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testeritis der zweite
unregistriert
Zur Kontraktanzahlsteuerung;
Ich handhabe es so, dass ich meinen Kontostand (Net Liquidation) in einer CSV Tabelle Vorhalte, die ich als Titel in IV verknüpfe und mit meinen eigenen RM/MM Bedingungen mittels einer globalen Konstante die handelbaren Kontrakte bestimme.
Konkret geht das bei mir so:
1. maximalen Verlust pro Kontrakt bestimmen gemäß Stops. Risk pro Kontrakt: (Stop(%)*open Kurs*punktwert)
2. Risk pro Trade(%)*Kontostand=Max Risk pro Trade ?
3. Kontraktzahl=int(max Risk pro Trade ?/risk pro Kontrakt)
danke für die Erläuterung, die Tabelle könnte aber auch mit anderen Programmen (MetaStock, tradesignal, DySen usw.) verwendet werden oder ist das schon speziell auf Inv-Import abgestimmt? Dies ist eine technische Frage.
Zitat
* Das HS läuft aber in Wirklichkeit schon 4 Wochen und hat eigentlich, sagen wir mal, 40'000 im Bauch.
Yoggi
unregistriert
setzt das degressive MM auch als Regel um
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (3. November 2008, 17:39)
Zitat
Ich beginne mit 5 Kontrakten und warte, bis jeder einzelne Kontrakt 1000€ verdient hat (Delta also 1000). Wenn der Depoteintrag also 5000€ im Plus ist soll das HS auf 6 Kontrakte erhöhen. Wenn diese 6 Kontrakte dann wieder jeweils 1000€ verdient haben (das Konto stünden dann also bei 5000+6000=11.000 im Gewinn), dann soll der 7 Kontrakt zugekauft werden, bei 18.000€ Gewinn dann der 8 usw.
Gibt es irgendeine mathematische Funktion, die ich - nicht mehr - kenne - oder noch nie gekannt habe -, die das berechnen kann?
Das würde mir bei der Parallelisierung von Handelssystem und Realdepotstand ziemlich weiterhelfen.
Yoggi
unregistriert
Das ist nicht MM nach Fixed Ratio
Zitat
Ich verstehe das so: Der erste Kontrakt muss 20.000€ verdienen, damit ein zweiter Kontrakt nachgekauft wird. Dann müssen diese beiden Kontrakte jeweils 20.000 verdienen (also 40.000), damit ein dritter dazu gekauft werden kann. D.h. die zugrundeliegende Kursbewegung, die für eine Kontrakterhöhung nötig ist, bleibt bei dem degressiven Kapitaleinsatz identisch. Wenn ich also einen Kontrakt handeln würde, der pro Punkt 1000€ Gewinn bringt, dann müsste die Kursbewegung, die für eine Aufstockung von 3 auf 4 Kontrakte nötig ist, dieselbe sein, wie bei der Aufstockung von 20 auf 21 Kontrakte, nämlich immer 20 Punkte.
Zitat
Ich beginne mit 5 Kontrakten und warte, bis jeder einzelne Kontrakt 1000€ verdient hat (Delta also 1000). Wenn der Depoteintrag also 5000€ im Plus ist soll das HS auf 6 Kontrakte erhöhen. Wenn diese 6 Kontrakte dann wieder jeweils 1000€ verdient haben (das Konto stünden dann also bei 5000+6000=11.000 im Gewinn), dann soll der 7 Kontrakt zugekauft werden, bei 18.000€ Gewinn dann der 8 usw.