POC) spekulieren.Soll die Glättung erhöht werden,kann man den Spannenchart mit HK-Candles glätten (visuell). Herbert,das trägt natürlich nicht zur Frage bei,wollte nur mal eine Alternative vorstellen....
Let's scalp the Trade....
90 Perioden ist ein etwas unscharfer Filter. Ich verwende dazu meist Spannencharts-allerdings mit Hilfe von Markt Plus! Durch die Abfrage von Indikatorenwerten (z.B. CCI) kann man die Konsolidierung in etwa erfassen und auf den Mittelpunkt (bei M+ den POC) spekulieren.Soll die Glättung erhöht werden,kann man den Spannenchart mit HK-Candles glätten (visuell). Herbert,das trägt natürlich nicht zur Frage bei,wollte nur mal eine Alternative vorstellen....
Happy Trading
Freitag, 31. Oktober 2008, 19:52
Hallo Loros,
ich lasse natürlich die Metatrader Systeme vorerst weiterlaufen. Aber die Schwachstelle ist der unzureichende Stop, der in diesen System integriert ist. Hier kann man nur einen %-Satz des Ausgangkapitals einsetzen, zu dem dann alle Positionen geschlossen werden.
Ich halte aber den Hedge Ansatz für weit profitabler, da er das System weiterarbeiten läßt, wenn es die übliche Range verläßt. Falls der Kurs wieder zurückkommt, hat man keinen Verluststop und kann möglicherweise am Hedge noch verdienen. Dies ist beim Metatrader System zur Zeit nur manuell machbar.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß weitere Währungspaare für solch ein System in Frage kommen. Das könnte ich mit Investox umsetzen und dann auch die Idee von Udo integrieren.
Udo,
ich kann nur über die letzten Wochen im Backtest und jetzt im Livetrade feststellen, daß die Performance so hoch. Wenn man rückblickend die tägliche Handelsbreite sieht, sind wir natürlich in den letzten Tagen mit außerordentlich hohen Volatilitäen konfrontiert. (die roten Balken wurden aus dem täglichem (High - Low) * 10000 errechnet und geben somit die Pips wieder). Man sieht aber auch, daß dieses Währungepaar sehr lange in seinen Ranges bleibt. Somit kann man hoffen, daß wir auf dem Niveau wieder Monate wenn nicht sogar Jahre verbleiben.
Der EURGBP ist die Schlaftablette unter den Währungspaaren und ich habe daher bisher kaum damit gehandelt. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man hier relativ sicher scalpen kann. Eine Bewegung von 10 Pips ist allerdings nicht viel. Man braucht deshalb einen guten Broker mit engen und konstanten Spreads sowie garantierte Ausführung der Stops.
Wenn man den EURGBP (blau) mit dem GBPJPY (rot) vergleicht sieht man bei gleichen Proportionen wie ruhig das Währungspaar läuft. Ebenso ruhig empfinde ich den Handel, da man viele sehr kleine Gewinne mitnimmt und keine Verluste auftreten, ist das wenig aufregend. Andere würden vielleicht den Adrenalinstoß vermissen, der bei anderen Handelsmethoden eher auftritt. Aber ich gehöre ja auch schon zu dem Semester, in dem man das nicht mehr so braucht.
Tschüß,
Herbert
ich lasse natürlich die Metatrader Systeme vorerst weiterlaufen. Aber die Schwachstelle ist der unzureichende Stop, der in diesen System integriert ist. Hier kann man nur einen %-Satz des Ausgangkapitals einsetzen, zu dem dann alle Positionen geschlossen werden.
Ich halte aber den Hedge Ansatz für weit profitabler, da er das System weiterarbeiten läßt, wenn es die übliche Range verläßt. Falls der Kurs wieder zurückkommt, hat man keinen Verluststop und kann möglicherweise am Hedge noch verdienen. Dies ist beim Metatrader System zur Zeit nur manuell machbar.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, daß weitere Währungspaare für solch ein System in Frage kommen. Das könnte ich mit Investox umsetzen und dann auch die Idee von Udo integrieren.
Udo,
ich kann nur über die letzten Wochen im Backtest und jetzt im Livetrade feststellen, daß die Performance so hoch. Wenn man rückblickend die tägliche Handelsbreite sieht, sind wir natürlich in den letzten Tagen mit außerordentlich hohen Volatilitäen konfrontiert. (die roten Balken wurden aus dem täglichem (High - Low) * 10000 errechnet und geben somit die Pips wieder). Man sieht aber auch, daß dieses Währungepaar sehr lange in seinen Ranges bleibt. Somit kann man hoffen, daß wir auf dem Niveau wieder Monate wenn nicht sogar Jahre verbleiben.
Der EURGBP ist die Schlaftablette unter den Währungspaaren und ich habe daher bisher kaum damit gehandelt. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man hier relativ sicher scalpen kann. Eine Bewegung von 10 Pips ist allerdings nicht viel. Man braucht deshalb einen guten Broker mit engen und konstanten Spreads sowie garantierte Ausführung der Stops.
Wenn man den EURGBP (blau) mit dem GBPJPY (rot) vergleicht sieht man bei gleichen Proportionen wie ruhig das Währungspaar läuft. Ebenso ruhig empfinde ich den Handel, da man viele sehr kleine Gewinne mitnimmt und keine Verluste auftreten, ist das wenig aufregend. Andere würden vielleicht den Adrenalinstoß vermissen, der bei anderen Handelsmethoden eher auftritt. Aber ich gehöre ja auch schon zu dem Semester, in dem man das nicht mehr so braucht.
Tschüß,
Herbert
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 23:10
Hier gibts einige Videos zu dem System BWILC. Das Buch findet man auch als pdf im Netz 
http://www.st-trader.eu/Videos.htm
http://www.st-trader.eu/Videos.htm
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 15:18
Hallo Udo,
könntest du mal bitte einen Screenshot der Register mit den Einstellungen der beiden Histogramme aus dem Bild einstellen?
Das dynamische Histogramm sehe ich ja erst am Ende des Tages vollständig, oder zeigt es den vorherigen Abschnitt?
Daher kann ich es ja nicht zum Traden benutzen wenn es den aktuellen Tag darstellt.
Dann würde ich ja nur sehen das es mehr Verkäufer als Käufer gibt von 7-10 Uhr an dem Volumen.
Allerdings ist es ja auch von 11-19 Uhr so das es mehr negatives Volumen gibt, obwohl der Kurs steigt.
Wie kann ich denn aus dem Volumen der einzelnen Perioden einen Trendwechsel gegen 10-11 Uhr erkennen, wenn das negative Volumen weiterhin
überwiegt? Oder sehe ich da etwas komplett falsch?
Gruß Lars
könntest du mal bitte einen Screenshot der Register mit den Einstellungen der beiden Histogramme aus dem Bild einstellen?
Das dynamische Histogramm sehe ich ja erst am Ende des Tages vollständig, oder zeigt es den vorherigen Abschnitt?
Daher kann ich es ja nicht zum Traden benutzen wenn es den aktuellen Tag darstellt.
Dann würde ich ja nur sehen das es mehr Verkäufer als Käufer gibt von 7-10 Uhr an dem Volumen.
Allerdings ist es ja auch von 11-19 Uhr so das es mehr negatives Volumen gibt, obwohl der Kurs steigt.
Wie kann ich denn aus dem Volumen der einzelnen Perioden einen Trendwechsel gegen 10-11 Uhr erkennen, wenn das negative Volumen weiterhin
überwiegt? Oder sehe ich da etwas komplett falsch?
Gruß Lars
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 16:22
Hallo Lars,
Beim halbautomatischen Handel mit Trade-Linien verwende ich des öfteren 50-100 % abgeschlossenen Histogramme in Bezug auf die Restlaufzeit zur endgültigen Fertigstellung des Histogramms. Das ist eine nicht mathematisch nachweisbare Methode und u.U. auch riskant.Für Handelssysteme und Backtest ist diese Methode nicht geeignet!
Man muss folglich auf die Vorperiode zurückgreifen. Alle Histogramme mit Ausnahme die Einstellung PERIODEN greifen beim kopieren der Formel aus dem Histogramm-Dialog automatisch auf REF-1 zu,auch wenn die Darstellung im Chart das sich aktuell entwickelnde Histogramm anzeigt!Bei der Komprimierung PERIODEN muss man selbst das REF eintragen indem man schon im Vorfeld "Vorigen Abschnitt anzeigen" aktiviert! Würde man das bei allen Komprimierungen tun- sprich Stunden,Tage,Wochen usw., setzt man die Formel des Histogramms beim kopieren um -2 Perioden zurück. Das heißt es wird nicht wie gewünscht das letzte vollendete Histogramm berechnet (Ref-1) sondern das vor 2 Perioden (Ref-2). Perioden heißt in dem Fall 2 Tage,Wochen,Monate usw.!
Bei der Darstellung in der Grafik handelt es sich um mein Währungspaar. Die Perioden-Differenzberechnung (Histogramm-Säulen) wurde aus einer Differenzberechnung aufgebaut. Dies wird als Ersatz zum Volumen eingesetzt. Das kann man so machen wenn kein Volumen oder Bid-Ask Kurse vorhanden sind um somit Histogramme zu erzeugen. In dem Fall wird für einen Up-Tick 1 und für einen Down-Tick -1 addiert/subtrahiert. Ticks auf dem Niveau des Vorticks werden mit 0 gewertet und sind neutral! Man kann sie auch mitzählen aber das ist individuell. Wie geschrieben gibt es bei den Variationen keinen Grenzen. Alles in allen sollte nur dargestellt werden, wie man Histogramme bei fehlenden Volumen oder ohne Bid-Ask Kurse aufbereiten kann.
Wenn in fallenden oder steigenden Kurse rote bzw. grüne Kästchen auftauchen (Unterteilte Histogrammsäule) kann das auch bedeuten, das sich ein Pullback aufbaut. Oftmals sind beispielsweise in steigenden Kursen, lang bevor der Wendepunkt erreicht wird Abverkäufe erkennbar. Bis sich das Momentum der Bewegung beruhigt steigt der Kurs noch weiter aber die "Specials" haben den Markt schon verlassen,was sich in immer stärker werden roten Zonen (Abverkäufe analog zur Handelsrichtung)in den steigenden Trend äußert! Wir wollen ja einen Vorsprung haben und nicht der Bewegung hinterherlaufen..;-) Jede Bewegung hat ihren Ursprung in der Dynamik des Volumens bzw.hier in der Anzahl der Ticks und jeder Move endet oder pausiert wenn das Volumen bzw. die Anzahl der Ticks austrocknet!
Die Frage müsste man eigentlich mit ja und nein beantworten! :) Ja,wenn man halbautomatisch handelt und nein wenn man vollautomatisch handelt (mit Ausnahme!)
Daher kann ich es ja nicht zum Traden benutzen wenn es den aktuellen Tag darstellt.
Beim halbautomatischen Handel mit Trade-Linien verwende ich des öfteren 50-100 % abgeschlossenen Histogramme in Bezug auf die Restlaufzeit zur endgültigen Fertigstellung des Histogramms. Das ist eine nicht mathematisch nachweisbare Methode und u.U. auch riskant.Für Handelssysteme und Backtest ist diese Methode nicht geeignet!
Man muss folglich auf die Vorperiode zurückgreifen. Alle Histogramme mit Ausnahme die Einstellung PERIODEN greifen beim kopieren der Formel aus dem Histogramm-Dialog automatisch auf REF-1 zu,auch wenn die Darstellung im Chart das sich aktuell entwickelnde Histogramm anzeigt!Bei der Komprimierung PERIODEN muss man selbst das REF eintragen indem man schon im Vorfeld "Vorigen Abschnitt anzeigen" aktiviert! Würde man das bei allen Komprimierungen tun- sprich Stunden,Tage,Wochen usw., setzt man die Formel des Histogramms beim kopieren um -2 Perioden zurück. Das heißt es wird nicht wie gewünscht das letzte vollendete Histogramm berechnet (Ref-1) sondern das vor 2 Perioden (Ref-2). Perioden heißt in dem Fall 2 Tage,Wochen,Monate usw.!
Bei der Darstellung in der Grafik handelt es sich um mein Währungspaar. Die Perioden-Differenzberechnung (Histogramm-Säulen) wurde aus einer Differenzberechnung aufgebaut. Dies wird als Ersatz zum Volumen eingesetzt. Das kann man so machen wenn kein Volumen oder Bid-Ask Kurse vorhanden sind um somit Histogramme zu erzeugen. In dem Fall wird für einen Up-Tick 1 und für einen Down-Tick -1 addiert/subtrahiert. Ticks auf dem Niveau des Vorticks werden mit 0 gewertet und sind neutral! Man kann sie auch mitzählen aber das ist individuell. Wie geschrieben gibt es bei den Variationen keinen Grenzen. Alles in allen sollte nur dargestellt werden, wie man Histogramme bei fehlenden Volumen oder ohne Bid-Ask Kurse aufbereiten kann.
Wenn in fallenden oder steigenden Kurse rote bzw. grüne Kästchen auftauchen (Unterteilte Histogrammsäule) kann das auch bedeuten, das sich ein Pullback aufbaut. Oftmals sind beispielsweise in steigenden Kursen, lang bevor der Wendepunkt erreicht wird Abverkäufe erkennbar. Bis sich das Momentum der Bewegung beruhigt steigt der Kurs noch weiter aber die "Specials" haben den Markt schon verlassen,was sich in immer stärker werden roten Zonen (Abverkäufe analog zur Handelsrichtung)in den steigenden Trend äußert! Wir wollen ja einen Vorsprung haben und nicht der Bewegung hinterherlaufen..;-) Jede Bewegung hat ihren Ursprung in der Dynamik des Volumens bzw.hier in der Anzahl der Ticks und jeder Move endet oder pausiert wenn das Volumen bzw. die Anzahl der Ticks austrocknet!
Happy Trading
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